三、判斷題（共30題，每題1分。正確的用A表示，錯(cuò)誤的有B表示，不選、錯(cuò)選均不得分）
1、廣義的金融工程主要是指利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn) 有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶(hù)需要并具有特定風(fēng)險(xiǎn)與收益的新的金融產(chǎn)品。（?。?BR> 2、金融工程是一門(mén)將金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié) 合的交叉性學(xué)科。（ ）
3、套利活動(dòng)是對(duì)沖原則的具體運(yùn)用，在市場(chǎng)均衡無(wú)套利機(jī)會(huì)時(shí)的價(jià) 格就是無(wú)套利分析的定價(jià)基礎(chǔ)。（ ）
4、現(xiàn)有的大多數(shù)金融工具或金融產(chǎn)品都有其特定的結(jié)構(gòu)形式與風(fēng)險(xiǎn) 特性。（?。?BR> 5、無(wú)論運(yùn)用傳統(tǒng)的有效組合技術(shù)管理風(fēng)險(xiǎn)還是運(yùn)用分解技術(shù)來(lái)拆分風(fēng)險(xiǎn)、分離風(fēng)險(xiǎn)，都只能降低風(fēng)險(xiǎn)而不能徹底消除金融工具或產(chǎn)品本身的風(fēng)險(xiǎn)。（?。?BR> 6、從實(shí)踐的角度看，}昆合金融工具主要應(yīng)用于跨利率市場(chǎng)、匯率市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)、股票市場(chǎng)和商品市場(chǎng)等，它是以上幾大市場(chǎng)基本金融工具的部分整合體。（ ）
7、整合新型的}昆合金融工具替代多手操作不斷滿足投資人或發(fā)行人的實(shí)際需求，將是金融工具整合技術(shù)發(fā)展的動(dòng)力。（ ）
8、套期保值是以規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)為目的的期貨交易行為。（ ）
9、擁有龐大資金的交易專(zhuān)家在進(jìn)行避險(xiǎn)交易時(shí)，通常會(huì)一次性針對(duì)所有持股進(jìn)行保值避險(xiǎn)。（?。?BR> 10、如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大，則可根據(jù)β系數(shù)變化的幅度，對(duì)套期保值期貨合約數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（?。?BR>
1、廣義的金融工程主要是指利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn) 有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶(hù)需要并具有特定風(fēng)險(xiǎn)與收益的新的金融產(chǎn)品。（?。?BR> 2、金融工程是一門(mén)將金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié) 合的交叉性學(xué)科。（ ）
3、套利活動(dòng)是對(duì)沖原則的具體運(yùn)用，在市場(chǎng)均衡無(wú)套利機(jī)會(huì)時(shí)的價(jià) 格就是無(wú)套利分析的定價(jià)基礎(chǔ)。（ ）
4、現(xiàn)有的大多數(shù)金融工具或金融產(chǎn)品都有其特定的結(jié)構(gòu)形式與風(fēng)險(xiǎn) 特性。（?。?BR> 5、無(wú)論運(yùn)用傳統(tǒng)的有效組合技術(shù)管理風(fēng)險(xiǎn)還是運(yùn)用分解技術(shù)來(lái)拆分風(fēng)險(xiǎn)、分離風(fēng)險(xiǎn)，都只能降低風(fēng)險(xiǎn)而不能徹底消除金融工具或產(chǎn)品本身的風(fēng)險(xiǎn)。（?。?BR> 6、從實(shí)踐的角度看，}昆合金融工具主要應(yīng)用于跨利率市場(chǎng)、匯率市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)、股票市場(chǎng)和商品市場(chǎng)等，它是以上幾大市場(chǎng)基本金融工具的部分整合體。（ ）
7、整合新型的}昆合金融工具替代多手操作不斷滿足投資人或發(fā)行人的實(shí)際需求，將是金融工具整合技術(shù)發(fā)展的動(dòng)力。（ ）
8、套期保值是以規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)為目的的期貨交易行為。（ ）
9、擁有龐大資金的交易專(zhuān)家在進(jìn)行避險(xiǎn)交易時(shí)，通常會(huì)一次性針對(duì)所有持股進(jìn)行保值避險(xiǎn)。（?。?BR> 10、如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大，則可根據(jù)β系數(shù)變化的幅度，對(duì)套期保值期貨合約數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（?。?BR>
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