投資分析證券從業(yè)考試考點(diǎn)回顧:第七章第一節(jié)

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    第七章 證券組合管理理論
    考點(diǎn)結(jié)構(gòu)
    考綱分析
    •了解證券組合的含義、類型:
    •熟悉證券組合管理的意義、特點(diǎn)、基本步驟:
    •熟悉現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展進(jìn)程;
    •了解馬柯威茨、夏普、羅斯對現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻(xiàn);
    •掌握單個(gè)證券和證券組合期望收益率、方差的計(jì)算以及相關(guān)系數(shù)的意義;
    •熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;
    •熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;
    •掌握有效證券組合的含義和特征;
    •熟悉投資者偏好特征;
    •了解無差異曲線的含義、作用和特征;
    •熟悉最優(yōu)證券組合的含義和選擇原理;
    •了解資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件;
    •掌握瓷本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經(jīng)濟(jì)意義;
    •掌握證券B系數(shù)的涵義和應(yīng)用:
    •熟悉資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用效果:
    •熟悉套利定價(jià)理論的基本原理;
    •掌握套利組合的概念及計(jì)算,能夠運(yùn)用套利定價(jià)方程計(jì)算證券的期望收益率,熟悉套利定價(jià)模型的應(yīng)用:
    •熟悉證券組合業(yè)績評估原則;
    •熟悉業(yè)績評估應(yīng)注意的事項(xiàng);
    •熟悉詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普指數(shù)的定義、作用以及應(yīng)用;
    •熟悉債券資產(chǎn)組合的基本原理與方法;
    •掌握久期的概念與計(jì)算;
    •熟悉凸性的概念及應(yīng)用。
    要點(diǎn)解析
    
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