2016年銀行專業(yè)資格考試即將開始，提前做好考試備考工作，對(duì)成功通過(guò)考試有很大的幫助。出國(guó)留學(xué)網(wǎng)銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“2016銀行專業(yè)初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)”，希望對(duì)大家有所幫助!
信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量
違約的發(fā)生主要基于以下原因：債務(wù)人自身因素(如經(jīng)營(yíng)管理不善、出現(xiàn)重大項(xiàng)目失敗等);債務(wù)人所在行業(yè)或區(qū)域因素(如整個(gè)行業(yè)受到原材料價(jià)格上漲的沖擊，或某一地區(qū)發(fā)生重大事件);宏觀經(jīng)濟(jì)因素(如GDP增長(zhǎng)放緩、貸款利率上升、貨幣升值等)，不包括銀行監(jiān)管措施不健全。
行業(yè)或區(qū)域因素將同時(shí)影響同一行業(yè)或地區(qū)所有債務(wù)人違約的可能性，而宏觀經(jīng)濟(jì)因素將導(dǎo)致不同行業(yè)之間的違約相關(guān)性。
國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括Gredit Metrics模型、Gredit Portfolio View模型、Gredit Risk+模型等。
Gredit Metrics模型。本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。
GreditPortfolio View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。Gredit Portfolio View模型可以看做是Gredit Metrics模型的一個(gè)補(bǔ)充。
Gredit Risk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
壓力測(cè)試用于評(píng)估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。