出國留學(xué)網(wǎng)銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“銀行專業(yè)資格2017風(fēng)險(xiǎn)管理每日一練(1.3)”，大家要把握好復(fù)習(xí)的進(jìn)度，好好備考，希望此文對(duì)大家有所幫助!
( )是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.自我對(duì)沖
D.市場(chǎng)對(duì)沖
【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查市場(chǎng)對(duì)沖的概念。參見教材P15。
對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式加以規(guī)避。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】 錯(cuò)
【答案解析】 對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。參見教材P3。
按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有( )。
A.市場(chǎng)上的投資者都是理性的
B.市場(chǎng)上的投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的
C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)
D.無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合
E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合
【正確答案】 ACDE
【答案解析】 本題考查的是馬柯維茨的投資組合理論。參見教材P29。
下列屬于經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用的是( )。
A.有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B.有助于消化和吸收損失
C.有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績?cè)u(píng)估體系
D.有助于維持市場(chǎng)信心
E.有助于為商業(yè)銀行提供融資
【正確答案】 AC
【答案解析】 經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面：有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平;有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績?cè)u(píng)估體系。參見教材P22。
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