市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，來試試小編為你準(zhǔn)備的2019年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題四，想知道更多相關(guān)內(nèi)容，請關(guān)注網(wǎng)站更新。
2019年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題四
【例題】( )是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.國別風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn) D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』C
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)的定義。利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)的組成部分。
【例題】下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.股票風(fēng)險(xiǎn)
E.商品風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)的組成部分。市場風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
【例題】相對于信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)具有不易計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用定性技術(shù)加以控制。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)。相對于信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分且易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制。
【例題】( )是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)
D.商品風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』A
『答案解析』本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)的定義。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
【例題】( )是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性。
A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn) D.商品風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』B
『答案解析』本題考查匯率風(fēng)險(xiǎn)的定義。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性。
【例題】( )是指源于股票價(jià)格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)
D.商品風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』C
『答案解析』本題考查股票風(fēng)險(xiǎn)的定義。股票風(fēng)險(xiǎn)是指源于股票價(jià)格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
【例題】( )是指源于商品合約價(jià)值的變動而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)
D.商品風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』D
『答案解析』本題考查商品風(fēng)險(xiǎn)的定義。商品風(fēng)險(xiǎn)是指源于商品合約價(jià)值的變動而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
【例題】下列可能影響利率變動的因素包括( )。
A.經(jīng)營成本 B.通貨膨脹預(yù)期
C.經(jīng)濟(jì)周期 D.農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
E.國際利率水平
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。影響利率變動的因素主要有經(jīng)營成本、通貨膨脹預(yù)期、央行貨幣政策、經(jīng)濟(jì)周期、國際利率水平、資本市場狀況以及其他因素。
【例題】匯率風(fēng)險(xiǎn)的變動取決于國內(nèi)貨幣市場的供求狀況。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。匯率風(fēng)險(xiǎn)的變動取決于外匯市場的供求狀況。
【例題】( )是我國商業(yè)銀行面臨的主要市場風(fēng)險(xiǎn)之一。
A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn) D.商品風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』B
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。匯率風(fēng)險(xiǎn)是我國商業(yè)銀行面臨的主要市場風(fēng)險(xiǎn)之一。
【例題】在股票風(fēng)險(xiǎn)中，投資于個股或行業(yè)股指的頭寸可表述為與綜合市場風(fēng)險(xiǎn)因素相對應(yīng)的( )。
A.貝塔等值 B.阿爾法等值
C.希格瑪?shù)戎怠 .德爾塔等值
『正確答案』A
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。在股票風(fēng)險(xiǎn)中，投資于個股或行業(yè)股指的頭寸可表述為與綜合市場風(fēng)險(xiǎn)因素相對應(yīng)的“貝塔等值”。
【例題】商品風(fēng)險(xiǎn)的變動主要取決于( )。
A.國家經(jīng)濟(jì)形勢
B.商品市場供求狀況
C.匯率政策
D.國際炒家的投機(jī)行為
E.國際利率水平
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。商品風(fēng)險(xiǎn)的變動主要取決于國家經(jīng)濟(jì)形勢、商品市場供求狀況、國際炒家的投機(jī)行為。
【例題】商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為( )。
A.銀行賬戶 B.活期賬戶
C.交易賬戶 D.股票賬戶
E.期貨賬戶
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶。
【例題】銀行賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。
【例題】為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動中獲利，不包括( )而持有的頭寸。
A.自營業(yè)務(wù)
B.表外業(yè)務(wù)
C.做市業(yè)務(wù)
D.代客業(yè)務(wù)
『正確答案』B
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的的持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動中獲利，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。
【例題】交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足如下條件( )。
A.在交易方面設(shè)置一定的限制
B.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
C.無需準(zhǔn)確估值
D.能夠進(jìn)行積極的管理
E.可以隨時(shí)平盤
『正確答案』BDE
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足如下條件：在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤;能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);能夠準(zhǔn)確估值;能夠進(jìn)行積極的管理。
【例題】交易賬戶業(yè)務(wù)需要每日計(jì)量其公允價(jià)值，通常采用盯模的方法，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，通常采用盯市的方法。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。交易賬戶業(yè)務(wù)需要每日計(jì)量其公允價(jià)值，通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)(盯市)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)(盯模)。
【例題】對銀行賬戶業(yè)務(wù)采取收益視角，分析的重點(diǎn)是利率變動對報(bào)告期內(nèi)的凈利息收入和長期盈利能力的影響。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。對銀行賬戶業(yè)務(wù)采取收益視角，分析的重點(diǎn)是利率變動對報(bào)告期內(nèi)的凈利息收入和短期盈利能力的影響。
【例題】凈利息收入受( )等風(fēng)險(xiǎn)的影響。
A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
E.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。凈利息收入受重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。
【例題】商業(yè)銀行應(yīng)制定交易賬戶與銀行賬戶劃分管理制度流程，通常由前臺業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定交易賬戶和銀行賬戶劃分政策和程序。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。商業(yè)銀行應(yīng)制定交易賬戶與銀行賬戶劃分管理制度流程，通常由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定交易賬戶和銀行賬戶劃分政策和程序。
【例題】市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括( )。
A.有效的監(jiān)事會和高級管理層的治理架構(gòu)
B.全面的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策
C.完善的市場風(fēng)險(xiǎn)管理流程
D.完備可靠的IT系統(tǒng)
E.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制
『正確答案』BCDE
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系。A錯誤，應(yīng)該是有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)，除BCDE外還有“嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)”。
【例題】( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。
A.名義價(jià)值 B.市場價(jià)值
C.公允價(jià)值 D.市值重估
『正確答案』A
『答案解析』本題考查名義價(jià)值的定義。名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。
【例題】( )是指在評估基準(zhǔn) ，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。
A.名義價(jià)值 B.市場價(jià)值
C.公允價(jià)值 D.市值重估
『正確答案』B
『答案解析』本題考查市場價(jià)值的定義。市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。
【例題】( )是指交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。
A.名義價(jià)值
B.市場價(jià)值
C.公允價(jià)值
D.市值重估
『正確答案』C
『答案解析』本題考查公允價(jià)值的定義。國際會計(jì)準(zhǔn)則委員會將公允價(jià)值定義為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。
【例題】( )是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價(jià)值。
A.名義價(jià)值
B.市場價(jià)值
C.公允價(jià)值
D.市值重估
『正確答案』D
『答案解析』本題考查市值重估的定義。市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價(jià)值。
【例題】國際會計(jì)準(zhǔn)則委員會建議企業(yè)使用市場價(jià)值作為基礎(chǔ)記賬。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。國際會計(jì)準(zhǔn)則委員會建議企業(yè)使用公允價(jià)值作為基礎(chǔ)記賬。
【例題】下列關(guān)于公允價(jià)值說法錯誤的是( )。
A.公允價(jià)值的定義比市場價(jià)值更廣、更概括
B.市場價(jià)值在任何情況不能代表公允價(jià)值
C.公允價(jià)值可以通過收益法來獲得
D.公允價(jià)值可以通過成本法來獲得
『正確答案』B
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。在大多數(shù)情況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值
【例題】市值重估應(yīng)由前臺部門負(fù)責(zé)，而不應(yīng)由距離市場較遠(yuǎn)的中臺、后臺部門負(fù)責(zé)。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。市值重估應(yīng)由與前臺相獨(dú)立的中臺、后臺部門負(fù)責(zé)。
【例題】商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用( )方法。
A.盯市 B.缺口分析
C.盯?！ .久期分析
E.敞口分析
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用盯市和盯模兩種方法。
【例題】盯市是指銀行按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)算。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。盯模是指按模型計(jì)值，當(dāng)按市場價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)算，即盯模。
【例題】下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的是( )。
A.缺口分析 B.久期分析
C.敏感性分析 D.頭寸分析
E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
【例題】用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的是( )。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.敏感性分析
『正確答案』A
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。
【例題】在缺口分析中，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入增加。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。在缺口分析中，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。
【例題】用來衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的是( )。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.敏感性分析
『正確答案』B
『答案解析』本題考查久期分析。久期分析主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。
【例題】金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動不會對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。
【例題】用來衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的是( )。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.敏感性分析
『正確答案』C
『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。
【例題】根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口可以分為( )。
A.交易性外匯敞口
B.總敞口頭寸
C.非交易性外匯敞口
D.單幣種敞口頭寸
E.多幣種敞口頭寸
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查外匯敞口的分類。根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口可以分為交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。
【例題】根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為( )。
A.交易性外匯敞口
B.總敞口頭寸
C.非交易性外匯敞口
D.單幣種敞口頭寸
E.多幣種敞口頭寸
『正確答案』BD
『答案解析』本題考查外匯敞口的分類。根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸、總敞口頭寸。
【例題】單幣種敞口頭寸的計(jì)算中不應(yīng)包括( )。
A.即期凈敞口頭寸 B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C.期權(quán)敞口頭寸 D.國債敞口頭寸
『正確答案』D
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸和其他敞口頭寸之和。
【例題】總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)量方法有( )。
A.累計(jì)總敞口頭寸法 B.凈總敞口頭寸法
C.多空分析法 D.短邊法
E.長邊法
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，一般有三種計(jì)算方法：累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。
【例題】關(guān)于凈總敞口頭寸法的說法正確的是( )。
A.等于所有外幣的多頭與空頭的總和
B.這種計(jì)量方法保守
C.等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
D.考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性
E.既考慮到多頭與空頭同時(shí)存在風(fēng)險(xiǎn)，又考慮到他們之間的抵補(bǔ)效應(yīng)
『正確答案』CD
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。AB為累計(jì)總敞口頭寸法特點(diǎn);E為短邊法的特點(diǎn)。
【例題】敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。( )
『正確答案』√
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。題干描述正確。
【例題】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的局限性主要表現(xiàn)在對較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)，無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對市場風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。題干描述的是敏感性分析的局限性。
【例題】關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值說法錯誤的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場要素發(fā)生變化時(shí)可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失
B.是對當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測
C.無法預(yù)測尾部極端損失情況
D.無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素
『正確答案』B
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。B選項(xiàng)應(yīng)該是對未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測。
第三節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告
【例題】( )是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。
A.頭寸限額 B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
C.止損限額 D.敏感度限額
『正確答案』A
『答案解析』本題考查頭寸限額定義。頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。
【例題】( )是指基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。
A.頭寸限額
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
C.止損限額
D.敏感度限額
『正確答案』B
『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額定義。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。
【例題】( )是指所允許的最大損失額。
A.頭寸限額
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
C.止損限額
D.敏感度限額
『正確答案』C
『答案解析』本題考查止損限額定義。止損限額是指所允許的最大損失額。
【例題】( )是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額。
A.頭寸限額 B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
C.止損限額 D.敏感度限額
『正確答案』D
『答案解析』本題考查敏感度限額定義。敏感度限額是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額。
【例題】商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交股東大會批準(zhǔn)。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理。商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會批準(zhǔn)。
【例題】超限額處理中，將超限類型分為( )。
A.主動超限
B.被動超限
C.中立超限
D.非實(shí)質(zhì)性超限
E.實(shí)質(zhì)超限
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查超限的類型。超限額處理中，將超限類型分為主動超限、被動超限、非實(shí)質(zhì)性超限。
【例題】主動超限是指因市場波動、流動性下降、長假休市等原因?qū)е碌某蕖? )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理。主動超限是指因交易員主動持有或提高風(fēng)險(xiǎn)敞口所導(dǎo)致的超限;被動超限是指市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖?BR> 【例題】市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告根據(jù)報(bào)告內(nèi)容可以分為( )。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告
B.市場風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告
C.市場風(fēng)險(xiǎn)宏觀分析報(bào)告
D.重大市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
E.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析日報(bào)
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。根據(jù)報(bào)告內(nèi)容市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告、市場風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告、重大市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析日報(bào)。
【例題】( )反映報(bào)告期內(nèi)市場風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告
B.市場風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告
C.重大市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析日報(bào)
『正確答案』A
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告。市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告綜合反映報(bào)告期內(nèi)市場風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。
【例題】( )重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場風(fēng)險(xiǎn)狀況。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告
B.市場風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告
C.重大市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析日報(bào)
『正確答案』B
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告。市場風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場風(fēng)險(xiǎn)狀況。
【例題】( )及時(shí)報(bào)告重大突發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)事件，包括反映事件事實(shí)、分析事件成因、評估損失影響、總結(jié)吸取教訓(xùn)和提出市場風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)建議。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告
B.市場風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告
C.重大市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析日報(bào)
『正確答案』C
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告。重大市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，及時(shí)報(bào)告重大突發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)事件，包括反映事件事實(shí)、分析事件成因、評估損失影響、總結(jié)吸取教訓(xùn)和提出市場風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)建議。
【例題】( )及時(shí)反映交易賬戶金融市場業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)測情況。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告
B.市場風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告
C.重大市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析日報(bào)
『正確答案』D
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告。市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析日報(bào)，及時(shí)反映交易賬戶金融市場業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)測情況。
【例題】市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告分為( )。
A.周報(bào)
B.月報(bào)
C.季報(bào)
D.半年報(bào)
E.年報(bào)
『正確答案』CDE
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告。市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告分為季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)。
【例題】下列不屬于銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量方法的是( )。
A.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B.政府利率管制分析
C.利率預(yù)測
D.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制
『正確答案』B
『答案解析』本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量方法。包括銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、利率預(yù)測、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制。