流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)，堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。一起來看看小編為你準(zhǔn)備的2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題六，希望能夠幫助到你考試順利。
2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題六
【例題】( )是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。
A.國別風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』C
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。
【例題】( )是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)，堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.國別風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』C
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)，堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。
【例題】從商業(yè)銀行的流動(dòng)性來源看，流動(dòng)性可分為( )。
A.資產(chǎn)流動(dòng)性
B.負(fù)債流動(dòng)性
C.存款流動(dòng)性
D.表外流動(dòng)性
E.表內(nèi)流動(dòng)性
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查流動(dòng)性的分類。從商業(yè)銀行的流動(dòng)性來源看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性、表外流動(dòng)性。
【例題】( )是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。
A.負(fù)債流動(dòng)性
B.資產(chǎn)流動(dòng)性
C.證券流動(dòng)性
D.表外流動(dòng)性
『正確答案』B
『答案解析』本題考查資產(chǎn)流動(dòng)性。資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。
【例題】( )是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。
A.負(fù)債流動(dòng)性
B.資產(chǎn)流動(dòng)性
C.資金流動(dòng)性
D.表外流動(dòng)性
『正確答案』A
『答案解析』本題考查負(fù)債流動(dòng)性。負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。
【例題】( )是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。
A.證券流動(dòng)性
B.負(fù)債流動(dòng)性
C.資金流動(dòng)性
D.表外流動(dòng)性
『正確答案』D
『答案解析』本題考查表外流動(dòng)性。表外流動(dòng)性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。
【例題】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為( )。
A.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.投資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.監(jiān)管流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E.準(zhǔn)入流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
【例題】( )是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。
A.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.投資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.監(jiān)管流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』A
『答案解析』本題考查融資性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。
【例題】( )是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。
A.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.表外流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.監(jiān)管流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』C
『答案解析』本題考查市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。
【例題】銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源包括( )。
A.自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配
B.突發(fā)性事件
C.日常業(yè)務(wù)操作產(chǎn)生失誤
D.信用、市場(chǎng)、操作和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)之間的轉(zhuǎn)換
E.市場(chǎng)流動(dòng)性收緊未能以公允價(jià)值變現(xiàn)或質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于銀行自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配，突發(fā)性事件及信用、市場(chǎng)、操作和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)之間的轉(zhuǎn)換?；蛟从谑袌?chǎng)流動(dòng)性收緊未能以公允價(jià)值變現(xiàn)或質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金。
【例題】下列關(guān)于市場(chǎng)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有( )。
A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小
B.反映商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力
C.如果銀行獲取資金的能力較弱，則其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)較高
D.銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的全部資產(chǎn)量，將其與預(yù)期流動(dòng)性需求比較，確定流動(dòng)性適宜度
E.反映商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲得資金的能力
『正確答案』AB
『答案解析』本題考查市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。D應(yīng)是“銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量”，CE都是表述融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征。
【例題】從零售負(fù)債方面看，融資流動(dòng)性特點(diǎn)包括( )。
A.零售客戶對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感
B.零售客戶存款意愿主要取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行地理位置、產(chǎn)品種類等感性因素
C.零售存款規(guī)模小，因此相對(duì)不夠穩(wěn)定
D.零售存款是核心存款的重要組成部分
E.零售存戶的變動(dòng)對(duì)中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著
『正確答案』BD
『答案解析』本題考查融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。C錯(cuò)誤，零售存款相對(duì)穩(wěn)定。AE均為公司/機(jī)構(gòu)客戶負(fù)債的特點(diǎn)。
【例題】商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括( )等關(guān)鍵要素。
A.治理架構(gòu)
B.管理流程
C.存貸系統(tǒng)
D.內(nèi)部控制
E.危機(jī)處理
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括治理架構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機(jī)處理六個(gè)關(guān)鍵因素。
【例題】下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別指分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量指依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，通過定量計(jì)量結(jié)果，顯示流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)警示程度
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指將風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果不定期的進(jìn)行匯報(bào)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制指通過采取合適的手段來減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』C
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指將風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果進(jìn)行周期性匯報(bào)。
第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析
【例題】下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素的是( )。
A.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進(jìn)，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符
B.流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備不足
C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)級(jí)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回
E.同業(yè)機(jī)構(gòu)授信政策的變化
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析。CE為外部因素。
【例題】下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素的是( )。
A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化
B.負(fù)債集中度過高
C.一家銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)
D.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營的附屬機(jī)構(gòu)過于依賴母行資金支持
E.出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』ACD
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析。 BE屬于內(nèi)部因素。
第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評(píng)估
【例題】下列可用于計(jì)量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。
A.流動(dòng)性比例 B.流動(dòng)性覆蓋率
C.存貸比 D.超額備付金率
E.期限錯(cuò)配分析
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。CE用于計(jì)量銀行中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
【例題】流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比值，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例一般不應(yīng)當(dāng)?shù)陀? )。
A.15% B.20%
C.25% D.30%
『正確答案』C
『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。商業(yè)銀行流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。
【例題】流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少( )日的流動(dòng)性需求。
A.15
B.30
C.60
D.180
『正確答案』B
『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動(dòng)性需求。
【例題】關(guān)于流動(dòng)性覆蓋率，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A.流動(dòng)性覆蓋率等于合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)與未來30日現(xiàn)金凈流出量的比值
B.合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是指滿足具有風(fēng)險(xiǎn)低、易于定價(jià)且價(jià)值穩(wěn)定、與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)相關(guān)性低等基本特征的資產(chǎn)
C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于90%
D.未來30日現(xiàn)金凈流出量指在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的壓力情景下，未來30日的預(yù)期現(xiàn)金流出總量與預(yù)期現(xiàn)金流入總量的差額
『正確答案』C
『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。
【例題】( )指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運(yùn)的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。
A.流動(dòng)性比例
B.流動(dòng)性覆蓋率
C.超額備付金率
D.凈穩(wěn)定資金比例
『正確答案』C
『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。超額備付金率指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運(yùn)的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。
【例題】?jī)?yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括( )和總量分析兩方面。
A.結(jié)構(gòu)分析 B.收入分析
C.數(shù)量分析 D.回收分析
『正確答案』A
『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括結(jié)構(gòu)分析和總量分析兩方面。
【例題】在優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析中，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重的是( )。
A.總量分析
B.結(jié)構(gòu)分析
C.債務(wù)分析
D.貸款分析
『正確答案』B
『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。結(jié)構(gòu)分析：分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。
【例題】銀行中長(zhǎng)期流動(dòng)性指標(biāo)關(guān)注的是( )。
A.穩(wěn)定負(fù)債 B.流動(dòng)性資產(chǎn)
C.非流動(dòng)性資產(chǎn) D.流動(dòng)性富余
E.非穩(wěn)定負(fù)債
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。從資產(chǎn)負(fù)債角度看，中長(zhǎng)期流動(dòng)性指標(biāo)關(guān)注的是穩(wěn)定負(fù)債和非流動(dòng)性資產(chǎn)。
【例題】下列不是用于衡量銀行中長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)的是( )。
A.存貸比 B.期限錯(cuò)配分析
C.流動(dòng)性比例 D.凈穩(wěn)定資金比例
『正確答案』C
『答案解析』本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。流動(dòng)性比例為衡量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。
【例題】商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于( )。
A.25%
B.50%
C.75%
D.85%
『正確答案』C
『答案解析』本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%。
【例題】關(guān)于合同期限錯(cuò)配分析，描述正確的是( )。
A.期限錯(cuò)配的程度越大，潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小
B.合同期限錯(cuò)配表的縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目，表的橫向結(jié)構(gòu)是不同的時(shí)間段，每個(gè)單元格表示某項(xiàng)產(chǎn)品在該時(shí)段上的到期金額
C.合同期限錯(cuò)配表中，資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出大于銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配限額
D.合同期限錯(cuò)配表中，當(dāng)資產(chǎn)到期多余負(fù)債到期時(shí)，出現(xiàn)合同資金流出，在沒有滾動(dòng)和新業(yè)務(wù)的時(shí)候，銀行有剩余資金可供放貸和投資
『正確答案』B
『答案解析』本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。A，期限錯(cuò)配的程度越大，潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大;C，資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出等于銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配限額;D，當(dāng)資產(chǎn)到期多余負(fù)債到期時(shí)，出現(xiàn)合同資金流入，在沒有滾動(dòng)和新業(yè)務(wù)的時(shí)候，銀行有剩余資金可供放貸和投資。
【例題】期限錯(cuò)配分析的缺點(diǎn)包括( )。
A.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期
B.資產(chǎn)到期后只能考慮新的業(yè)務(wù)
C.不能對(duì)銀行的借款能力進(jìn)行評(píng)估
D.不能對(duì)銀行的投資能力進(jìn)行評(píng)估
E.不能對(duì)銀行的存貸比進(jìn)行估算
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。 期限錯(cuò)配分析的一個(gè)缺點(diǎn)是假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期，也無新業(yè)務(wù)。另一個(gè)缺點(diǎn)是它不能對(duì)銀行的借款能力進(jìn)行評(píng)估。
【例題】( )根據(jù)銀行一個(gè)年度內(nèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。
A.存貸比
B.凈穩(wěn)定資金比例
C.期限錯(cuò)配分析
D.核心負(fù)債比例
『正確答案』B
『答案解析』本題考查凈穩(wěn)定資金比例。凈穩(wěn)定資金比例根據(jù)銀行一個(gè)年度內(nèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。
【例題】關(guān)于凈穩(wěn)定資金比例，說法錯(cuò)誤的是( )。
A.凈穩(wěn)定資金比率為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比
B.銀行的凈穩(wěn)定資金比率可以低于100%
C.凈穩(wěn)定資金比例包括可用穩(wěn)定資金、所需穩(wěn)定資金兩部分
D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源銀行持續(xù)經(jīng)營和生存2年以上
E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)2年的流動(dòng)性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量
『正確答案』BDE
『答案解析』本題考查凈穩(wěn)定資金比例。B，銀行的凈穩(wěn)定資金比率必須大于100%;D，可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上;E，所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動(dòng)性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量。
【例題】( )是指中長(zhǎng)期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例。
A.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例 B.核心負(fù)債比例
C.融資集中度指標(biāo) D.凈穩(wěn)定資金比例
『正確答案』B
『答案解析』本題考查核心負(fù)債比例。核心負(fù)債比例是指中長(zhǎng)期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例。
【例題】核心負(fù)債比例認(rèn)為到期期限在( )以上的負(fù)債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性。
A.一個(gè)月 B.三個(gè)月
C.六個(gè)月 D.九個(gè)月
『正確答案』B
『答案解析』本題考查核心負(fù)債比例。核心負(fù)債比例認(rèn)為到期期限在三個(gè)月以上的負(fù)債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性。
【例題】客戶基礎(chǔ)不同，核心負(fù)債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在( )左右。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
『正確答案』C
『答案解析』本題考查核心負(fù)債比例。一般來說，大型銀行的中值在60%左右，股份制銀行的中值在50%左右。
【例題】( )是指商業(yè)銀行從同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對(duì)手獲得的資金占總負(fù)債的比例。
A.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例
B.核心負(fù)債比例
C.融資集中度指標(biāo)
D.凈穩(wěn)定資金比例
『正確答案』A
『答案解析』本題考查同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例。同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例是指商業(yè)銀行從同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對(duì)手獲得的資金占總負(fù)債的比例。
【例題】關(guān)于核心負(fù)債比例的描述，錯(cuò)誤的是( )。
A.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例等于同業(yè)拆借、同業(yè)存放、賣出回購款項(xiàng)之和與總負(fù)債的比值
B.該指標(biāo)反映商業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債在總負(fù)債中的比例，目前上限為二分之一
C.該指標(biāo)越高，說明銀行負(fù)債來源對(duì)同業(yè)市場(chǎng)依賴程度越高
D.該指標(biāo)越高，銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)越不穩(wěn)定，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平會(huì)較高
『正確答案』B
『答案解析』本題考查同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例。同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例反映商業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債在總負(fù)債中的比例，目前上限為三分之一。
【例題】關(guān)于融資集中度指標(biāo)，描述正確的是( )。
A.融資集中度過高帶來的一個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是大額資金通常對(duì)銀行的不利傳聞高度敏感，在壓力情景中最有可能流失
B.最大十戶存款比例從同業(yè)資金的借款來源控制銀行的融資集中度
C.最大十家同業(yè)融入比例從客戶角度控制銀行從個(gè)別借款人獲得大量資金，避免過高的融資集中度
D.銀行應(yīng)采用通用的融資穩(wěn)定性指標(biāo)，而不能單獨(dú)設(shè)立
『正確答案』A
『答案解析』本題考查融資集中度指標(biāo)。B，最大十戶存款比例從客戶角度控制銀行從個(gè)別借款人獲得大量資金，避免過高的融資集中度;C，最大十家同業(yè)融入比例從同業(yè)資金的借款來源控制銀行的融資集中度;D，銀行也可以根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際特點(diǎn)針對(duì)性設(shè)計(jì)關(guān)于融資穩(wěn)定性的指標(biāo)。
【例題】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制包括( )三方面工作。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總量監(jiān)測(cè)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制
E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的事后反饋
『正確答案』ACD
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制包括三個(gè)方面主要工作：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制。
【例題】下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額的作用的是( )。
A.控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平
B.滿足股東收益目標(biāo)
C.提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)
D.滿足監(jiān)管要求
『正確答案』B
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。設(shè)定限額是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)限額起著三個(gè)作用：控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求。
【例題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)限額的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)限額確保風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失不會(huì)超過銀行的承受能力，為銀行管理提供不能逾越的底線
B.限額為決策制定者和風(fēng)險(xiǎn)管理者提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)
C.限額是各管理部門通過討論預(yù)先形成的共識(shí)
D.設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)限額只是銀行自愿設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，而非國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的強(qiáng)制要求
『正確答案』D
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)限額也是各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
【例題】建立限額體系的工作包括( )。
A.選擇用于限額的定性指標(biāo)
B.選擇用于限額的計(jì)量指標(biāo)
C.確定指標(biāo)的閾值作為限額
D.確定指標(biāo)的均值作為參考
E.確定指標(biāo)的貢獻(xiàn)權(quán)重
『正確答案』BC
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。建立限額體系包括兩個(gè)工作：選擇用于限額的計(jì)量指標(biāo);確定指標(biāo)的閾值作為限額。
【例題】銀行可采用包括( )的限額指標(biāo)，以應(yīng)對(duì)短期潛在流動(dòng)性壓力。
A.LCR限額
B.融資集中度
C.最低流動(dòng)性緩沖限額
D.壓力測(cè)試生存期限額
E.貸存比
『正確答案』ACD
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。 BE均為應(yīng)對(duì)中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)的限額。
【例題】為應(yīng)對(duì)中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，銀行可以設(shè)定( )等限額。
A.NSFR B.貸存比
C.LCR限額 D.期限錯(cuò)配
E.壓力測(cè)試生存期限額
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。CE均為應(yīng)對(duì)短期潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)限額。
【例題】在設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閾值作為限額時(shí)，通常需要考慮的因素包括( )。
A.銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋能力
B.銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率
C.銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.未來的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平
E.對(duì)取得流動(dòng)性能力的預(yù)期
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。設(shè)立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閾值作為限額時(shí)，通?？紤]以下七個(gè)因素：(1)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好;(2)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋能力;(3)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率;(4)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性與預(yù)期;(5)對(duì)取得流動(dòng)性能力的預(yù)期;(6)其他非流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)暴露;(7)過往的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平。
【例題】在CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的限額規(guī)定中，流動(dòng)性缺口率不小于( )。
A.-15% B.-10%
C.10% D.15%
『正確答案』B
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。流動(dòng)性缺口率：流動(dòng)性缺口除以90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)，不小于-10%。
【例題】在CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的限額規(guī)定中，壓力測(cè)試最短生存期為( )天。
A.15 B.30
C.45 D.60
『正確答案』B
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。壓力測(cè)試：商業(yè)銀行的壓力測(cè)試結(jié)果可保證其最短生存期不低于一個(gè)月，最短生存期30天。
【例題】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的管理流程包括( )。
A.限額設(shè)立 B.限額調(diào)整
C.限額監(jiān)測(cè) D.超限額管理
E.限額管理反饋
『正確答案』ABCD
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的管理流程包括四個(gè)內(nèi)容：限額設(shè)立、限額調(diào)整、限額監(jiān)測(cè)和超限額管理。
【例題】關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)限額的管理流程，說法錯(cuò)誤的是( )。
A.限額設(shè)立的要點(diǎn)是明確限額由誰設(shè)立，由誰審批
B.限額體系和限額值設(shè)定后，應(yīng)根據(jù)環(huán)境隨時(shí)修改
C.限額監(jiān)測(cè)就是指定明確的監(jiān)測(cè)部門，按確定的頻率對(duì)不同限額指標(biāo)進(jìn)行計(jì)量和匯報(bào)
D.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超限的時(shí)候，銀行應(yīng)該立刻采取清晰有力的行動(dòng)，以樹立“限額必須嚴(yán)格遵守”的原則
E.限額的設(shè)立只需要銀行的高級(jí)管理人員認(rèn)同即可
『正確答案』BE
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。原則上，限額體系和限額值設(shè)定后不隨意修改，所以B錯(cuò)。限額的設(shè)立也應(yīng)得到銀行各部門高度認(rèn)同，所以E錯(cuò)。
【例題】商業(yè)銀行應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，其中短期預(yù)警機(jī)制為( )。
A.一級(jí) B.兩級(jí)
C.三級(jí) D.四級(jí)
『正確答案』C
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)。
【例題】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制手段經(jīng)歷了巨大的發(fā)展變化，大致經(jīng)歷了( )階段。
A.商業(yè)票據(jù)階段 B.資產(chǎn)管理階段
C.負(fù)債管理階段 D.盈利管理階段
E.平衡管理
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制手段大致經(jīng)歷了商業(yè)票據(jù)階段、資產(chǎn)管理階段、負(fù)債管理階段和平衡管理四個(gè)階段。
【例題】流動(dòng)性的資產(chǎn)管理應(yīng)包括( )方面。
A.資產(chǎn)到期日管理 B.負(fù)債到期日管理
C.流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理 D.抵押品管理
E.國債回購
『正確答案』ACD
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。流動(dòng)性的資產(chǎn)管理相應(yīng)地包括三個(gè)方面：資產(chǎn)到期日管理、流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理。
【例題】在建立流動(dòng)性資產(chǎn)組合的時(shí)候，銀行往往考慮( )要素。
A.集中度管理
B.資產(chǎn)到期日管理
C.變現(xiàn)能力管理
D.儲(chǔ)備管理
E.抵押品管理
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。在建立流動(dòng)性資產(chǎn)組合的時(shí)候，銀行往往考慮以下要素：(1)集中度管理;(2)變現(xiàn)能力管理。
【例題】在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系。( )
『正確答案』√
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系。
【例題】在國內(nèi)的銀行間市場(chǎng)上，回購的交易頻率和市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)高于債券交易。( )
『正確答案』√
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。在國內(nèi)的銀行間市場(chǎng)上，回購的交易頻率和市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)高于債券交易。
【例題】( )包括超額備付金和庫存現(xiàn)金。直接用于流動(dòng)性支付和流動(dòng)性波動(dòng)。
A.一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備
B.二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備
C.三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備
D.四級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備
『正確答案』A
『答案解析』本題考查一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。一級(jí)流動(dòng)性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金。直接用于流動(dòng)性支付和流動(dòng)性波動(dòng)。
【例題】( )是指建立專門的流動(dòng)性投資組合。該組合屬于交易賬戶。主要配置流動(dòng)性最好的國債。
A.一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備
B.二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備
C.三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備
D.四級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備
『正確答案』B
『答案解析』本題考查二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備：建立專門的流動(dòng)性投資組合。該組合屬于交易賬戶。主要配置流動(dòng)性最好的國債。
【例題】( )是指銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃分為三級(jí)流動(dòng)性備付，在危機(jī)情況下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)可以申請(qǐng)對(duì)這部分資產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)。
A.一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備 B.二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備
C.三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備 D.四級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備
『正確答案』C
『答案解析』本題考查三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備：銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃分為三級(jí)流動(dòng)性備付，在危機(jī)情況下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)可以申請(qǐng)對(duì)這部分資產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)。
【例題】活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動(dòng)性，其收益也最高。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動(dòng)性，但收益也是最低的。
【例題】國外的貨幣中心型銀行將負(fù)債管理作為流動(dòng)性管理的重要手段，批發(fā)性融資是流動(dòng)性的重要來源。依賴批發(fā)性融資的銀行相對(duì)來說流動(dòng)性比較脆弱。( )
『正確答案』√
『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。國外的貨幣中心型銀行將負(fù)債管理作為流動(dòng)性管理的重要手段，批發(fā)性融資是流動(dòng)性的重要來源。依賴批發(fā)性融資的銀行相對(duì)來說流動(dòng)性比較脆弱。