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2018銀行從業(yè)資格中級風險管理習題：第十一章
第十一章 風險評估與資本評估大綱內容
(一)熟練掌握風險評估的對象;
(二)熟練掌握每類風險需要評估的主要內容;
(三)了解風險評估的方法;
(四)熟練掌握資本規(guī)劃的內容和頻率;
(五)了解業(yè)務規(guī)劃與資本規(guī)劃的關系;
(六)掌握資本規(guī)劃的監(jiān)管要求;
(七)了解內部資本充足評估程序報告;
(八)了解恢復與處置計劃的監(jiān)管要求和主要內容。
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是( )。[2016年11月真題]
A.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性
B.資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素
C.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施
D.資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率3年目標
【解析】C項，對于重度壓力測試結果，商業(yè)銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道。
2.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描述，最不恰當?shù)氖? )。[2016年11月真題]
A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃
B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內部資本充足評估程序
C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分
D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次
【解析】D項，內部資本充足評估程序應當至少每年實施一次，在銀行經(jīng)營情況、風險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應及時進行調整和更新。
3.下列不屬于商業(yè)銀行內部資本充足評估內容的是( )。[2016年5月真題]
A.風險評估
B.信息披露
C.壓力測試
D.資本規(guī)劃
【解析】內部資本充足評估報告是整個內部資本充足評估的總結性報告，內容涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。
4.下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是( )。[2016年5月真題]
A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險
B.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監(jiān)管資本要求
C.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查
D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件
【解析】C項，商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。
5.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充( )。[2015年10月真題]
A.其他一級資本
B.核心一級資本
C.儲備資本
D.二級資本
【解析】商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。
6.商業(yè)銀行進行風險加總，若考慮風險分散化效應，應基于__________實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋__________完整的經(jīng)濟周期。( )
A.短期;一個
B.長期;兩個
C.長期;一個
D.短期;兩個
【解析】商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。若考慮風險分散化效應，應基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。否則，商業(yè)銀行應對風險加總方法和假設進行審慎調整。
7.商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估( )，即進行資本評估。
A.資本充足水平
B.資產(chǎn)充足水平
C.盈利水平
D.風險管理水平
【解析】根據(jù)風險評估結果，商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進行資本評估。商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的當前風險輪廓、未來業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。
8.為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來( )進行滾動規(guī)劃。
A.一年或三年
B.三年或五年
C.兩年或三年
D.三年或四年
【解析】為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。
9.資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率( )目標。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
【解析】商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率三年目標。