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2017年銀行從業(yè)《個(gè)人理財(cái)》考點(diǎn)：投資組合理論
(一)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)具體包括政策風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。
非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)具體包括財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、偶然事件風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)預(yù)期收益率
預(yù)期收益率計(jì)算公式如下：
其中，Ri為某一資產(chǎn)在第i種情形下的投資收益率，Pi為該投資收益率發(fā)生的概率。
(三)必要收益率
必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率
(四)實(shí)際收益率與名義收益率
名義收益率=(1+實(shí)際收益率)×(1+預(yù)期通貨膨脹率)-1
實(shí)際收益率=(1+名義收益率)/(1+預(yù)期通貨膨脹率)-1
(五)方差/標(biāo)準(zhǔn)差
(六)協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)
(七)貝塔(β)系數(shù)
β絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤的變化幅度越大;絕對(duì)值越小，顯示其變化幅度相對(duì)于大盤越小。
(八)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
(九)效用
(十)無差異曲線
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