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2017年銀行從業(yè)資格《風險管理》高頻考點：風險的量化原理
風險的量化原理
1.預(yù)期收益率和方差的計算
風險管理過程中所計算的預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，但不是簡單的直接平均，而是對未來可能結(jié)果的加權(quán)平均，即每一種結(jié)果的收益率乘以這種結(jié)果出現(xiàn)的可能性。
不確定結(jié)果的標準差通常被用來刻畫其不確定程度，標準差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機會增大。當標準差很小或接近于零時，可能出現(xiàn)的結(jié)果的不確定性程度減小。
【例題】
假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：
概率0.050.200.150.250.35
收益率50%15%-10%-25%40%
則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(D)。
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
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