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2019年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題二
一、單選題(共90題，合計(jì)45分)
1銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照( )計(jì)價(jià)。
A. 市場(chǎng)價(jià)格
B. 模型定價(jià)
C. 歷史成本
D. 預(yù)期價(jià)格
2作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是( )
A. 違約頻率
B. 違約概率
C. 不良率
D. 違約率
3Credit Metrics TM計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的兩種方法是( )
A. 解析法與歷史模擬法
B. 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法
C. 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法
D. 解析法與蒙特卡洛模擬法
4通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從( )三個(gè)層面人手。
A. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局
B. 戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局
C. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀
D. 宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作
5假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于( )
A. 4.00%
B. 4.08%
C. 8.00%
D. 8.16%
6《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。
A. 監(jiān)管資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化
B. 經(jīng)濟(jì)資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化
C. 會(huì)計(jì)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析
D. 注冊(cè)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析
7按照( )不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。
A. 評(píng)分的階段
B. 評(píng)分的方法
C. 評(píng)分的對(duì)象
D. 評(píng)分的結(jié)果
8系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)中不包括( )風(fēng)險(xiǎn)。
A. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B. 系統(tǒng)安全
C. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)
D. 系統(tǒng)報(bào)告
9風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是( )
A. 迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)
B. 適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
C. 準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)
D. 適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)
10影響金融工具久期的因素不包括( )
A. 金融工具的到期日
B. 距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短
C. 到期日之前支付金額的大小
D. 金融工具的發(fā)行日期
11下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是( )
A. 從事未經(jīng)授權(quán)的交易
B. 有組織的工人運(yùn)動(dòng)
C. 缺乏崗位輪換機(jī)制
D. 意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)
12下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是( )
A. 不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問題的征兆
B. 利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影喻
D. 任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難
13對(duì)商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是( )
A. 管理層風(fēng)險(xiǎn)
B. 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
C. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
D. 借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
14預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )
A. 預(yù)期損失率=預(yù)期攢失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00%
B. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%
C. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×l00%
D. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%
15某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2005—2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其( )長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
D. 信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
16在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )
A. 在3天中的收益有95%的可能性不會(huì)超過3萬元
B. 在3天中的收益有95%的可能性會(huì)超過3萬元
C. 在3天中的損失有95%的可能性不會(huì)超過3萬元
D. 在3天中的損失有95%的可能性會(huì)超過3萬元
17國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)政策，避免市場(chǎng)變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)。這是規(guī)避外部因素中( )的體現(xiàn)。
A.洗錢
B.政治風(fēng)險(xiǎn)
C.監(jiān)管規(guī)定
D.自然災(zāi)害
18操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)? )
A. 下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，栩?qū)?jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估
B. 自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范
C. 操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)
D. 上級(jí)的問題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問題中
19關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )
A.專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位
B. 保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況
C. 如果一些專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除
D. 這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突
20商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和( )
A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C. 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)
D. 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
21世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( )
A. 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券
B. 資產(chǎn)支付證券
C. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券
D. 住房抵押貸款證券
22銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響因素不包括( )
A. 一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素
B. 銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素
C. 項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素
D. 政治風(fēng)險(xiǎn)因素
23失職違規(guī)不包括以下哪種情形?( )
A. 濫用職權(quán)的情形
B. 從事未授權(quán)交易的情形
C. 盜用資產(chǎn)的情形
D. 支配超出權(quán)限資金額度的情形
24在自我評(píng)估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估的工作流程各階段，按照先后順序排序的結(jié)果是( )
(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告 (2)控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估 (3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案
(4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控
(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
A. (1)(2)(3)(4)(5)
B. (4)(1)(5)(3)(2)
C. (4)(2)(3)(1)(5)
D. (1)(5)(2)(3)(4)
25壓力測(cè)試是為了衡量( )
A. 正常風(fēng)險(xiǎn)
B. 小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)
C. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D. 以上都不是
26某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價(jià)值下降1000萬元，則在年末計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)從附屬資本中扣減( )萬元。
A. 0
B. 500
C. 800
D. 1000
27下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯(cuò)誤的是( )
A. 公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)
B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)
C. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制
D. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制
28以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )
A. Credit MetriCs模型
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高級(jí)計(jì)量法
29( )，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。
A. 1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易
B. 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易
C. 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易
D. 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易
30( )是指商業(yè)銀行在一定的位置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。
A. 經(jīng)濟(jì)資本
B. 會(huì)計(jì)資本
C. 監(jiān)管資本
D. 實(shí)收資本
31因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級(jí)過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。
A. 不完善或有問題的內(nèi)部程序
B. 系統(tǒng)缺陷
C. 人員因素
D. 外部事件
32( )是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。
A. 外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)
B. 內(nèi)部審計(jì)部門
C. 法律/合規(guī)部門
D. 財(cái)務(wù)控制部門
33下列不屬于壓力測(cè)試的假設(shè)情況的是( )
A. 6個(gè)月LIBOR增加500個(gè)基點(diǎn)
B. 信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)
C. 正常經(jīng)營狀況
D. 主要貨幣相對(duì)于美元升值l5%
34一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )
A. 此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種
B. 此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)
C. 此情形會(huì)造成交易成本下降
D. 此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
35商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是( )
A. 投資組合理論
B. 期權(quán)定價(jià)理論
C. 利率平價(jià)理論
D. 無風(fēng)險(xiǎn)套利理論
36在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )
A. 期權(quán)費(fèi)
B. 時(shí)間價(jià)值
C. 內(nèi)在價(jià)值
D. 執(zhí)行價(jià)格
37國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過限度( )時(shí)，說明風(fēng)險(xiǎn)較大。
A. 75%
B. 80%
C. 100%
D. 150%
38從巴塞爾委員會(huì)的定義來看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源于( )兩個(gè)方面的原因。因?yàn)檫@兩個(gè)方面的原因都會(huì)引發(fā)商業(yè)銀行對(duì)于流動(dòng)性的需求。
A. 安全和收益
B. 總行和分行
C. 貸款和存款
D. 資產(chǎn)和負(fù)債
39關(guān)于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )
A. 中國的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場(chǎng)的要求，在金融市場(chǎng)不發(fā)達(dá)、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下，市場(chǎng)也缺乏足夠的動(dòng)力和資料深入分析銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，因此，在強(qiáng)化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時(shí)披露的資料，也要引導(dǎo)市場(chǎng)強(qiáng)化對(duì)于銀行信息的分析，逐步提高市場(chǎng)約束的力量
B. 《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場(chǎng)約束列為與疆低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對(duì)于銀行信息披露的強(qiáng)調(diào)提高到相當(dāng)高的水平，這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)披露的評(píng)估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算并及時(shí)披露，推動(dòng)會(huì)計(jì)制度的國際化，提高會(huì)計(jì)信息的一致性和可比性
C. 巴塞爾委員會(huì)意識(shí)到，監(jiān)管當(dāng)局在確保達(dá)到披露要求方面具有不同的權(quán)限。一般性的信息銀行可以要求銀行及時(shí)予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對(duì)于一些比較復(fù)雜敏感、同時(shí)涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等措施
D. 目前，上市股份制銀行已按中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)要求，一年兩次披露經(jīng)營狀況，并在信息披露方面積累了一些經(jīng)驗(yàn)。隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時(shí)間內(nèi)達(dá)到新協(xié)議的要求
40下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是( )
A. 從業(yè)年限
B. 系統(tǒng)數(shù)量
C. 反洗錢警報(bào)數(shù)占比
D. 系統(tǒng)故障時(shí)間
41監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制浮價(jià)的內(nèi)容不包括( )
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)
B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)
C.監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)
D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)
42系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由( )的變動(dòng)反映出來。
A. 借款人管理層因素
B. 借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況
C. 借款人所在行業(yè)因素
D. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素
43計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。
A. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)
B. 系統(tǒng)安全
C. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
D. 系統(tǒng)的穩(wěn)定性
44下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是( )
A. 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失
C. 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
D. 商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移
45估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 1
46違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并H在此基硪上積累至少( )年的數(shù)據(jù)。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 2
47商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是( )
A. 難以準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況
B.對(duì)于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會(huì)降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低
C. 現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性
D. 現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況
48下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是( )
A. 治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的.有效監(jiān)督
B. 公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇
C. 如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償
D. 治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)
財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作
49下列不屬于流動(dòng)性負(fù)債的是( )
A. 現(xiàn)金
B. 一個(gè)月內(nèi)到期的已發(fā)行債券
C. 一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付利息
D. 一個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款
50下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
A. 風(fēng)險(xiǎn)分散
B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
51某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動(dòng)利息收入。如果該銀行預(yù)期市場(chǎng)利率上升，則應(yīng)當(dāng)( )以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。
A. 資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換
B. 資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換
C. 資產(chǎn)A、B都不做利率互換
D. 資產(chǎn)A、B都做利率互換
52影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )
A. 項(xiàng)目因素
B. 公司因素
C. 行業(yè)因素
D. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素
53( )也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。
A. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
54將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。
A. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D. 風(fēng)險(xiǎn)分散
55下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )
A. 以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來源
B. 以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源
C. 以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來源
D. 以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來源
56風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括( )
A. 保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)
B. 使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立
C. 傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度
D. 告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)
57下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說法不正確的是( )
A. 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡
B. 高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng)
C. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來的收益
D. 商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)
58一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為()萬元。
A. 3.6
B. 36
C. 2.4
D. 24
59《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)( )的定義作了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。”
A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B. 國家風(fēng)險(xiǎn)
C. 法律風(fēng)險(xiǎn)
D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
60資產(chǎn)證券化屬于( )
A. 改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性的措施
B. 改善商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的措施
C. 既是改善資產(chǎn)流動(dòng)性的措施，也是改善負(fù)債流動(dòng)性的措施
D. 以上都不對(duì)
61股票A的價(jià)格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買入期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以40元/股的價(jià)格購買l股A股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票A的價(jià)格上漲為50元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為( )元。
A. -l.8
B. 0
C. 5
D. 10
62過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )
A. 該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱
B. 多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力
C. 該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失
D. 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)
63以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )
A. 在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值
B. 市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值
C. 與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括
D. 在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值
64商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是( )、
A. 董事會(huì)
B. 監(jiān)事會(huì)
C. 股東大會(huì)
D. 高層管理者
65下列對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說法，錯(cuò)誤的是( )
A. 必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策
B. 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露
C. 必須提高信息披露的相關(guān)性
D. 必須保持合理頻度
66商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是( )
A. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段段
67下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是( )
A. 5Cs系統(tǒng)
B. 5Ps系統(tǒng)
C. CAMELs系統(tǒng)
D. 以上都是
68戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括( )
A. 品牌風(fēng)險(xiǎn)
B. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C. 客戶風(fēng)險(xiǎn)
D. 以上全對(duì)
69銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是( )
A. 計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)
B. 銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值
C. 該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)
D. 銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶
70信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋中，對(duì)合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求不包括( )
A. 在交易對(duì)象破產(chǎn)的情形下，仍可實(shí)施凈額結(jié)算協(xié)議
B. 交易雙方間存在多個(gè)交易時(shí)，守約方需娶在交易終止時(shí)向違約方支付交易項(xiàng)下的全額款項(xiàng)
C. 在任何情況下，能確定同一交易對(duì)象在凈額結(jié)算合同下的資產(chǎn)和負(fù)債
D. 在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露