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2020初級銀行從業(yè)考試《風險管理》高頻考點匯總【五】
考點：信用風險組合的計量
一、違約相關(guān)性
計量單個債務(wù)人的違約概率和違約損失率之后，還應(yīng)當在組合層面計量不同債務(wù)人或不同債項之間的相關(guān)性
二、信用風險組合計量模型
1、Credit Metrics 模型
a.本質(zhì)是一個 VAR 值模型
b.計算一定置信水平下，組合持有期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
c.非交易性組合價格、波動率不容易取得
d.創(chuàng)新之處在于解決了計算非交易性組合的 VAR 值難題
2、Credit Portfolio View 模型
a.轉(zhuǎn)移率與宏觀因素關(guān)系模型化
b.是 Credit Metrics 模型的補充
c.不使用歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過蒙特卡羅模擬計算違約率
d.比較適用于投機類型借款人，因為其對宏觀經(jīng)濟因素更敏感
3、Credit Risk+模型
a.根據(jù)火險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析
b.假設(shè)組合里每筆貸款只有違約與不違約兩種狀態(tài)
c.多家庭同時火災(zāi)的概率很小且相互獨立，貸款組合同理
d.貸款組合的違約率服從泊松分布，并隨組合中貸款筆數(shù)增加而接近正態(tài)分布
e.模型假設(shè)每組平均違約率固定，因此宏觀經(jīng)濟因素變化，會引起更嚴重的“肥尾”現(xiàn)象
2020初級銀行從業(yè)考試《風險管理》高頻考點【二】
考點：風險監(jiān)測主要指標
1.不良貸款率
(次級貸款+可疑貸款+損失貸款)/各項貸款×100%
2、關(guān)注類貸款占比
關(guān)注類貸款占比=關(guān)注類貸款/各項貸款余額×100%
關(guān)注類貸款有劣變性，若關(guān)注類貸款余額增長，遷徙率提高，則會造成不良貸款率及不良貸款余額的管控壓力
3、貸款風險遷徙率(反映資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標)
(1)正常貸款遷徙率
(2)正常類貸款遷徙率
(3)關(guān)注類貸款遷徙率
(4)次級類貸款遷徙率
(5)可疑類貸款遷徙率
3、貸款風險遷徙率(反映資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標)
(1)正常貸款遷徙率
(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注
類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
轉(zhuǎn)為不良貸款的金額：期初為正常，期末被分為不良的貸款余額之和
貸款期間減少金額：報告期間由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因減少的貸款
2020初級銀行從業(yè)考試《風險管理》高頻考點【三】
考點：風險報告
一、風險報告的路徑
1、縱向：向上級對口部門
2、橫向：向本級風險管理部門
3、信息管理系統(tǒng)的作用：實現(xiàn)風險管理信息和報告的多向化、交互式傳遞，保證風險管理部門獨立性的同時，確保管理層對業(yè)務(wù)部門主要風險的實時監(jiān)控
二、風險報告的主要內(nèi)容
1、內(nèi)部報告與外部報告(使用者角度)
內(nèi)部報告內(nèi)容：評價整體風險狀況、識別當期風險特征、分析重點外部因素、總結(jié)專項風險工作、配合內(nèi)部審計檢查
外部報告內(nèi)容：提供監(jiān)管數(shù)據(jù)、反映管理情況、提出風險管理措施建議
2、綜合報告與專題報告(類型劃分)
綜合報告：報告管理范圍內(nèi)、報告期內(nèi)各類風險
綜合報告內(nèi)容：
(1)轄內(nèi)各類風險總體狀況及變化趨勢
(2)分類風險狀況及變化原因分析
(3)風險應(yīng)對策略及具體措施
(4)加強風險管理的建議
專題報告：報告管理范圍內(nèi)發(fā)生或潛在的重大風險事項與內(nèi)控隱患
2020初級銀行從業(yè)考試《風險管理》高頻考點【四】
考點：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制
(一)授信權(quán)限管理
(二)貸款定價
(三)信貸審批
(四)貸后管理
(二)貸款定價
1、決定貸款定價的主要力量：市場、銀行、監(jiān)管機構(gòu)
2、貸款內(nèi)部定價公式的組成部分
資金成本：包括債務(wù)成本、股權(quán)成本
經(jīng)營成本：包括日常管理成本、稅收成本
風險成本：違約概率×違約損失率×違約風險暴露=預(yù)期損失
資本成本：覆蓋貸款信用風險的經(jīng)濟資本的成本
(三)信貸審批
1、考慮要素
客戶的信用等級、具體債項的風險
2、遵循原則
(1)審貸分離：信貸審批獨立于信貸營銷和發(fā)放
(2)統(tǒng)一考慮：綜合考慮計量所有風險暴露及緩釋工具
(3)展期重審：展期作為新的信貸決策
2020初級銀行從業(yè)考試《風險管理》高頻考點【五】
考點：賬簿劃分
一、交易賬簿和銀行賬簿
1、交易賬簿
(1)記錄范圍：銀行為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸
(2)標的要求：
頭寸必須在交易方面不受任何條款限制或能夠完全規(guī)避自身風險
頭寸經(jīng)常進行準確估值
(3)交易頭寸的范圍
短期內(nèi)有目的地持有以便出售的頭寸
從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或鎖定套利的頭寸
包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)、代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸
(4)交易賬簿的計價標準
通常按市場計價(Mark-to-Mark)盯市價格
無參考市場價格時用模型定價(Mark-to-Modle)
2、銀行賬簿
(1)記錄范圍：交易賬簿以外的其他業(yè)務(wù)，例如存貸款業(yè)務(wù)
(2)計價標準：攤余成本計價
3、劃分賬簿的作用及意義
(1)準確計算市場風險監(jiān)管資本的基礎(chǔ)
交易賬簿的利率風險和股票價格風險
銀行賬簿和交易賬簿的匯率風險和商品價格風險
(2)不允許在兩個賬簿之間隨意調(diào)節(jié)頭寸，避免監(jiān)管套利