2009年期貨基礎(chǔ)知識(shí)綜合題(9-8)

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    問(wèn)題:
    5月10日,某銅業(yè)公司籽防止現(xiàn)貨市場(chǎng)銅價(jià)下跌,于是以3000美元/噸賣(mài)出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時(shí),為了防止銅價(jià)上漲造成的期貨市場(chǎng)上的損失,以60美元/噸的權(quán)利金,買(mǎi)入9月份執(zhí)行價(jià)格為2950美元/噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日,期貨價(jià)格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán),并按照市場(chǎng)價(jià)格將期貨部位平倉(cāng),則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場(chǎng)上的交易結(jié)果是( )。(忽略傭金成本)
    A 凈盈利20美元/噸。
    B 凈虧損10美元/噸。
    C 凈盈利10美元/噸。
    D 凈虧損20美元/噸。
    答案:B