如果其他因素不變,下列會使看跌期權(quán)價值提高的有( )。
A.股票價格上升
B.執(zhí)行價格提高
C.股價波動率增加
D.預(yù)期紅利下降
【正確答案】:BC
【解析】 :如果其他因素不變:對于看漲期權(quán)來說,隨著股票價格的上升,其價值也上升,對于看跌期權(quán)來說,隨著股票價格的上升,其價值下降。所以,選項A的說法不正確;看漲期權(quán)的執(zhí)行價格越高,其價值越小,看跌期權(quán)的執(zhí)行價格越高,其價值越大。所以, 選項B的說法正確;股價的波動率增加會使期權(quán)價值增加,所以,選項C的說法正確;看跌期權(quán)價值與預(yù)期紅利大小成正方向變動,而看漲期權(quán)價值與預(yù)期紅利大小成反方向變動。 所以,選項D的說法不正確。
A.股票價格上升
B.執(zhí)行價格提高
C.股價波動率增加
D.預(yù)期紅利下降
【正確答案】:BC
【解析】 :如果其他因素不變:對于看漲期權(quán)來說,隨著股票價格的上升,其價值也上升,對于看跌期權(quán)來說,隨著股票價格的上升,其價值下降。所以,選項A的說法不正確;看漲期權(quán)的執(zhí)行價格越高,其價值越小,看跌期權(quán)的執(zhí)行價格越高,其價值越大。所以, 選項B的說法正確;股價的波動率增加會使期權(quán)價值增加,所以,選項C的說法正確;看跌期權(quán)價值與預(yù)期紅利大小成正方向變動,而看漲期權(quán)價值與預(yù)期紅利大小成反方向變動。 所以,選項D的說法不正確。