第七章 聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理
7.1 聲譽風險管理
7.1.1 聲譽風險管理的內(nèi)容及作用
有效的聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)以下內(nèi)容：
①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;
②有明確記載的聲譽風險管理政策和流程;
③深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等)對自身的期望值;
④培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化;
⑤建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警;
⑥努力建設學習型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正;
⑦建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn);
⑧利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶;
⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求;
⑩有明確記載的危機處理/決策流程。
7.1.2 聲譽風險管理的基本做法
1.明確董事會和高級管理層的責任
2.建立清晰的聲譽風險管理流程
(1)聲譽風險識別
聲譽風險識別的核心在于：正確識別信用、市場、操作、流動性風險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風險因素。商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務單位及重要崗位定期通過清單法詳細列明其當前所面臨的主要風險及其所包含的風險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風險因素提煉出來，報告給聲譽風險管理部門。
(2)聲譽風險評估
聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。
(3)監(jiān)測和報告
(4)內(nèi)部審計
3.采取恰當?shù)穆曌u風險管理方法
普遍認為聲譽風險管理的好辦法是：
①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備;
②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。
以下普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的佳操作實踐：
①強化聲譽風險管理培訓。
②確保實現(xiàn)。
③確保及時處理投訴和批評。
④從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗。
⑤盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致。
⑥增強對客戶/公眾的透明度。
⑦將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的另一個重要層次。
⑧保持與媒體的良好接觸。
⑨制定危機管理規(guī)劃。
7.1.3 聲譽危機管理規(guī)劃
①制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制。
②提高解決問題的能力。
③危機現(xiàn)場處理。
④提高發(fā)言人的溝通能力。
⑤危機處理過程中的持續(xù)溝通。
⑥管理危機過程中的信息交流。
⑦模擬訓練和演習。
7.2 戰(zhàn)略風險管理
7.2.1 戰(zhàn)略風險管理的作用
商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設：
①準確預測未來風險事件的可能性是存在的;
②預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失。
③如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會。
戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風險管理的諸多益處。
7.2.2 戰(zhàn)略風險管理的基本做法
1.明確董事會和高級管理層的責任
董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理原則和操作流程，并在其直接領導下，設置戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，負責識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風險。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有終責任。
2.建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程
(1)戰(zhàn)略風險識別
與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動性等風險交織在一起。通常，戰(zhàn)略風險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手。
具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為：
① 產(chǎn)業(yè)風險
② 技術風險
③ 品牌風險
④ 競爭對手風險
⑤ 客戶風險
⑥ 項目風險
⑦ 其他例如財務、運營以及多種外部風險因素，都可能對商業(yè)銀行的管理質(zhì)量、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展造成威脅。
(2)戰(zhàn)略風險評估
戰(zhàn)略風險是無形的，因此難以量化。在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，例如整體經(jīng)濟指標、利率變化/預期、信用風險參數(shù)等;然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風險因素的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序并制定恰當?shù)膽?zhàn)略實施方案。
(3)監(jiān)測和報告
(4)內(nèi)部審計
(5)應急方案
3.采取恰當?shù)膽?zhàn)略風險管理方法
有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。
①商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。
首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)。
其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。
后，戰(zhàn)略規(guī)劃應當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。
②戰(zhàn)略風險管理的另一重要工具是經(jīng)濟資本配置。
7.1 聲譽風險管理
7.1.1 聲譽風險管理的內(nèi)容及作用
有效的聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)以下內(nèi)容：
①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;
②有明確記載的聲譽風險管理政策和流程;
③深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等)對自身的期望值;
④培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化;
⑤建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警;
⑥努力建設學習型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正;
⑦建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn);
⑧利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶;
⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求;
⑩有明確記載的危機處理/決策流程。
7.1.2 聲譽風險管理的基本做法
1.明確董事會和高級管理層的責任
2.建立清晰的聲譽風險管理流程
(1)聲譽風險識別
聲譽風險識別的核心在于：正確識別信用、市場、操作、流動性風險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風險因素。商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務單位及重要崗位定期通過清單法詳細列明其當前所面臨的主要風險及其所包含的風險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風險因素提煉出來，報告給聲譽風險管理部門。
(2)聲譽風險評估
聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。
(3)監(jiān)測和報告
(4)內(nèi)部審計
3.采取恰當?shù)穆曌u風險管理方法
普遍認為聲譽風險管理的好辦法是：
①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備;
②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。
以下普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的佳操作實踐：
①強化聲譽風險管理培訓。
②確保實現(xiàn)。
③確保及時處理投訴和批評。
④從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗。
⑤盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致。
⑥增強對客戶/公眾的透明度。
⑦將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的另一個重要層次。
⑧保持與媒體的良好接觸。
⑨制定危機管理規(guī)劃。
7.1.3 聲譽危機管理規(guī)劃
①制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制。
②提高解決問題的能力。
③危機現(xiàn)場處理。
④提高發(fā)言人的溝通能力。
⑤危機處理過程中的持續(xù)溝通。
⑥管理危機過程中的信息交流。
⑦模擬訓練和演習。
7.2 戰(zhàn)略風險管理
7.2.1 戰(zhàn)略風險管理的作用
商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設：
①準確預測未來風險事件的可能性是存在的;
②預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失。
③如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會。
戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風險管理的諸多益處。
7.2.2 戰(zhàn)略風險管理的基本做法
1.明確董事會和高級管理層的責任
董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理原則和操作流程，并在其直接領導下，設置戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，負責識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風險。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有終責任。
2.建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程
(1)戰(zhàn)略風險識別
與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動性等風險交織在一起。通常，戰(zhàn)略風險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手。
具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為：
① 產(chǎn)業(yè)風險
② 技術風險
③ 品牌風險
④ 競爭對手風險
⑤ 客戶風險
⑥ 項目風險
⑦ 其他例如財務、運營以及多種外部風險因素，都可能對商業(yè)銀行的管理質(zhì)量、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展造成威脅。
(2)戰(zhàn)略風險評估
戰(zhàn)略風險是無形的，因此難以量化。在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，例如整體經(jīng)濟指標、利率變化/預期、信用風險參數(shù)等;然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風險因素的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序并制定恰當?shù)膽?zhàn)略實施方案。
(3)監(jiān)測和報告
(4)內(nèi)部審計
(5)應急方案
3.采取恰當?shù)膽?zhàn)略風險管理方法
有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。
①商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。
首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)。
其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。
后，戰(zhàn)略規(guī)劃應當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。
②戰(zhàn)略風險管理的另一重要工具是經(jīng)濟資本配置。