2010年證券從業(yè)投資分析每日一練(5月1日)

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下列說法正確的是(?。?BR>    A.對看漲期權而言,若市場價格低于協(xié)定價格,期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖
    B.對看跌期權而言,若市場價格高于協(xié)定價格,期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖
    C.從理論上說,實值期權的內在價值為正,虛值期權的內在價值為負,平價期權的內在價值為零
    D.實際上,期權的內在價值可能大于零,可能等于零,也可能為負值
    【答案】C
    【解析】對看漲期權而言,若市場價格高于協(xié)定價格,期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖;對看跌期權而言,市場價格低于協(xié)定價格,期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖。實際上,期權的內在價值都必然大于零或等于零,而不可能為一負值。