第十一章 證券組合管理基礎(chǔ)
了解證券組合管理的概念；熟悉現(xiàn)代投資理論的產(chǎn)生與發(fā)展。
了解證券投資組合理論的基本假設(shè)和應(yīng)用；熟悉單個證券和證券組合的收益與風(fēng)險衡量方法；熟悉風(fēng)險分散原理；了解兩種和多個風(fēng)險證券組合的可行集與有效邊界；了解無差異曲線的含義以及在證券組合中的運用。
了解資本資產(chǎn)定價模型的含義、基本假設(shè)和應(yīng)用；熟悉資本資產(chǎn)定價模型的推導(dǎo)。
了解套利定價模型的含義、基本假設(shè)、應(yīng)用和局限性；了解多因素模型、套利行為與套利組合；熟悉套利定價模型的推導(dǎo)。
了解有效市場的基本概念、形式以及運用；了解行為金融理論的背景、理論模型及其運用。
了解證券組合管理的概念；熟悉現(xiàn)代投資理論的產(chǎn)生與發(fā)展。
了解證券投資組合理論的基本假設(shè)和應(yīng)用；熟悉單個證券和證券組合的收益與風(fēng)險衡量方法；熟悉風(fēng)險分散原理；了解兩種和多個風(fēng)險證券組合的可行集與有效邊界；了解無差異曲線的含義以及在證券組合中的運用。
了解資本資產(chǎn)定價模型的含義、基本假設(shè)和應(yīng)用；熟悉資本資產(chǎn)定價模型的推導(dǎo)。
了解套利定價模型的含義、基本假設(shè)、應(yīng)用和局限性；了解多因素模型、套利行為與套利組合；熟悉套利定價模型的推導(dǎo)。
了解有效市場的基本概念、形式以及運用；了解行為金融理論的背景、理論模型及其運用。