風(fēng)險管理復(fù)習(xí)資料:高級計量法

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高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下,通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。使用高級計量法需得到監(jiān)管*的批準,且一旦商業(yè)銀行采用了高級計量法,未經(jīng)監(jiān)管*批準不可退回使用相對簡單的方法。
    業(yè)界比較流行的高級計量法主要有內(nèi)部橫量法、損失分步法、以及記分卡等。
    巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標準。
    (1)資格要求
    (2)定性標準。商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理崗位,負責(zé)設(shè)計和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架。
    (3)定量標準。商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中,必須有操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序。
    (4)內(nèi)部數(shù)據(jù)要求。無論用于損失計量還是用于驗證,商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)對初次使用高級計量法的商業(yè)銀行,允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)。
    (5)外部數(shù)據(jù)要求。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù),尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴重損失時,商業(yè)銀行必須建立標準的程序,規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法。
    (6)業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素