三、判斷題
1.風險就是指損失的大小 F
2.市場風險既有系統(tǒng)性風險，又有非系統(tǒng)性風險。T
3.商業(yè)銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益/風險的有效性T
4.違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風險的，都是對信用風險的事后檢驗的結(jié)果，一般說來兩者應該相等。F
5.客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，同一個債務人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務人也會對應不同的信用評級。F
6.壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響，情景分析則是評估所有風險因素變化的整體效應。T
7.貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負債的債務成本。F
8.KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。T
9.貸款定價中的風險成本和貸款成本，分別是用來抵消預期損失和非預期損失的。T
10.市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。T