判斷題 ◎兩種歐式期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為30元，6個(gè)月到期，股票的現(xiàn)行市價(jià)為35元，看跌期權(quán)的價(jià)格為3元。如果6個(gè)月的無風(fēng)險(xiǎn)利率為4％，則看漲期權(quán)的價(jià)格為9.15元。（?。?BR> 【顯示答案】
【隱藏答案】
正確答案：對(duì)
答案解析：看漲期權(quán)價(jià)格－看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值，看漲期權(quán)的價(jià)格＝看跌期權(quán)的價(jià)格＋標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值＝3＋35－30/（1＋4％）＝9.15（元）。 參見教材332頁(yè)。
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正確答案：對(duì)
答案解析：看漲期權(quán)價(jià)格－看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值，看漲期權(quán)的價(jià)格＝看跌期權(quán)的價(jià)格＋標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值＝3＋35－30/（1＋4％）＝9.15（元）。 參見教材332頁(yè)。