第八章輔導(dǎo)：VAR方法

第三節(jié) VAR方法
    一、VAR方法的歷史演變
    二、VAR方法的基本原理及計算方法
    （一）VAR計算的基本原理
    （二）VAR主要計算方法
    局部估值法和完全估值法
    1、德爾塔-正態(tài)分布法
    2、歷史模擬法
    3、蒙特卡羅模擬法
    三、VAR方法的應(yīng)用
    （一）風(fēng)險管理與控制
    （二）基于VAR法的資產(chǎn)配置與投資決策
    （三）基于VAR法的業(yè)績評價
    （四）風(fēng)險監(jiān)管
    四、使用VAR方法須注意的問題
    沒有最壞的損失
    誤差
    頭寸變化