單項(xiàng)選擇題 ◎已知某風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和20%,無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%,假設(shè)某投資者可以按無風(fēng)險(xiǎn)利率取得資金,將其自有資金200萬元和借入資金50萬元均投資于風(fēng)險(xiǎn)組合,則投資人總期望報(bào)酬率和總標(biāo)準(zhǔn)差分別為（?。?。
A.16.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.16.75%和12.5%
D.13.65%和25%
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正確答案：A
答案解析：風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資比例=250/200=125%
無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資比例為1-125%=-25%
總期望報(bào)酬率=125%×15%+（-25%）×8%=16.75%
總標(biāo)準(zhǔn)差=125%×20%=25%。
A.16.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.16.75%和12.5%
D.13.65%和25%
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正確答案：A
答案解析：風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資比例=250/200=125%
無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資比例為1-125%=-25%
總期望報(bào)酬率=125%×15%+（-25%）×8%=16.75%
總標(biāo)準(zhǔn)差=125%×20%=25%。