61．構(gòu)建證券組合的原因是：（?。?。
A．降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．增加系統(tǒng)性收益
D．增加非系統(tǒng)性收益
62．證券組合管理的具體內(nèi)容包括：（?。?。
A．計(jì)劃、選擇、執(zhí)行、監(jiān)督
B．計(jì)劃、分析、選擇、監(jiān)督、評(píng)價(jià)
C．計(jì)劃、分析、選擇時(shí) 機(jī)、修正、評(píng)價(jià)
D．計(jì)劃、選擇時(shí)機(jī)、選擇證券、監(jiān)督
63．在馬柯威茨均值方差模型中，由四種證券構(gòu)建的證券組合的可行域是：（?。?。
A．均值標(biāo)準(zhǔn)差平面 上的有限區(qū)域
B．均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無(wú)限區(qū)域
C．可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的有限區(qū)域，也可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無(wú)限區(qū)域
D．均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的一條彎曲 的曲線(xiàn)
64．根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論，如果甲的風(fēng)險(xiǎn)承受力比乙大，那么：（?。?。
A．甲的證券組合比乙的好
B．甲的無(wú)差異曲線(xiàn)的彎曲程度比乙的大
C．甲的證券組合的期望收益率水平比乙的高
D．甲的證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平比乙的低
65．證券間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系由相關(guān)系數(shù)來(lái)衡量，的取值總是介于-1和1之間，的值為正，表明：（ ）。
A．兩種證券間存在完全的同向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系
B．兩種證券的收益有反向變動(dòng)傾向
C．兩種證券的收益有同向變動(dòng)傾向
D．兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系
66．證券的系數(shù)大于零表明：（?。?BR> A．證 券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏低
B．證券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏高
C．市場(chǎng)對(duì)證券的收益率的預(yù)期低于均衡的期望收益率
D．證券的收益超過(guò)市場(chǎng)的平均收益
67．假定不允許構(gòu) 造證券組合，并且證券1、2、3、4的特征如下表所示：（ ）。 證券 期望收益率（%） 標(biāo)準(zhǔn)差（%） 1 15 12 2 13 8 3 14 7 4 16 11那么，對(duì)不知足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者來(lái)說(shuō)，具有投資價(jià)值的證券是：
A．1和2
B．2和3
C．3和4
D．4和1
68．下列說(shuō)法正確的是：（ ）。
A．證券投資分析師應(yīng)當(dāng)將投資分析中所使用和依據(jù)的原始信息資料進(jìn)行適當(dāng)保存以備查證、保存期應(yīng)自投資分 析、預(yù)測(cè)或建議作出之日起不少于兩年
B．證券投資分析師在執(zhí)業(yè)過(guò)程中所獲得的未公開(kāi)重要信息不得泄露，但可建議投資人或委托單位買(mǎi)賣(mài)
C．證券投資分析師在 十分確定的情況下，可以向投資人或委托單位作出保證
D．證券投資分析師應(yīng)當(dāng)對(duì)投資人和委托單位根據(jù)其資金量和業(yè)務(wù)量的大小區(qū)別對(duì)待
69．通常，認(rèn)為證券市 場(chǎng)是有效市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者傾向于選擇：（?。?。
A．市場(chǎng)指數(shù)型證券組合
B．收入型證券組合
C．平衡型證券組合
D．增長(zhǎng)型證券組合
A．降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．增加系統(tǒng)性收益
D．增加非系統(tǒng)性收益
62．證券組合管理的具體內(nèi)容包括：（?。?。
A．計(jì)劃、選擇、執(zhí)行、監(jiān)督
B．計(jì)劃、分析、選擇、監(jiān)督、評(píng)價(jià)
C．計(jì)劃、分析、選擇時(shí) 機(jī)、修正、評(píng)價(jià)
D．計(jì)劃、選擇時(shí)機(jī)、選擇證券、監(jiān)督
63．在馬柯威茨均值方差模型中，由四種證券構(gòu)建的證券組合的可行域是：（?。?。
A．均值標(biāo)準(zhǔn)差平面 上的有限區(qū)域
B．均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無(wú)限區(qū)域
C．可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的有限區(qū)域，也可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無(wú)限區(qū)域
D．均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的一條彎曲 的曲線(xiàn)
64．根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論，如果甲的風(fēng)險(xiǎn)承受力比乙大，那么：（?。?。
A．甲的證券組合比乙的好
B．甲的無(wú)差異曲線(xiàn)的彎曲程度比乙的大
C．甲的證券組合的期望收益率水平比乙的高
D．甲的證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平比乙的低
65．證券間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系由相關(guān)系數(shù)來(lái)衡量，的取值總是介于-1和1之間，的值為正，表明：（ ）。
A．兩種證券間存在完全的同向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系
B．兩種證券的收益有反向變動(dòng)傾向
C．兩種證券的收益有同向變動(dòng)傾向
D．兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系
66．證券的系數(shù)大于零表明：（?。?BR> A．證 券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏低
B．證券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏高
C．市場(chǎng)對(duì)證券的收益率的預(yù)期低于均衡的期望收益率
D．證券的收益超過(guò)市場(chǎng)的平均收益
67．假定不允許構(gòu) 造證券組合，并且證券1、2、3、4的特征如下表所示：（ ）。 證券 期望收益率（%） 標(biāo)準(zhǔn)差（%） 1 15 12 2 13 8 3 14 7 4 16 11那么，對(duì)不知足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者來(lái)說(shuō)，具有投資價(jià)值的證券是：
A．1和2
B．2和3
C．3和4
D．4和1
68．下列說(shuō)法正確的是：（ ）。
A．證券投資分析師應(yīng)當(dāng)將投資分析中所使用和依據(jù)的原始信息資料進(jìn)行適當(dāng)保存以備查證、保存期應(yīng)自投資分 析、預(yù)測(cè)或建議作出之日起不少于兩年
B．證券投資分析師在執(zhí)業(yè)過(guò)程中所獲得的未公開(kāi)重要信息不得泄露，但可建議投資人或委托單位買(mǎi)賣(mài)
C．證券投資分析師在 十分確定的情況下，可以向投資人或委托單位作出保證
D．證券投資分析師應(yīng)當(dāng)對(duì)投資人和委托單位根據(jù)其資金量和業(yè)務(wù)量的大小區(qū)別對(duì)待
69．通常，認(rèn)為證券市 場(chǎng)是有效市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者傾向于選擇：（?。?。
A．市場(chǎng)指數(shù)型證券組合
B．收入型證券組合
C．平衡型證券組合
D．增長(zhǎng)型證券組合