41,我國(guó)期貨交易所規(guī)定的交易指令:——
A．當(dāng)日有效,客戶不能撤消和更改
B．當(dāng)日有效,在指令成交前,客戶可以撤消和更改
C．兩日內(nèi)有效,客戶不能撤消和更改
D．兩日內(nèi)有效,在指令成交前,客戶可以撤消和更改
42,上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)格為15500,買(mǎi)入價(jià)格為15501,前一成交價(jià)為15498,那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為——
A．15498
B．15499
C．15500
D．15501
43,套期保值是用較小的——替代較大的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
A．期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B．基差風(fēng)險(xiǎn)
C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D．非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
44,在正向市場(chǎng)中,當(dāng)客戶在做賣(mài)出套期保值時(shí),如果基差值變大,在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下,則客戶將會(huì)——
A．盈利
B．虧損
C．不變
D．不一定
45,在臨近交割月時(shí),期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格將會(huì)趨向一致,這主要是由于市場(chǎng)中——的作用
A．套期保值行為
B．過(guò)度投機(jī)行為
C．套利行為
D．保證金制度
46,基差交易是指以某月份的——為計(jì)價(jià)基礎(chǔ),來(lái)確定雙方買(mǎi)賣(mài)現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式
A．現(xiàn)貨價(jià)格
B．期貨價(jià)格
C．合同價(jià)格
D．交割價(jià)格
47,基本分析法的理論基礎(chǔ)是——
A．價(jià)格彈性原理
B．供給法則
C．供求原理
D．蛛網(wǎng)理論
48,在賣(mài)出合約后,如果價(jià)格上升則進(jìn)一步賣(mài)出合約,以提高平均賣(mài)出價(jià)格,一旦價(jià)格回落可以在較高價(jià)格上買(mǎi)入止虧盈利,這稱(chēng)為——
A．買(mǎi)低賣(mài)高
B．賣(mài)高買(mǎi)低
C．平均買(mǎi)低
D．平均賣(mài)高
49,某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買(mǎi)入10手大豆期貨合約,成交價(jià)格為2030元/噸.可此后價(jià)格不升反降,為了補(bǔ)救,該投機(jī)者在2000元/噸再次買(mǎi)入5手合約,當(dāng)市價(jià)反彈到——時(shí)才可以避免損失(不計(jì)稅金-手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
A．2010元/噸
B．2015元/噸
C．2020元/噸
D．2025元/噸
50,和一般投機(jī)交易相比,套利交易具有以下特點(diǎn)——
A．風(fēng)險(xiǎn)較小
B．高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)
C．保證金比例較高
D．成本較高
51,套利者關(guān)心和研究的只是——
A．單一合約的漲跌
B．不同合約之間的價(jià)差
C．不同合約的絕對(duì)價(jià)格
D．單一合約的價(jià)格
52,在正向市場(chǎng)上,進(jìn)行牛市套利,應(yīng)該——
A．買(mǎi)入遠(yuǎn)期月份合約的同時(shí)賣(mài)出近期月份合約
B．買(mǎi)入近期月份合約的同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期月份合約
C．買(mǎi)入近期合約
D．買(mǎi)入遠(yuǎn)期合約
53,在正向市場(chǎng)上,某投機(jī)者采用牛市套利策略,則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差——
A．?dāng)U大
B．縮小
C．不變
D．無(wú)規(guī)律
54,大豆提油套利的做法是——
A．購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約的同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕的期貨合約
B．購(gòu)買(mǎi)豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣(mài)出大豆期貨合約
C．只購(gòu)買(mǎi)豆油和豆粕的期貨合約
D．只購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約
55,利率上升,期貨價(jià)格——
A．趨跌
B．趨漲
C．不變
D．其他 來(lái)
A．當(dāng)日有效,客戶不能撤消和更改
B．當(dāng)日有效,在指令成交前,客戶可以撤消和更改
C．兩日內(nèi)有效,客戶不能撤消和更改
D．兩日內(nèi)有效,在指令成交前,客戶可以撤消和更改
42,上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)格為15500,買(mǎi)入價(jià)格為15501,前一成交價(jià)為15498,那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為——
A．15498
B．15499
C．15500
D．15501
43,套期保值是用較小的——替代較大的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
A．期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B．基差風(fēng)險(xiǎn)
C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D．非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
44,在正向市場(chǎng)中,當(dāng)客戶在做賣(mài)出套期保值時(shí),如果基差值變大,在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下,則客戶將會(huì)——
A．盈利
B．虧損
C．不變
D．不一定
45,在臨近交割月時(shí),期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格將會(huì)趨向一致,這主要是由于市場(chǎng)中——的作用
A．套期保值行為
B．過(guò)度投機(jī)行為
C．套利行為
D．保證金制度
46,基差交易是指以某月份的——為計(jì)價(jià)基礎(chǔ),來(lái)確定雙方買(mǎi)賣(mài)現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式
A．現(xiàn)貨價(jià)格
B．期貨價(jià)格
C．合同價(jià)格
D．交割價(jià)格
47,基本分析法的理論基礎(chǔ)是——
A．價(jià)格彈性原理
B．供給法則
C．供求原理
D．蛛網(wǎng)理論
48,在賣(mài)出合約后,如果價(jià)格上升則進(jìn)一步賣(mài)出合約,以提高平均賣(mài)出價(jià)格,一旦價(jià)格回落可以在較高價(jià)格上買(mǎi)入止虧盈利,這稱(chēng)為——
A．買(mǎi)低賣(mài)高
B．賣(mài)高買(mǎi)低
C．平均買(mǎi)低
D．平均賣(mài)高
49,某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買(mǎi)入10手大豆期貨合約,成交價(jià)格為2030元/噸.可此后價(jià)格不升反降,為了補(bǔ)救,該投機(jī)者在2000元/噸再次買(mǎi)入5手合約,當(dāng)市價(jià)反彈到——時(shí)才可以避免損失(不計(jì)稅金-手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
A．2010元/噸
B．2015元/噸
C．2020元/噸
D．2025元/噸
50,和一般投機(jī)交易相比,套利交易具有以下特點(diǎn)——
A．風(fēng)險(xiǎn)較小
B．高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)
C．保證金比例較高
D．成本較高
51,套利者關(guān)心和研究的只是——
A．單一合約的漲跌
B．不同合約之間的價(jià)差
C．不同合約的絕對(duì)價(jià)格
D．單一合約的價(jià)格
52,在正向市場(chǎng)上,進(jìn)行牛市套利,應(yīng)該——
A．買(mǎi)入遠(yuǎn)期月份合約的同時(shí)賣(mài)出近期月份合約
B．買(mǎi)入近期月份合約的同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期月份合約
C．買(mǎi)入近期合約
D．買(mǎi)入遠(yuǎn)期合約
53,在正向市場(chǎng)上,某投機(jī)者采用牛市套利策略,則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差——
A．?dāng)U大
B．縮小
C．不變
D．無(wú)規(guī)律
54,大豆提油套利的做法是——
A．購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約的同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕的期貨合約
B．購(gòu)買(mǎi)豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣(mài)出大豆期貨合約
C．只購(gòu)買(mǎi)豆油和豆粕的期貨合約
D．只購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約
55,利率上升,期貨價(jià)格——
A．趨跌
B．趨漲
C．不變
D．其他 來(lái)