第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類
一、金融風(fēng)險(xiǎn)的定義和特征
(一)金融風(fēng)險(xiǎn)的定義
金融風(fēng)險(xiǎn)(掌握)是在資金的融通和貨幣的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于各種事先無(wú)法預(yù)料的不確定因素帶來(lái)的影響，使得資金經(jīng)營(yíng)者的實(shí)際收益與預(yù)期收益發(fā)生一定的偏差，從而蒙受損失或面臨經(jīng)營(yíng)困難的可能性。
(二)金融風(fēng)險(xiǎn)的特征(掌握)
金融風(fēng)險(xiǎn)特征是風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)及其發(fā)生規(guī)律的外在表現(xiàn)。
1、可能性考試論壇
2、不確定性
3、可測(cè)性
4、可控性
5、相關(guān)性
二、金融風(fēng)險(xiǎn)的分類(掌握)
金融風(fēng)險(xiǎn)的分類，實(shí)質(zhì)是對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
1、信用風(fēng)險(xiǎn)
2、國(guó)家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
(1)匯率風(fēng)險(xiǎn)
(2)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
4、利率風(fēng)險(xiǎn)
(1)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)(2)利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
(3)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) (4)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
6、操作風(fēng)險(xiǎn)
的操作風(fēng)險(xiǎn)在于金融企業(yè)內(nèi)部控制及公司治理機(jī)制失效。
7、法律風(fēng)險(xiǎn)
8、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)引發(fā)金融險(xiǎn)因素的特征，金融風(fēng)險(xiǎn)又可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：由于宏觀方面的因素引起的，對(duì)整個(gè)金融系統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)造成破壞和損失的可能性。一般不用通過(guò)組合性投資規(guī)避該風(fēng)險(xiǎn)
非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：指金融機(jī)構(gòu)或其他融資主體由于決策失誤、經(jīng)營(yíng)管理不善、違規(guī)經(jīng)營(yíng)或債務(wù)務(wù)人違約等微觀因素引起的、個(gè)別或部分金融企業(yè)或其他融資主體在融資活動(dòng)中遭受損失或不獲利的可能性?？梢酝ㄟ^(guò)投資組合規(guī)避該類風(fēng)險(xiǎn)。
三、我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)形成的主要原因(掌握)
(一)外部因素(掌握)
1、經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的遺留問(wèn)題。
2、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)使金融風(fēng)險(xiǎn)加劇
3、自然災(zāi)害
(二)內(nèi)部因素(掌握標(biāo)題)
1、商行公司治理不規(guī)范，缺乏有效的監(jiān)督管理機(jī)制。
2、內(nèi)控制度不建全，存在管理漏洞
3、決策的科學(xué)性和前瞻性不強(qiáng)
4、制度執(zhí)行力不強(qiáng)、管理不嚴(yán)、處罰力度不夠
5、沒(méi)有按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則審慎經(jīng)營(yíng)。
6、監(jiān)管有效性尚需提高。
四、金融風(fēng)險(xiǎn)的主要危害(掌握)
1、擾亂信用秩序、破壞經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)
2、被迫增加貨幣供應(yīng)量，干擾貨幣政策的有效運(yùn)行。
3、影響我國(guó)銀行的國(guó)際地位，增加融資成本
4、影響改革開(kāi)放政策和穩(wěn)定實(shí)施
[2006多選] 銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為(ABDE )。
A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) B.利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn)
E.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
一、金融風(fēng)險(xiǎn)的定義和特征
(一)金融風(fēng)險(xiǎn)的定義
金融風(fēng)險(xiǎn)(掌握)是在資金的融通和貨幣的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于各種事先無(wú)法預(yù)料的不確定因素帶來(lái)的影響，使得資金經(jīng)營(yíng)者的實(shí)際收益與預(yù)期收益發(fā)生一定的偏差，從而蒙受損失或面臨經(jīng)營(yíng)困難的可能性。
(二)金融風(fēng)險(xiǎn)的特征(掌握)
金融風(fēng)險(xiǎn)特征是風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)及其發(fā)生規(guī)律的外在表現(xiàn)。
1、可能性考試論壇
2、不確定性
3、可測(cè)性
4、可控性
5、相關(guān)性
二、金融風(fēng)險(xiǎn)的分類(掌握)
金融風(fēng)險(xiǎn)的分類，實(shí)質(zhì)是對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
1、信用風(fēng)險(xiǎn)
2、國(guó)家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
(1)匯率風(fēng)險(xiǎn)
(2)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
4、利率風(fēng)險(xiǎn)
(1)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)(2)利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
(3)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) (4)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
6、操作風(fēng)險(xiǎn)
的操作風(fēng)險(xiǎn)在于金融企業(yè)內(nèi)部控制及公司治理機(jī)制失效。
7、法律風(fēng)險(xiǎn)
8、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)引發(fā)金融險(xiǎn)因素的特征，金融風(fēng)險(xiǎn)又可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：由于宏觀方面的因素引起的，對(duì)整個(gè)金融系統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)造成破壞和損失的可能性。一般不用通過(guò)組合性投資規(guī)避該風(fēng)險(xiǎn)
非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：指金融機(jī)構(gòu)或其他融資主體由于決策失誤、經(jīng)營(yíng)管理不善、違規(guī)經(jīng)營(yíng)或債務(wù)務(wù)人違約等微觀因素引起的、個(gè)別或部分金融企業(yè)或其他融資主體在融資活動(dòng)中遭受損失或不獲利的可能性?？梢酝ㄟ^(guò)投資組合規(guī)避該類風(fēng)險(xiǎn)。
三、我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)形成的主要原因(掌握)
(一)外部因素(掌握)
1、經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的遺留問(wèn)題。
2、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)使金融風(fēng)險(xiǎn)加劇
3、自然災(zāi)害
(二)內(nèi)部因素(掌握標(biāo)題)
1、商行公司治理不規(guī)范，缺乏有效的監(jiān)督管理機(jī)制。
2、內(nèi)控制度不建全，存在管理漏洞
3、決策的科學(xué)性和前瞻性不強(qiáng)
4、制度執(zhí)行力不強(qiáng)、管理不嚴(yán)、處罰力度不夠
5、沒(méi)有按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則審慎經(jīng)營(yíng)。
6、監(jiān)管有效性尚需提高。
四、金融風(fēng)險(xiǎn)的主要危害(掌握)
1、擾亂信用秩序、破壞經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)
2、被迫增加貨幣供應(yīng)量，干擾貨幣政策的有效運(yùn)行。
3、影響我國(guó)銀行的國(guó)際地位，增加融資成本
4、影響改革開(kāi)放政策和穩(wěn)定實(shí)施
[2006多選] 銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為(ABDE )。
A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) B.利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn)
E.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)