E.吸收外幣存款
5. 市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，其中的市場價格包括（）。
A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價格
E.商品價格
6. 下列關(guān)于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有（）。
A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高
B.如果模型用于銀行內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要
C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長
E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應該短
7. 下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。
A.考慮了“肥尾”現(xiàn)象
B.不能度量非線性金融工具的風險
C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型
D.風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
E.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量分繁重
8. 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。
A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加
B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少
C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少
D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感