金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程
1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
方法主要是：“篩選—監(jiān)測(cè)—診斷法”和風(fēng)險(xiǎn)樹搜尋法等。
2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容包括估計(jì)經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的頻率和測(cè)算經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。
信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有Zeta法、Credit metrics模型和KMV模型。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有風(fēng)險(xiǎn)累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動(dòng)性法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VaR法)、極限測(cè)試法和情景分析。
操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、內(nèi)部測(cè)量法和損失分布法。
3.風(fēng)險(xiǎn)分類
風(fēng)險(xiǎn)分類就是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的結(jié)果，按照所面臨的每種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率和嚴(yán)重性，將其分別歸入不同的“風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別”。
4.風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)控制就是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分類的結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)策略和對(duì)收益與成本的權(quán)衡，針對(duì)確需管理的政策措施中做出選擇，并具體實(shí)施與之相應(yīng)的管理方法。
5.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控就是按照風(fēng)險(xiǎn)政策和程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督和控制。
6.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告就是定期通過管理信息系統(tǒng)，將風(fēng)險(xiǎn)及其管理情況報(bào)告給董事會(huì)、股東和監(jiān)管*。
【例題·多選題】用于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法主要有( )。
A.篩選——監(jiān)測(cè)——診斷法
B.風(fēng)險(xiǎn)樹搜尋法
C.情景分析法
D.極限測(cè)試法
E. CAMEL法
『正確答案』AB
『答案解析』風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法是“篩選—監(jiān)測(cè)—診斷法”和風(fēng)險(xiǎn)樹搜尋法。因此正確答案為AB。
【例題·單選題】在諸多的風(fēng)險(xiǎn)管理的政策措施中做出選擇，并具體實(shí)施與之相應(yīng)的管理方法，這一步驟屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.風(fēng)險(xiǎn)控制
D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
『正確答案』C
『答案解析』風(fēng)險(xiǎn)控制就是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分類的結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)策略和對(duì)收益與成本的權(quán)衡，針對(duì)確需管理的政策措施中做出選擇，并具體實(shí)施與之相應(yīng)的管理方法。因此，正確答案為C。
1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
方法主要是：“篩選—監(jiān)測(cè)—診斷法”和風(fēng)險(xiǎn)樹搜尋法等。
2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容包括估計(jì)經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的頻率和測(cè)算經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。
信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有Zeta法、Credit metrics模型和KMV模型。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有風(fēng)險(xiǎn)累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動(dòng)性法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VaR法)、極限測(cè)試法和情景分析。
操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、內(nèi)部測(cè)量法和損失分布法。
3.風(fēng)險(xiǎn)分類
風(fēng)險(xiǎn)分類就是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的結(jié)果，按照所面臨的每種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率和嚴(yán)重性，將其分別歸入不同的“風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別”。
4.風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)控制就是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分類的結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)策略和對(duì)收益與成本的權(quán)衡，針對(duì)確需管理的政策措施中做出選擇，并具體實(shí)施與之相應(yīng)的管理方法。
5.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控就是按照風(fēng)險(xiǎn)政策和程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督和控制。
6.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告就是定期通過管理信息系統(tǒng)，將風(fēng)險(xiǎn)及其管理情況報(bào)告給董事會(huì)、股東和監(jiān)管*。
【例題·多選題】用于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法主要有( )。
A.篩選——監(jiān)測(cè)——診斷法
B.風(fēng)險(xiǎn)樹搜尋法
C.情景分析法
D.極限測(cè)試法
E. CAMEL法
『正確答案』AB
『答案解析』風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法是“篩選—監(jiān)測(cè)—診斷法”和風(fēng)險(xiǎn)樹搜尋法。因此正確答案為AB。
【例題·單選題】在諸多的風(fēng)險(xiǎn)管理的政策措施中做出選擇，并具體實(shí)施與之相應(yīng)的管理方法，這一步驟屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.風(fēng)險(xiǎn)控制
D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
『正確答案』C
『答案解析』風(fēng)險(xiǎn)控制就是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分類的結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)策略和對(duì)收益與成本的權(quán)衡，針對(duì)確需管理的政策措施中做出選擇，并具體實(shí)施與之相應(yīng)的管理方法。因此，正確答案為C。