一、單項選擇題.以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求.請選擇相應選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)
1、內部審計部門監(jiān)督操作風險管理措施的貫徹落實情況，并確保業(yè)務管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的( )和( )。
A.有效性;及時性
B.有效性;敏感性
C.有效性;完整性
D.有效性;準確性
2、下列關于市場約束參與方作用的說法，不正確的是( )。
A.監(jiān)管機構制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風險
C.評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評價，為投資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展業(yè)務，并起到市場監(jiān)督的作用
D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風險
3、關于風險識別的常用方法描述正確的是( )。
A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類
B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式
C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法
D.資產(chǎn)財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的基本、常用的方法
4、以下不是影響商業(yè)銀行流動性風險預警的內部指標/信號的是( )。
A.某項業(yè)務風險水平增加
B.盈利能力上升
C.所發(fā)行的股票價格下跌
D.資產(chǎn)過于集中
5、 2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，( )形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。
A.資本構成、內部審計、市場競爭
B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭
C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀律
D.資本比例、外部審計、市場紀律
6、 內部資本充足評估報告的內容不包括( )。
A.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險
B.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響
C.評估預期持有資本的流動性大小
D.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議
7、( )是期權的買方在期權到期E1前，不得要求期權的賣方履行期權合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。
A.美式期權
B.買方期權
C.歐式期權
D.平價期權
8、個人信貸業(yè)務是國內商業(yè)銀行個人業(yè)務的主要組成部分。為核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于( )主要操作風險點。
A.個人耐用消費品貸款
B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
C.個人住房按揭貸款
D.個人質押貸款
9、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度高。
A.企業(yè)融資杠桿率
B.行業(yè)因素
C.宏觀經(jīng)濟周期因素
D.清償優(yōu)先性
10、對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估是風險評估中的( )。
A.對全面風險管理框架的評估
B.實質性風險評估
C.全面風險評估
D.具體風險評估
11、( )是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A.信用風險對沖
B.信用風險識別
C.信用風險監(jiān)測
D.信用風險控制
12、參照國際佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取( )，終到達高級管理層的三級管理方式。
A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會
B.從基層業(yè)務單位到高級管理層領域
C.從業(yè)務風險管理委員會領域到基層業(yè)務單位
D.從高級管理層到基層業(yè)務領域
13、銀監(jiān)會提出的商業(yè)銀行監(jiān)管理念不包括( )。
A.管法人
B.管風險
C.管內控
D.管存款
14、從金融機構的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。
A.市場風險
B.信用風險
C.操作風險
D.流動性風險
15、反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零的指標是( )。
A.資本類指標
B.風險類指標
C.零容忍度類指標
D.收益類指標
16、
等同于貸款的授信業(yè)務，其信用轉換系數(shù)為( )。
A.100%
B.50%
C.20%
D.0
17、以下說法不正確的是( )。
A.違約頻率是事后的檢驗結果
B.違約概率和違約頻率不是同一個概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D.違約概率是分析模型作出的事前預測
18、 CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的( )表示。
A.資產(chǎn)規(guī)模
B.信用等級
C.盈利水平
D.行為評分
19、下列關于風險對沖的說法不正確的是( )。
A.風險對沖不能被用于管理信用風險
B.風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險，也能管理非系統(tǒng)性風險
C.風險對沖中市場對沖又稱為殘余風險
D.風險對沖關鍵在于對沖比率的確定
20、錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門的職責不清晰，有關數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，未履行必要的( )或者對外部匯報不準確。
A.法律規(guī)定
B.監(jiān)管職責
C.匯報義務
D.風險計量義務 21、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是( )。
A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害
B.商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產(chǎn)
C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化
D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流入采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期
22、，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的，其信用轉換系數(shù)為( )。
A.100%
B.50%
C.20%
D.0
23、即期交易中的交付及付款在合約訂立后( )個營業(yè)日內完成。
A.一個
B.兩個
C.三個
D.當日
24、國際銀行業(yè)開展實質性風險評估主要采用的方法是( )。
A.打分卡方法
B.基本指標法
C.高級計量法
D.標準法
25、
根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應從核心資本中扣除的比例是( )。
A.0
B.25%
C.50%
D.100%
26、下列關于VaR的方差～協(xié)方差的說法錯誤的是( )。
A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來的
B.其假設條件是未來和過去存在著分布的一致性
C.能夠預測突發(fā)事件的風險
D.只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
27、
下列關于表內信用資產(chǎn)風險權重的描述，正確的是( )。
A.個人住房抵押貸款風險權重為50%
B.對其他金融機構債權統(tǒng)一給予50%的風險權重
C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0
D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風險權重
28、在聲譽風險中，下列關于管理聲譽風險好的辦法的說法不正確的是( )。
A.強化全面風險管理意識
B.改善公司的治理
C.預先作好應對聲譽危機的準備
D.無法確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序
29、核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現(xiàn)為商業(yè)銀行對關鍵人員過度依賴的風險，下列( )不是這種風險的表現(xiàn)。
A.缺乏足夠的后援/替代人員
B.相關信息缺乏共享和文檔記錄
C.雇員成本增加
D.缺乏崗位輪換機制
30、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警。
A.2%～5%
B.3%～5%
C.4%～5%
D.1%～5%
31、總收益互換覆蓋了由基礎資產(chǎn)市場價值變化所導致的( )。
A.全部市場風險損失
B.部分市場風險損失
C.全部違約風險損失
D.全部損失
32、關于銀行風險管理部門，下列說法錯誤的是( )。
A.各商業(yè)銀行在風險管理部門設置上應一致
B.風險管理部門設置應與其風險水平相適應
C.風險管理部門要具有獨立性
D.風險管理部門要具有權威性
33、下列屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述的方式的是( )。
A.維持現(xiàn)有的紅利水平
B.零容忍度類指標
C.收益類指標
D.資本類指標
34、( )是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。
A.頭寸限額
B.風險價值限額
C.止損限額
D.敏感度限額
35、( )是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用廣泛、成熟的。
A.自我評估法
B.流程圖
C.損失事件數(shù)據(jù)方法
D.專家判斷法
36、假設某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50,日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為( )。
A.180
B.140
C.80
D.220
37、期權可以分為美式期權和歐式期權兩類，以下關于它們的表述，不正確的是( )。
A.在美式期權中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標的物
B.在歐式期權中，期權的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權與歐式期權是按照執(zhí)行價格進行分類的
D.美式期權和歐式期權是按照履約方式進行分類的
38、某銀行2006年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款期間因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
39、
設計資本充足率壓力測試框架需注意的問題，不包括( )。
A.定量與定性相結合
B.合理整合現(xiàn)有資源
C.縮短評估時間
D.保證系統(tǒng)可延伸性
40、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是( )。
A.全球的風險管理體系
B.全面的風險管理范圍
C.全程的風險管理過程
D.完全的風險規(guī)避制度
41、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。
A.大于
B.小于
C.等于
D.以上都不對
42、
關于表外項目的處理，下列說法不正確的是( )。
A.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風險暴露法計算
B.商業(yè)銀行首先將表外項目的實際成本金額乘以信息轉換系數(shù)，獲得等同于表內項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產(chǎn)
C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權資產(chǎn)，主要包括互換、期權、遠期和貴金屬交易
D.與貿易相關的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證其信用轉換系數(shù)為20%
43、( )是指商業(yè)銀行在一定時間內，以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力。
A.安全性
B.流動性
C.效益性
D.便捷性
44、
( )強調的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力。
A.賬面資本
B.經(jīng)濟資本
C.監(jiān)管資本
D.永久資本
45、根據(jù)所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為( )。
A.離散型隨機變量和間隔型隨機變量
B.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量
C.集中型隨機變量和連續(xù)型隨機變量
D.集中型隨機變量和間隔型隨機變量
46、( )也稱期限錯配風險，是主要和常見的利率風險形式。
A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期權性風險
47、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是( )。
A.信用風險
B.權責風險
C.操作風險
D.聲譽風險
48、 下列選項不屬于風險轉移的具體方法是( )。
A.MBS
B.自我對沖
C.存款保險公司
D.資產(chǎn)支持證券ABS
49、( )是期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行期權合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。
A.美式期權
B.買方期權
C.歐式期權
D.平價期權
50、聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行( )環(huán)節(jié)，通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉、相互作用。
A.任何
B.某些
C.特定
D.一些
51、( )是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見的損失。
A.已造成損失
B.非預期損失
C.預期損失
D.災難性損失
52、假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為( )。
A.30%
B.40%
C.45%
D.50%
53、商業(yè)銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風險管理部門設置的說法中，錯誤的是( )。
A.涉及的風險管理領域廣
B.并不適合所有的商業(yè)銀行采用
C.不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息
D.資金投入巨大
54、利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，( )。
A.涉及本金的交換和利息支付的交換
B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換
C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換
D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換
55、
壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和( )的特征。
A.收益
B.流動
C.期限
D.風險
56、商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為( )。
A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
57、
將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的標準性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進的內部模型法實施要素是( )。
A.風險因素識別與構建
B.壓力測試
C.特定風險
D.返回檢驗
58、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，錯誤的是( )。
A.戰(zhàn)略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯(lián)系
B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理有效的方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案
C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面
D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險
59、內部流程弓/起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個賁靄。協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議的操作風險屬于( )。
A.財務/會計錯誤
B.文件/合同缺陷
C.錯誤監(jiān)控/報告
D.結算/支付錯誤
60、常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指( )。
A.將大量長期借款用于短期貸款，即“借長貸短”
B.資產(chǎn)數(shù)額大于負債數(shù)額
C.將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”
D.負債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額
61、下列關于戰(zhàn)略風險評估的說法，錯誤的是( )。
A.戰(zhàn)略風險執(zhí)行之前，應當認真估計其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致
B.商業(yè)銀行新推出的房屋貸款計劃獲得了市場的廣泛接受和認可，被認為是“成功的戰(zhàn)略規(guī)劃”
C.針對未來不確定的經(jīng)濟、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評估有利、正常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案可能對其產(chǎn)生的影響
D.董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理部門以及法律/內部審計部門對有效的戰(zhàn)略風險評估負有間接的責任
62、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行( )。
A.資產(chǎn)風險管理模式階段
B.負債風險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段
D.全面風險管理模式階段
63、下列對流動性比率指標的說法錯誤的是( )。
A.傳統(tǒng)觀念認為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性差的資產(chǎn)
B.易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金
C.大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風險
D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高
64、下列關于分散型風險管理部門的說法不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門
B.把風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商
C.能完全控制商業(yè)銀行的敏感信息
D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力
65、目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的佳操作實踐不包括( )。
A.減少營業(yè)網(wǎng)點
B.強化聲譽風險管理培訓
C.確保及時處理投訴和批評
D.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗
66、下列關于個人客戶信用風險說法錯誤的是( )。
A.個人客戶信用風險主要表現(xiàn)為自身作為債務人在信貸業(yè)務中的違約
B.通過人民銀行個人信息基礎數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄
C.通過海關、法院不能獲得個人客戶的信息記錄
D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求
67、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列( )活動屬于這一因素。
A.短貸長用，借新還舊，追求片露的信貸業(yè)務余額增長
B.交易不公開
C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷
D.有組織的勞工活動
68、銀行因員工知識/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風險類型中的( )。
A.可規(guī)避的操作風險
B.可降低的操作風險
C.可緩釋的操作風險
D.應承擔的操作風險
69、使用現(xiàn)金流分析中，當商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額時，表明( )。
A.商業(yè)銀行流動性相對充足
B.可能給運營帶來風險
C.商業(yè)銀行的流動性供給大
D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資
70、目前所使用的專家系統(tǒng)對企業(yè)信用分析的使用為廣泛的系統(tǒng)是( )。
A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs
71、 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無風險的美元收益率為10%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為( )。
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
72、估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少( )年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。
A.1
B.3
C.5
D.7
73、交易差錯、記賬差錯等操作風險屬于操作風險類型中的( )。
A.可規(guī)避的操作風險
B.可降低的操作風險
C.可緩釋的操作風險
D.應承擔的操作風險
74、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是( )。
A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具
B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃
C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改
D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件
75、商業(yè)銀行的風險管理流程是風險( )。
A.監(jiān)測-識別-控制-計量
B.識別-計量-控制-監(jiān)測
C.計量-識別-監(jiān)測-控制
D.識別-計量-監(jiān)測-控制
76、 零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是( )。
A.違約概率
B.違約風險暴露
C.違約損失率
D.有效期限
77、相比較而言，( )容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。
A.法人信貸業(yè)務
B.柜臺業(yè)務
C.代理業(yè)務
D.資金交易業(yè)務
78、下列不屬于產(chǎn)品設計缺陷的表現(xiàn)的是( )。
A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務管理框架方面不完善
B.提供的產(chǎn)品在權利義務結構方面不健全
C.提供的產(chǎn)品在風險管理要求方面不完善
D.提供的產(chǎn)品在售后服務方面考慮不周到
79、下列關于收益率的說法不正確的是( )。
A.收益率曲線是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動收益率曲線
C.正收益率曲線流動性較差
D.反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越高
80、商業(yè)銀行客戶信用評級是( )對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
A.商業(yè)銀行
B.專家
C.債務人
D.客戶 81、絕大多數(shù)商業(yè)銀行主要的流動性危機都源于( )。
A.金融衍生品的交易
B.市場整體流動性風險的加大
C.國家宏觀經(jīng)濟政策的變動
D.商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題
82、關于久期缺口為正值時，以下敘述不正確的是( )。
A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加
B.如果市場利率上升，則銀行終的市場價值將減少
C.如果市場利率下降，則銀行終的市場價值將減少
D.資產(chǎn)的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積
83、下列不屬于流動性基本要素的是( )。
A.時間
B.成本
C.資金數(shù)量
D.資產(chǎn)總額
84、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV的主要目的是( )。
A.支付標的資產(chǎn)的所有收益
B.為了真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離
C.為了購買權益資產(chǎn)
D.為了進行總收益率互換
85、下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀層面內容的是( )。
A.進入或退出市場的決策是否恰當
B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品
C.是否忽視對前臺業(yè)務人員職業(yè)道德和風險管理的約束
D.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當
86、已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3
87、下列關于市場風險資本要求的說法，不正確的是( )。
A.市場風險是指因市場價格變動而導致商業(yè)銀行表內頭寸損失的風險
B.根據(jù)基準市場的價格，市場風險可分為利率風險、股票價格風險、匯率風險和商品風險
C.巴塞爾委員會《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業(yè)銀行全部的外匯風險和商品風險計提資本
D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨計提市場風險資本
88、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的是( )。
A.央行宣布上調利率0.3%
B.滬市投資收益率上漲7%
C.貸款人推進新的貸款請求
D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量
89、按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為( )。
A.企業(yè)客戶與機構客戶
B.一般客戶與特殊客戶
C.抵押客戶與信用客戶
D.法人客戶與個人客戶
90、( )是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。
A.流動性風險
B.操作風險
C.市場風險
D.信用風險
二、多項選擇題.以下各小題所給出的五個選項中.有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)
91、以下屬于影響商業(yè)銀行流動性風險預警的外部指標/信號的有( )。
A.外部評級下降
B.市場上出現(xiàn)關于該商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮?BR> C.客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言
D.存款大量流失
E.融資成本上升
92、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型能夠對操作風險的( )三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。
A.風險指標
B.風險成因
C.風險成本
D.風險損失
E.風險發(fā)生頻率
93、即期外匯買賣是外匯交易中基本的交易，它可以( )。
A.滿足客戶對不同貨幣的需求
B.用來調整持有不同外匯頭寸的比例
C.防范市場風險
D.控制匯率風險
E.避免市場風險
94、關于商業(yè)銀行公司治理的理解正確的有( )。
A.其核心是在所有權、經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制
B.商業(yè)銀行公司治理是控制、管理商業(yè)銀行的一種機制和制度安排
C.公司治理與董事會和高級管理層商業(yè)銀行業(yè)務無關
D.良好的公司治理能夠激勵董事會和高管層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標
E.我國的商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度
95、下列關于流動性比例的描述，正確的有( )。
A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%
B.流動性比例應分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)
C.流動性比例不得低于25%
D.流動性比例不得低于60%
E.流動性比例屬于流動性風險評估常用指標
96、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有( )。
A.內部關聯(lián)交易頻繁
B.連環(huán)擔保十分普遍
C.真實財務狀況難以掌握
D.系統(tǒng)風險性低
E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小
97、
商業(yè)銀行的整體風險管理環(huán)境包括( )等方面的內容及作用。
A.風險文化
B.管理戰(zhàn)略
C.公司治理
D.宏觀調控
E.內部控制
98、
根據(jù)不同的管理需要和本質特征，銀行資本包括( )。
A.賬面資本
B.內部資本
C.監(jiān)管資本
D.外部資本
E.經(jīng)濟資本
99、下列屬于可緩釋的操作風險的有( )。
A.火災
B.搶劫
C.高管欺詐
D.改變市場定位
E.交易差錯
100、下列關于經(jīng)濟資本、會計資本和監(jiān)管資本，說法不正確的有( )。
A.經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風險水平成正比
B.會計資本可以小于經(jīng)濟資本的數(shù)量
C.經(jīng)濟資本可作為一種媒介
D.經(jīng)濟資本是為了應對一定期限內資產(chǎn)的預期損失
E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本無關
1、內部審計部門監(jiān)督操作風險管理措施的貫徹落實情況，并確保業(yè)務管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的( )和( )。
A.有效性;及時性
B.有效性;敏感性
C.有效性;完整性
D.有效性;準確性
2、下列關于市場約束參與方作用的說法，不正確的是( )。
A.監(jiān)管機構制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風險
C.評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評價，為投資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展業(yè)務，并起到市場監(jiān)督的作用
D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風險
3、關于風險識別的常用方法描述正確的是( )。
A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類
B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式
C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法
D.資產(chǎn)財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的基本、常用的方法
4、以下不是影響商業(yè)銀行流動性風險預警的內部指標/信號的是( )。
A.某項業(yè)務風險水平增加
B.盈利能力上升
C.所發(fā)行的股票價格下跌
D.資產(chǎn)過于集中
5、 2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，( )形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。
A.資本構成、內部審計、市場競爭
B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭
C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀律
D.資本比例、外部審計、市場紀律
6、 內部資本充足評估報告的內容不包括( )。
A.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險
B.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響
C.評估預期持有資本的流動性大小
D.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議
7、( )是期權的買方在期權到期E1前，不得要求期權的賣方履行期權合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。
A.美式期權
B.買方期權
C.歐式期權
D.平價期權
8、個人信貸業(yè)務是國內商業(yè)銀行個人業(yè)務的主要組成部分。為核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于( )主要操作風險點。
A.個人耐用消費品貸款
B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
C.個人住房按揭貸款
D.個人質押貸款
9、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度高。
A.企業(yè)融資杠桿率
B.行業(yè)因素
C.宏觀經(jīng)濟周期因素
D.清償優(yōu)先性
10、對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估是風險評估中的( )。
A.對全面風險管理框架的評估
B.實質性風險評估
C.全面風險評估
D.具體風險評估
11、( )是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A.信用風險對沖
B.信用風險識別
C.信用風險監(jiān)測
D.信用風險控制
12、參照國際佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取( )，終到達高級管理層的三級管理方式。
A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會
B.從基層業(yè)務單位到高級管理層領域
C.從業(yè)務風險管理委員會領域到基層業(yè)務單位
D.從高級管理層到基層業(yè)務領域
13、銀監(jiān)會提出的商業(yè)銀行監(jiān)管理念不包括( )。
A.管法人
B.管風險
C.管內控
D.管存款
14、從金融機構的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。
A.市場風險
B.信用風險
C.操作風險
D.流動性風險
15、反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零的指標是( )。
A.資本類指標
B.風險類指標
C.零容忍度類指標
D.收益類指標
16、
等同于貸款的授信業(yè)務，其信用轉換系數(shù)為( )。
A.100%
B.50%
C.20%
D.0
17、以下說法不正確的是( )。
A.違約頻率是事后的檢驗結果
B.違約概率和違約頻率不是同一個概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D.違約概率是分析模型作出的事前預測
18、 CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的( )表示。
A.資產(chǎn)規(guī)模
B.信用等級
C.盈利水平
D.行為評分
19、下列關于風險對沖的說法不正確的是( )。
A.風險對沖不能被用于管理信用風險
B.風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險，也能管理非系統(tǒng)性風險
C.風險對沖中市場對沖又稱為殘余風險
D.風險對沖關鍵在于對沖比率的確定
20、錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門的職責不清晰，有關數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，未履行必要的( )或者對外部匯報不準確。
A.法律規(guī)定
B.監(jiān)管職責
C.匯報義務
D.風險計量義務 21、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是( )。
A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害
B.商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產(chǎn)
C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化
D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流入采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期
22、，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的，其信用轉換系數(shù)為( )。
A.100%
B.50%
C.20%
D.0
23、即期交易中的交付及付款在合約訂立后( )個營業(yè)日內完成。
A.一個
B.兩個
C.三個
D.當日
24、國際銀行業(yè)開展實質性風險評估主要采用的方法是( )。
A.打分卡方法
B.基本指標法
C.高級計量法
D.標準法
25、
根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應從核心資本中扣除的比例是( )。
A.0
B.25%
C.50%
D.100%
26、下列關于VaR的方差～協(xié)方差的說法錯誤的是( )。
A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來的
B.其假設條件是未來和過去存在著分布的一致性
C.能夠預測突發(fā)事件的風險
D.只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
27、
下列關于表內信用資產(chǎn)風險權重的描述，正確的是( )。
A.個人住房抵押貸款風險權重為50%
B.對其他金融機構債權統(tǒng)一給予50%的風險權重
C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0
D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風險權重
28、在聲譽風險中，下列關于管理聲譽風險好的辦法的說法不正確的是( )。
A.強化全面風險管理意識
B.改善公司的治理
C.預先作好應對聲譽危機的準備
D.無法確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序
29、核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現(xiàn)為商業(yè)銀行對關鍵人員過度依賴的風險，下列( )不是這種風險的表現(xiàn)。
A.缺乏足夠的后援/替代人員
B.相關信息缺乏共享和文檔記錄
C.雇員成本增加
D.缺乏崗位輪換機制
30、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警。
A.2%～5%
B.3%～5%
C.4%～5%
D.1%～5%
31、總收益互換覆蓋了由基礎資產(chǎn)市場價值變化所導致的( )。
A.全部市場風險損失
B.部分市場風險損失
C.全部違約風險損失
D.全部損失
32、關于銀行風險管理部門，下列說法錯誤的是( )。
A.各商業(yè)銀行在風險管理部門設置上應一致
B.風險管理部門設置應與其風險水平相適應
C.風險管理部門要具有獨立性
D.風險管理部門要具有權威性
33、下列屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述的方式的是( )。
A.維持現(xiàn)有的紅利水平
B.零容忍度類指標
C.收益類指標
D.資本類指標
34、( )是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。
A.頭寸限額
B.風險價值限額
C.止損限額
D.敏感度限額
35、( )是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用廣泛、成熟的。
A.自我評估法
B.流程圖
C.損失事件數(shù)據(jù)方法
D.專家判斷法
36、假設某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50,日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為( )。
A.180
B.140
C.80
D.220
37、期權可以分為美式期權和歐式期權兩類，以下關于它們的表述，不正確的是( )。
A.在美式期權中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標的物
B.在歐式期權中，期權的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權與歐式期權是按照執(zhí)行價格進行分類的
D.美式期權和歐式期權是按照履約方式進行分類的
38、某銀行2006年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款期間因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
39、
設計資本充足率壓力測試框架需注意的問題，不包括( )。
A.定量與定性相結合
B.合理整合現(xiàn)有資源
C.縮短評估時間
D.保證系統(tǒng)可延伸性
40、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是( )。
A.全球的風險管理體系
B.全面的風險管理范圍
C.全程的風險管理過程
D.完全的風險規(guī)避制度
41、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。
A.大于
B.小于
C.等于
D.以上都不對
42、
關于表外項目的處理，下列說法不正確的是( )。
A.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風險暴露法計算
B.商業(yè)銀行首先將表外項目的實際成本金額乘以信息轉換系數(shù)，獲得等同于表內項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產(chǎn)
C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權資產(chǎn)，主要包括互換、期權、遠期和貴金屬交易
D.與貿易相關的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證其信用轉換系數(shù)為20%
43、( )是指商業(yè)銀行在一定時間內，以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力。
A.安全性
B.流動性
C.效益性
D.便捷性
44、
( )強調的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力。
A.賬面資本
B.經(jīng)濟資本
C.監(jiān)管資本
D.永久資本
45、根據(jù)所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為( )。
A.離散型隨機變量和間隔型隨機變量
B.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量
C.集中型隨機變量和連續(xù)型隨機變量
D.集中型隨機變量和間隔型隨機變量
46、( )也稱期限錯配風險，是主要和常見的利率風險形式。
A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期權性風險
47、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是( )。
A.信用風險
B.權責風險
C.操作風險
D.聲譽風險
48、 下列選項不屬于風險轉移的具體方法是( )。
A.MBS
B.自我對沖
C.存款保險公司
D.資產(chǎn)支持證券ABS
49、( )是期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行期權合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。
A.美式期權
B.買方期權
C.歐式期權
D.平價期權
50、聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行( )環(huán)節(jié)，通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉、相互作用。
A.任何
B.某些
C.特定
D.一些
51、( )是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見的損失。
A.已造成損失
B.非預期損失
C.預期損失
D.災難性損失
52、假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為( )。
A.30%
B.40%
C.45%
D.50%
53、商業(yè)銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風險管理部門設置的說法中，錯誤的是( )。
A.涉及的風險管理領域廣
B.并不適合所有的商業(yè)銀行采用
C.不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息
D.資金投入巨大
54、利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，( )。
A.涉及本金的交換和利息支付的交換
B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換
C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換
D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換
55、
壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和( )的特征。
A.收益
B.流動
C.期限
D.風險
56、商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為( )。
A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
57、
將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的標準性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進的內部模型法實施要素是( )。
A.風險因素識別與構建
B.壓力測試
C.特定風險
D.返回檢驗
58、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，錯誤的是( )。
A.戰(zhàn)略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯(lián)系
B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理有效的方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案
C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面
D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險
59、內部流程弓/起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個賁靄。協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議的操作風險屬于( )。
A.財務/會計錯誤
B.文件/合同缺陷
C.錯誤監(jiān)控/報告
D.結算/支付錯誤
60、常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指( )。
A.將大量長期借款用于短期貸款，即“借長貸短”
B.資產(chǎn)數(shù)額大于負債數(shù)額
C.將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”
D.負債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額
61、下列關于戰(zhàn)略風險評估的說法，錯誤的是( )。
A.戰(zhàn)略風險執(zhí)行之前，應當認真估計其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致
B.商業(yè)銀行新推出的房屋貸款計劃獲得了市場的廣泛接受和認可，被認為是“成功的戰(zhàn)略規(guī)劃”
C.針對未來不確定的經(jīng)濟、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評估有利、正常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案可能對其產(chǎn)生的影響
D.董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理部門以及法律/內部審計部門對有效的戰(zhàn)略風險評估負有間接的責任
62、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行( )。
A.資產(chǎn)風險管理模式階段
B.負債風險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段
D.全面風險管理模式階段
63、下列對流動性比率指標的說法錯誤的是( )。
A.傳統(tǒng)觀念認為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性差的資產(chǎn)
B.易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金
C.大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風險
D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高
64、下列關于分散型風險管理部門的說法不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門
B.把風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商
C.能完全控制商業(yè)銀行的敏感信息
D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力
65、目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的佳操作實踐不包括( )。
A.減少營業(yè)網(wǎng)點
B.強化聲譽風險管理培訓
C.確保及時處理投訴和批評
D.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗
66、下列關于個人客戶信用風險說法錯誤的是( )。
A.個人客戶信用風險主要表現(xiàn)為自身作為債務人在信貸業(yè)務中的違約
B.通過人民銀行個人信息基礎數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄
C.通過海關、法院不能獲得個人客戶的信息記錄
D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求
67、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列( )活動屬于這一因素。
A.短貸長用，借新還舊，追求片露的信貸業(yè)務余額增長
B.交易不公開
C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷
D.有組織的勞工活動
68、銀行因員工知識/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風險類型中的( )。
A.可規(guī)避的操作風險
B.可降低的操作風險
C.可緩釋的操作風險
D.應承擔的操作風險
69、使用現(xiàn)金流分析中，當商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額時，表明( )。
A.商業(yè)銀行流動性相對充足
B.可能給運營帶來風險
C.商業(yè)銀行的流動性供給大
D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資
70、目前所使用的專家系統(tǒng)對企業(yè)信用分析的使用為廣泛的系統(tǒng)是( )。
A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs
71、 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無風險的美元收益率為10%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為( )。
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
72、估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少( )年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。
A.1
B.3
C.5
D.7
73、交易差錯、記賬差錯等操作風險屬于操作風險類型中的( )。
A.可規(guī)避的操作風險
B.可降低的操作風險
C.可緩釋的操作風險
D.應承擔的操作風險
74、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是( )。
A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具
B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃
C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改
D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件
75、商業(yè)銀行的風險管理流程是風險( )。
A.監(jiān)測-識別-控制-計量
B.識別-計量-控制-監(jiān)測
C.計量-識別-監(jiān)測-控制
D.識別-計量-監(jiān)測-控制
76、 零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是( )。
A.違約概率
B.違約風險暴露
C.違約損失率
D.有效期限
77、相比較而言，( )容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。
A.法人信貸業(yè)務
B.柜臺業(yè)務
C.代理業(yè)務
D.資金交易業(yè)務
78、下列不屬于產(chǎn)品設計缺陷的表現(xiàn)的是( )。
A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務管理框架方面不完善
B.提供的產(chǎn)品在權利義務結構方面不健全
C.提供的產(chǎn)品在風險管理要求方面不完善
D.提供的產(chǎn)品在售后服務方面考慮不周到
79、下列關于收益率的說法不正確的是( )。
A.收益率曲線是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動收益率曲線
C.正收益率曲線流動性較差
D.反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越高
80、商業(yè)銀行客戶信用評級是( )對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
A.商業(yè)銀行
B.專家
C.債務人
D.客戶 81、絕大多數(shù)商業(yè)銀行主要的流動性危機都源于( )。
A.金融衍生品的交易
B.市場整體流動性風險的加大
C.國家宏觀經(jīng)濟政策的變動
D.商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題
82、關于久期缺口為正值時，以下敘述不正確的是( )。
A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加
B.如果市場利率上升，則銀行終的市場價值將減少
C.如果市場利率下降，則銀行終的市場價值將減少
D.資產(chǎn)的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積
83、下列不屬于流動性基本要素的是( )。
A.時間
B.成本
C.資金數(shù)量
D.資產(chǎn)總額
84、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV的主要目的是( )。
A.支付標的資產(chǎn)的所有收益
B.為了真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離
C.為了購買權益資產(chǎn)
D.為了進行總收益率互換
85、下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀層面內容的是( )。
A.進入或退出市場的決策是否恰當
B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品
C.是否忽視對前臺業(yè)務人員職業(yè)道德和風險管理的約束
D.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當
86、已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3
87、下列關于市場風險資本要求的說法，不正確的是( )。
A.市場風險是指因市場價格變動而導致商業(yè)銀行表內頭寸損失的風險
B.根據(jù)基準市場的價格，市場風險可分為利率風險、股票價格風險、匯率風險和商品風險
C.巴塞爾委員會《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業(yè)銀行全部的外匯風險和商品風險計提資本
D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨計提市場風險資本
88、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的是( )。
A.央行宣布上調利率0.3%
B.滬市投資收益率上漲7%
C.貸款人推進新的貸款請求
D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量
89、按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為( )。
A.企業(yè)客戶與機構客戶
B.一般客戶與特殊客戶
C.抵押客戶與信用客戶
D.法人客戶與個人客戶
90、( )是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。
A.流動性風險
B.操作風險
C.市場風險
D.信用風險
二、多項選擇題.以下各小題所給出的五個選項中.有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)
91、以下屬于影響商業(yè)銀行流動性風險預警的外部指標/信號的有( )。
A.外部評級下降
B.市場上出現(xiàn)關于該商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮?BR> C.客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言
D.存款大量流失
E.融資成本上升
92、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型能夠對操作風險的( )三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。
A.風險指標
B.風險成因
C.風險成本
D.風險損失
E.風險發(fā)生頻率
93、即期外匯買賣是外匯交易中基本的交易，它可以( )。
A.滿足客戶對不同貨幣的需求
B.用來調整持有不同外匯頭寸的比例
C.防范市場風險
D.控制匯率風險
E.避免市場風險
94、關于商業(yè)銀行公司治理的理解正確的有( )。
A.其核心是在所有權、經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制
B.商業(yè)銀行公司治理是控制、管理商業(yè)銀行的一種機制和制度安排
C.公司治理與董事會和高級管理層商業(yè)銀行業(yè)務無關
D.良好的公司治理能夠激勵董事會和高管層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標
E.我國的商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度
95、下列關于流動性比例的描述，正確的有( )。
A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%
B.流動性比例應分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)
C.流動性比例不得低于25%
D.流動性比例不得低于60%
E.流動性比例屬于流動性風險評估常用指標
96、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有( )。
A.內部關聯(lián)交易頻繁
B.連環(huán)擔保十分普遍
C.真實財務狀況難以掌握
D.系統(tǒng)風險性低
E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小
97、
商業(yè)銀行的整體風險管理環(huán)境包括( )等方面的內容及作用。
A.風險文化
B.管理戰(zhàn)略
C.公司治理
D.宏觀調控
E.內部控制
98、
根據(jù)不同的管理需要和本質特征，銀行資本包括( )。
A.賬面資本
B.內部資本
C.監(jiān)管資本
D.外部資本
E.經(jīng)濟資本
99、下列屬于可緩釋的操作風險的有( )。
A.火災
B.搶劫
C.高管欺詐
D.改變市場定位
E.交易差錯
100、下列關于經(jīng)濟資本、會計資本和監(jiān)管資本，說法不正確的有( )。
A.經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風險水平成正比
B.會計資本可以小于經(jīng)濟資本的數(shù)量
C.經(jīng)濟資本可作為一種媒介
D.經(jīng)濟資本是為了應對一定期限內資產(chǎn)的預期損失
E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本無關