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單選題
如果某證券的β值為1.5，若市場投資組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平為10％，則該證券的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平為（ ）。
A、5％
B、15％
C、50％
D、85％
【正確答案】B
【答案解析】本題考查證券的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平。βi= σiM/σ2M ，1.5=σiM/10%，解得：σiM=15%。