“2017年初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》章節(jié)題及答案匯總”供考生參考。更多初級銀行從業(yè)資格考試模擬試題及答案等信息請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第一章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)
1[判斷題] 操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險。( )
A.√
B.×
參考答案：對
參考解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。
2[判斷題] 當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險危機。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：本題考點是風(fēng)險管理的流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的內(nèi)容。當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風(fēng)險危機。
3[判斷題] 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險是信用風(fēng)險。( )
A.√
B.×
參考答案：對
參考解析：信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。
4[判斷題] 《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。 ( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。
5[判斷題] 監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管*針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。
6[判斷題] 風(fēng)險對沖對于利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險的管理是行之有效的。( )
A.√
B.×
參考答案：對
參考解析：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。
7[判斷題] 與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：與市場風(fēng)險相比信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術(shù)加以控制。
8[判斷題] 對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當通過風(fēng)險補償?shù)淖龇右砸?guī)避。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：在實踐中，通常將金額風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險;但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的損失，則應(yīng)當采取嚴格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。
9[判斷題] 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。( )
A.√
B.×
參考答案：對
參考解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》明確規(guī)定，資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不低于4%。
10[判斷題] 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分離、風(fēng)險緩解、風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險賠償。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償。
11[多選題] 下列關(guān)于信用風(fēng)險說法正確的是( )。
A.信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響
B.信用風(fēng)險通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險
C.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)
D.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見
E.信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中
參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：本題要求考生對信用風(fēng)險進行綜合把握。選項A，信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響;選項B，信用風(fēng)險是最為復(fù)雜的風(fēng)險，包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險;選項C，違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè);選項D，結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易;選項E，信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中。
12[多選題] 下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是( )。
A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人
B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖
C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險
E.風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償
參考答案：A,B,D
參考解析：本題考點為風(fēng)險管理策略。風(fēng)險管理策略主要有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償五種風(fēng)險管理策略。選項A主要是風(fēng)險分散的方法;選項B考查風(fēng)險對沖的兩種分類;選項C中風(fēng)險分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力;選項D是風(fēng)險規(guī)避的內(nèi)容，風(fēng)險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險;選項E中風(fēng)險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償，所以選項E內(nèi)容錯誤。
13[多選題] 下列關(guān)于風(fēng)險的說法正確的是( )。
A.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量
B.市場風(fēng)險中利率風(fēng)險尤為重要
C.操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險
E.國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險
參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：本題考點是風(fēng)險管理的八大類風(fēng)險主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項出題。選項A就是針對信用風(fēng)險定義的考查;選項C也是考查考生對定義的把握;選項B是考查市場風(fēng)險分類中的利率風(fēng)險;選項D也是對分類的考查;選項E考查國家風(fēng)險的兩個基本特征中的一個特征。
14[多選題] 下列關(guān)于風(fēng)險的概念說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險是一個事前的概念
B.風(fēng)險是一個事后的概念
C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念
D.風(fēng)險是一個無法確定的概念
E.風(fēng)險是一個與損失等同的概念
參考答案：B,C,D,E
參考解析：風(fēng)險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領(lǐng)域。風(fēng)險是一個明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)，所以選項A正確。選項BCD錯誤，選項E混淆了風(fēng)險和損失的概念。
15[多選題] 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是( )。
A.未分配利潤
B.未公開儲備
C.公開儲備
D.盈余公積
E.資本公積
參考答案：A,C,D,E
參考解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，所以選項ACDE正確，選項B未公開儲備屬于附屬資本。
16[多選題] 信用風(fēng)險被認為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，它的主要形式包括( )。
A.利率風(fēng)險
B.違約風(fēng)險
C.結(jié)算風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
E.股票風(fēng)險
參考答案：B,C
參考解析：信用風(fēng)險是風(fēng)險管理的主要風(fēng)險之一，信用風(fēng)險被認為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。
17[多選題] 商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處主要有( )。
A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)
B.降低現(xiàn)金流的波動性
C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本
D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)
E.有助于獲得更多收益
參考答案：A,C,D
參考解析：積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動金融產(chǎn)品開發(fā)。
18[多選題] 商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
A.風(fēng)險規(guī)避
B.風(fēng)險補償
C.風(fēng)險對沖
D.沖減利潤
E.提取損失準備金
參考答案：D,E
參考解析：預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
19[多選題] 下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有( )。
A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險
B.對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本
C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率
D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售
E.要求借款人提供第三方擔(dān)保
參考答案：A,D,E
參考解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。選項ADE均屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移。選項C屬于風(fēng)險補償，選項B屬于風(fēng)險規(guī)避。
20[多選題] 下列關(guān)于2007年美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機帶來的深刻教訓(xùn)的說法正確的是( )。
A.與實體經(jīng)濟脫節(jié)的金融創(chuàng)新潛藏著巨大風(fēng)險
B.資產(chǎn)價格泡沫破裂使銀行資產(chǎn)負債表短時間內(nèi)嚴重受損
C.信息披露制度的不完善助推了危機的形成和擴大
D.全球經(jīng)濟金融一體進程的加快為金融危機向全球擴散創(chuàng)造了條件
E.國內(nèi)就業(yè)狀況不良
參考答案：A,B,C,D
參考解析：2007年，美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機帶來的深刻教訓(xùn)體現(xiàn)在：與實體經(jīng)濟脫節(jié)的金融創(chuàng)新潛藏著巨大風(fēng)險、資產(chǎn)價格泡沫破裂使銀行資產(chǎn)負債表短時間內(nèi)嚴重受損、信息披露制度的不完善助推了危機的形成和擴大、全球經(jīng)濟金融一體進程的加快為金融危機向全球擴散創(chuàng)造了條件。
第一章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)
1[判斷題] 操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險。( )
A.√
B.×
參考答案：對
參考解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。
2[判斷題] 當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險危機。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：本題考點是風(fēng)險管理的流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的內(nèi)容。當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風(fēng)險危機。
3[判斷題] 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險是信用風(fēng)險。( )
A.√
B.×
參考答案：對
參考解析：信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。
4[判斷題] 《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。 ( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。
5[判斷題] 監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管*針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。
6[判斷題] 風(fēng)險對沖對于利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險的管理是行之有效的。( )
A.√
B.×
參考答案：對
參考解析：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。
7[判斷題] 與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：與市場風(fēng)險相比信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術(shù)加以控制。
8[判斷題] 對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當通過風(fēng)險補償?shù)淖龇右砸?guī)避。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：在實踐中，通常將金額風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險;但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的損失，則應(yīng)當采取嚴格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。
9[判斷題] 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。( )
A.√
B.×
參考答案：對
參考解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》明確規(guī)定，資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不低于4%。
10[判斷題] 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分離、風(fēng)險緩解、風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險賠償。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償。
11[多選題] 下列關(guān)于信用風(fēng)險說法正確的是( )。
A.信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響
B.信用風(fēng)險通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險
C.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)
D.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見
E.信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中
參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：本題要求考生對信用風(fēng)險進行綜合把握。選項A，信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響;選項B，信用風(fēng)險是最為復(fù)雜的風(fēng)險，包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險;選項C，違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè);選項D，結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易;選項E，信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中。
12[多選題] 下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是( )。
A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人
B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖
C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險
E.風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償
參考答案：A,B,D
參考解析：本題考點為風(fēng)險管理策略。風(fēng)險管理策略主要有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償五種風(fēng)險管理策略。選項A主要是風(fēng)險分散的方法;選項B考查風(fēng)險對沖的兩種分類;選項C中風(fēng)險分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力;選項D是風(fēng)險規(guī)避的內(nèi)容，風(fēng)險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險;選項E中風(fēng)險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償，所以選項E內(nèi)容錯誤。
13[多選題] 下列關(guān)于風(fēng)險的說法正確的是( )。
A.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量
B.市場風(fēng)險中利率風(fēng)險尤為重要
C.操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險
E.國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險
參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：本題考點是風(fēng)險管理的八大類風(fēng)險主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項出題。選項A就是針對信用風(fēng)險定義的考查;選項C也是考查考生對定義的把握;選項B是考查市場風(fēng)險分類中的利率風(fēng)險;選項D也是對分類的考查;選項E考查國家風(fēng)險的兩個基本特征中的一個特征。
14[多選題] 下列關(guān)于風(fēng)險的概念說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險是一個事前的概念
B.風(fēng)險是一個事后的概念
C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念
D.風(fēng)險是一個無法確定的概念
E.風(fēng)險是一個與損失等同的概念
參考答案：B,C,D,E
參考解析：風(fēng)險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領(lǐng)域。風(fēng)險是一個明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)，所以選項A正確。選項BCD錯誤，選項E混淆了風(fēng)險和損失的概念。
15[多選題] 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是( )。
A.未分配利潤
B.未公開儲備
C.公開儲備
D.盈余公積
E.資本公積
參考答案：A,C,D,E
參考解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，所以選項ACDE正確，選項B未公開儲備屬于附屬資本。
16[多選題] 信用風(fēng)險被認為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，它的主要形式包括( )。
A.利率風(fēng)險
B.違約風(fēng)險
C.結(jié)算風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
E.股票風(fēng)險
參考答案：B,C
參考解析：信用風(fēng)險是風(fēng)險管理的主要風(fēng)險之一，信用風(fēng)險被認為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。
17[多選題] 商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處主要有( )。
A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)
B.降低現(xiàn)金流的波動性
C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本
D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)
E.有助于獲得更多收益
參考答案：A,C,D
參考解析：積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動金融產(chǎn)品開發(fā)。
18[多選題] 商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
A.風(fēng)險規(guī)避
B.風(fēng)險補償
C.風(fēng)險對沖
D.沖減利潤
E.提取損失準備金
參考答案：D,E
參考解析：預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
19[多選題] 下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有( )。
A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險
B.對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本
C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率
D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售
E.要求借款人提供第三方擔(dān)保
參考答案：A,D,E
參考解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。選項ADE均屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移。選項C屬于風(fēng)險補償，選項B屬于風(fēng)險規(guī)避。
20[多選題] 下列關(guān)于2007年美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機帶來的深刻教訓(xùn)的說法正確的是( )。
A.與實體經(jīng)濟脫節(jié)的金融創(chuàng)新潛藏著巨大風(fēng)險
B.資產(chǎn)價格泡沫破裂使銀行資產(chǎn)負債表短時間內(nèi)嚴重受損
C.信息披露制度的不完善助推了危機的形成和擴大
D.全球經(jīng)濟金融一體進程的加快為金融危機向全球擴散創(chuàng)造了條件
E.國內(nèi)就業(yè)狀況不良
參考答案：A,B,C,D
參考解析：2007年，美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機帶來的深刻教訓(xùn)體現(xiàn)在：與實體經(jīng)濟脫節(jié)的金融創(chuàng)新潛藏著巨大風(fēng)險、資產(chǎn)價格泡沫破裂使銀行資產(chǎn)負債表短時間內(nèi)嚴重受損、信息披露制度的不完善助推了危機的形成和擴大、全球經(jīng)濟金融一體進程的加快為金融危機向全球擴散創(chuàng)造了條件。