“2017年銀行從業(yè)《中級風險管理》章節(jié)題及答案匯總”供考生參考。更多中級銀行從業(yè)資格考試模擬試題等信息請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第二章 風險管理體系
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是( )。
A.風險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道
B.設置獨立的風險管理部門
C.風險管理部門薪酬與業(yè)務條線收入掛鉤
D.風險管理部門以獨立于業(yè)務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務的風險狀況
2.下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是( )。
A.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上
B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外
C.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性
D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作
3.下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是( )。
A.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分
B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致
C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望
D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線
4.監(jiān)管機構(gòu)關于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括( )。[2016年11月真題]
A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求
B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構(gòu)變化和新業(yè)務
C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)
D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要
5.操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排( )。
A.存款準備金
B.存款保險
C.經(jīng)濟資本
D.資本充足率
6.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的困難是( )。
A.計量模型假設條件太多，與實踐不符
B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障
C.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算
D.計量模型運算運用數(shù)理知識較多，難以掌握
7.根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的實踐，下列關于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖? )。
A.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立
B.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執(zhí)行
C.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別轉(zhuǎn)移到其他部門
D.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任
8.商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責不包括( )。
A.根據(jù)有關的風險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
B.負責風險管理偏好等相關政策的制定
C.為管理決策提供整體風險狀況的信息
D.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型
9.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的( )負責制定本行的風險偏好。
A.董事會
B.風險管理部門
C.監(jiān)事會
D.風險管理委員會
10.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應確保( )對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.員工
D.高級管理層
11.下列關于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是( )。
A.負責承擔對市場風險管理的最終責任
B.負責組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險
C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況
D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程
12.商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。( )
A.不變;減小;變高
B.越低;越小;越高
C.越高;越大;越低
D.越高;越大;越高
二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行在制定風險偏好的過程中，應考慮的因素包括( )。
A.監(jiān)管要求
B.風險偏好與利益相關人的期望
C.同業(yè)的風險偏好水平
D.愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力
E.壓力測試結(jié)果
2.在商業(yè)銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是( )。
A.風險管理部門
B.監(jiān)察稽核部門
C.公司業(yè)務部門
D.合規(guī)部門
E.內(nèi)部審計部門
3.下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有( )。
A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性
B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況
C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效
D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充
E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確
4.下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有( )。
A.風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)
B.核心業(yè)務系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)
C.風險管理信息系統(tǒng)應高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效
D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設置不同的登錄級別
E.風險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系
5.商業(yè)銀行風險計量模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況，模型開發(fā)應做到( )。
A.考慮不同業(yè)務的性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度
B.采用商業(yè)銀行真實、準確、充足的數(shù)據(jù)
C.根據(jù)需要對模型進行驗證和必要的修正
D.應用盡可能復雜的建模方法和高深的數(shù)理知識
E.選擇合理的假設前提和參數(shù)
6.風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的( )。
A.哲學
B.公司治理原則
C.內(nèi)部控制體系
D.風險管理理念
E.價值觀
7.當風險分散之后仍有較大的風險存在時，商業(yè)銀行可使用( )方法將風險轉(zhuǎn)嫁出去。
A.出售風險頭寸
B.購買保險
C.互換
D.期權(quán)
E.準時結(jié)算
8.商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。
A.開發(fā)風險計量模型
B.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢
C.隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果
D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果
E.調(diào)整高風險授信限額
9.商業(yè)銀行風險控制/緩釋策略應當實現(xiàn)的目標主要有( )。
A.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標
B.滿足不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求
C.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致
D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求
E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序
10.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為( )。
A.內(nèi)部數(shù)據(jù)
B.歷史數(shù)據(jù)
C.中間計量數(shù)據(jù)
D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)
E.外部數(shù)據(jù)
參考答案：
單選題
1C，2A，3C，4C，5C，6B，7A
8A，9A，10B，11A，12D
多選題
1ABDE，2AD，3ABD，4ACDE，5ABCE
6ADE，7ABCD，8BCD，9CDE，10AE
第二章 風險管理體系
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是( )。
A.風險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道
B.設置獨立的風險管理部門
C.風險管理部門薪酬與業(yè)務條線收入掛鉤
D.風險管理部門以獨立于業(yè)務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務的風險狀況
2.下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是( )。
A.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上
B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外
C.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性
D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作
3.下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是( )。
A.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分
B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致
C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望
D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線
4.監(jiān)管機構(gòu)關于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括( )。[2016年11月真題]
A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求
B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構(gòu)變化和新業(yè)務
C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)
D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要
5.操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排( )。
A.存款準備金
B.存款保險
C.經(jīng)濟資本
D.資本充足率
6.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的困難是( )。
A.計量模型假設條件太多，與實踐不符
B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障
C.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算
D.計量模型運算運用數(shù)理知識較多，難以掌握
7.根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的實踐，下列關于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖? )。
A.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立
B.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執(zhí)行
C.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別轉(zhuǎn)移到其他部門
D.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任
8.商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責不包括( )。
A.根據(jù)有關的風險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
B.負責風險管理偏好等相關政策的制定
C.為管理決策提供整體風險狀況的信息
D.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型
9.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的( )負責制定本行的風險偏好。
A.董事會
B.風險管理部門
C.監(jiān)事會
D.風險管理委員會
10.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應確保( )對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.員工
D.高級管理層
11.下列關于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是( )。
A.負責承擔對市場風險管理的最終責任
B.負責組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險
C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況
D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程
12.商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。( )
A.不變;減小;變高
B.越低;越小;越高
C.越高;越大;越低
D.越高;越大;越高
二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行在制定風險偏好的過程中，應考慮的因素包括( )。
A.監(jiān)管要求
B.風險偏好與利益相關人的期望
C.同業(yè)的風險偏好水平
D.愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力
E.壓力測試結(jié)果
2.在商業(yè)銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是( )。
A.風險管理部門
B.監(jiān)察稽核部門
C.公司業(yè)務部門
D.合規(guī)部門
E.內(nèi)部審計部門
3.下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有( )。
A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性
B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況
C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效
D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充
E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確
4.下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有( )。
A.風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)
B.核心業(yè)務系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)
C.風險管理信息系統(tǒng)應高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效
D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設置不同的登錄級別
E.風險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系
5.商業(yè)銀行風險計量模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況，模型開發(fā)應做到( )。
A.考慮不同業(yè)務的性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度
B.采用商業(yè)銀行真實、準確、充足的數(shù)據(jù)
C.根據(jù)需要對模型進行驗證和必要的修正
D.應用盡可能復雜的建模方法和高深的數(shù)理知識
E.選擇合理的假設前提和參數(shù)
6.風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的( )。
A.哲學
B.公司治理原則
C.內(nèi)部控制體系
D.風險管理理念
E.價值觀
7.當風險分散之后仍有較大的風險存在時，商業(yè)銀行可使用( )方法將風險轉(zhuǎn)嫁出去。
A.出售風險頭寸
B.購買保險
C.互換
D.期權(quán)
E.準時結(jié)算
8.商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。
A.開發(fā)風險計量模型
B.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢
C.隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果
D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果
E.調(diào)整高風險授信限額
9.商業(yè)銀行風險控制/緩釋策略應當實現(xiàn)的目標主要有( )。
A.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標
B.滿足不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求
C.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致
D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求
E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序
10.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為( )。
A.內(nèi)部數(shù)據(jù)
B.歷史數(shù)據(jù)
C.中間計量數(shù)據(jù)
D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)
E.外部數(shù)據(jù)
參考答案：
單選題
1C，2A，3C，4C，5C，6B，7A
8A，9A，10B，11A，12D
多選題
1ABDE，2AD，3ABD，4ACDE，5ABCE
6ADE，7ABCD，8BCD，9CDE，10AE