“2017年銀行從業(yè)《中級風險管理》章節(jié)題及答案匯總”供考生參考。更多中級銀行從業(yè)資格考試模擬試題等信息請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第一章 風險管理基礎
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為( )。[2016年11月真題]
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
2.表1—1為A、B、C三種交易類金融產品每日收益率的相關系數。
表1—1A、B、C每日收益率的相關系數
假設三種產品標準差相同，則下列投資組合中風險最低的是( )。
A.60%的A和40%B
B.40%的B和60%C
C.40%的A和60%B
D.40%的A和60%C
3.下列屬于國際性金融監(jiān)管機構的是( )。
A.世界銀行
B.國際貨幣基金組織
C.巴塞爾委員會
D.金融穩(wěn)定理事會
4.目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎計算的。
A.會計資本
B.經濟資本
C.賬面資本
D.監(jiān)管資本
5.商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在( )。
A.-0.05%～0.1%
B.-0.05%～0.25%
C.0.1%～0.25%
D.-0.2%～0.4%
6.商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于( )類別。
A.市場風險
B.流動性風險
C.操作風險
D.信用風險
7.下列可能給商業(yè)銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是( )。
A.信貸人員未經授權調整評級指標
B.不當言論造成銀行聲譽受損
C.黑客攻擊造成系統中斷
D.交易員超限額交易
8.( )屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。
A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險
B.金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內、表外頭寸造成損失的風險
C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險
D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險
9.假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%;二是銀行理財產品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益的是( )。
A.40%投資國債、60%投資銀行理財產品
B.100%投資國債
C.100%投資銀行理財產品
D.60%投資國債、40%投資銀行理財產品
10.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于( )管理策略。
A.風險補償
B.風險轉移
C.風險對沖
D.風險規(guī)模
11.通過分析過去三個月內英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )美元之間。
A.1.565～1.750
B.1.590～1.690
C.1.615～1.665
D.1.540～1.740
12.權威信用評級機構將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的商業(yè)銀行所面臨的( )增加。
A.聲譽風險
B.操作風險
C.信用風險
D.法律風險
13.商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于( )策略。
A.風險轉移
B.風險規(guī)避
C.風險分散
D.風險對沖
14.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于( )類別。
A.操作風險
B.流動性風險
C.法律風險
D.市場風險
15.在現代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是( )。
A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置
B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額
C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施
D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本
二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有( )。
A.商譽
B.自持股票
C.凈遞延稅資產
D.土地使用權
E.貸款損失準備缺口
2.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現在( )。
A.政治、經濟和社會環(huán)境發(fā)生變化
B.實現戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏
C.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證
D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性
E.為實現戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷
3.如果房地產市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括( )。
A.操作風險
B.市場風險
C.流動性風險
D.國家風險
E.信用風險
4.關于商業(yè)銀行風險、收益與損失之間的關系，下列描述正確的有( )。
A.損失是一個事后概念，是指已經真實發(fā)生的賬面損失
B.承擔高風險一定會帶來高收益
C.某項業(yè)務的預期損失較高反映了該業(yè)務的不確定性或風險較高
D.通常情況下，當期收益較高的業(yè)務所承擔的風險也相對較高
E.風險是一個事前概念，是指在一定條件下可能遭受的損失
5.下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別?( )
A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構
B.信貸審核人員協助隱瞞虛假信息并批準放貸
C.理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟
D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損
E.資金交易員未經授權進行交易并造成損失
6.下列商業(yè)銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有( )。
A.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失
B.營業(yè)場所及設施因地震徹底損毀
C.財務部門因系統故障未能及時發(fā)布財務報告，受到監(jiān)管機構處罰
D.數據中心因安全漏洞導致大量客戶信息被竊
E.理財業(yè)務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應賠償
7.下列可能對商業(yè)銀行的聲譽產生不利影響的事件有( )。
A.商業(yè)銀行所提供的金融產品/服務存在嚴重缺陷
B.商業(yè)銀行缺乏經營特色和社會責任感
C.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰
D.商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現支付困難
E.商業(yè)銀行內控缺失導致違規(guī)案件層出不窮
8.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別?( )
A.銀行員工竊取客戶賬戶資金
B.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金
C.商業(yè)銀行信息系統故障，導致大量業(yè)務信息丟失
D.網上支付系統遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜
E.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動
9.商業(yè)銀行下列業(yè)務中存在信用風險的有( )。
A.貨幣互換
B.基金代銷
C.票據貼現
D.外匯交易
E.同城票據交換
10.下列關于銀行流動性風險與其它風險關系的表述，正確的有( )。
A.利率上升會導致銀行融資成本上升，可能導致流動性風險
B.支付結算系統出現問題影響銀行現金收支，可能導致流動性風險
C.不良率上升會導致銀行資產質量下降，可能導致流動性風險
D.良好的聲譽能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動性風險
E.戰(zhàn)略決策失誤在長期內會影響銀行流動性，短期內沒有影響
11.在《巴塞爾新資本協議》中，( )被認為是促進金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。
A.治理結構
B.內部控制
C.最低資本要求
D.市場約束
E.監(jiān)管*的監(jiān)督檢查
12.下列關于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有( )。
A.限額管理是管理貸款集中度的重要手段
B.經濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務
C.貸款轉讓可以實現信用風險轉移
D.貸款定價能夠有效地實現信用風險對沖
E.資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性
13.商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應對和吸收預期損失。
A.風險分散
B.風險轉移
C.風險規(guī)避
D.沖減利潤
E.提取損失準備金
14.下列關于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法，正確的是( )。
A.不應集中于同一業(yè)務
B.不應集中于同一性質借款人
C.可以集中于同一個借款人
D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款
E.應當使自己的授信對象多樣化
三、案例題
風險事件：
2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界期貨交易商——全球曼氏金融控股公司(以下簡稱“全球曼氏金融”)向紐約南區(qū)破產法院提交了破產保護申請。
相關背景：
2010年3月，原新澤西州州長和高盛喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內將全球曼氏金融轉型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務狀況，披露損失高達1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當天暴跌48%。隨后在不到一周的時間內，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產保護申請。
根據以上案例描述，回答下列5小題。
(1)喬恩?克辛將全球曼氏金融轉型為投資銀行的計劃，使這家機構面臨的最主要風險是( )。(單選題)
A.聲譽風險
B.戰(zhàn)略風險
C.信用風險
D.流動性風險
(2)全球曼氏金融買入歐洲國家主權債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)務決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風險是( )。(單選題)
A.信用風險、市場風險、流動性風險
B.市場風險、流動性風險、法律風險
C.聲譽風險、國別風險、市場風險
D.流動性風險、國別風險、聲譽風險
(3)2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調降至略高于垃圾級別。此時全球曼氏金融面臨的最主要風險有( )。(多選題)
A.流動性風險
B.市場風險
C.信用風險
D.戰(zhàn)略風險
E.聲譽風險
(4)全球曼氏金融提交破產保護申請時，面臨的主要風險有( )。(多選題)
A.流動性風險
B.市場風險
C.信用風險
D.戰(zhàn)略風險
E.聲譽風險
(5)根據上述案例描述，下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當的是( )。(單選題)
A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現
B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本
C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險
D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處
參考答案：
一、單選題
1A，2B，3C，4D，5D，
6D，7B，8B，9C
10B，11B，12C，13C，14A，15A
二、多選題
1ABCE，2BCDE，3BCE，4ADE，5BCDE，6ABCDE，7ABCDE，8BDE，9ACDE，10ABCD
三、案例題
(1)B(2)A(3)ABCE(4)AE(5)C
第一章 風險管理基礎
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為( )。[2016年11月真題]
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
2.表1—1為A、B、C三種交易類金融產品每日收益率的相關系數。
表1—1A、B、C每日收益率的相關系數
假設三種產品標準差相同，則下列投資組合中風險最低的是( )。
A.60%的A和40%B
B.40%的B和60%C
C.40%的A和60%B
D.40%的A和60%C
3.下列屬于國際性金融監(jiān)管機構的是( )。
A.世界銀行
B.國際貨幣基金組織
C.巴塞爾委員會
D.金融穩(wěn)定理事會
4.目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎計算的。
A.會計資本
B.經濟資本
C.賬面資本
D.監(jiān)管資本
5.商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在( )。
A.-0.05%～0.1%
B.-0.05%～0.25%
C.0.1%～0.25%
D.-0.2%～0.4%
6.商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于( )類別。
A.市場風險
B.流動性風險
C.操作風險
D.信用風險
7.下列可能給商業(yè)銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是( )。
A.信貸人員未經授權調整評級指標
B.不當言論造成銀行聲譽受損
C.黑客攻擊造成系統中斷
D.交易員超限額交易
8.( )屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。
A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險
B.金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內、表外頭寸造成損失的風險
C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險
D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險
9.假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%;二是銀行理財產品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益的是( )。
A.40%投資國債、60%投資銀行理財產品
B.100%投資國債
C.100%投資銀行理財產品
D.60%投資國債、40%投資銀行理財產品
10.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于( )管理策略。
A.風險補償
B.風險轉移
C.風險對沖
D.風險規(guī)模
11.通過分析過去三個月內英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )美元之間。
A.1.565～1.750
B.1.590～1.690
C.1.615～1.665
D.1.540～1.740
12.權威信用評級機構將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的商業(yè)銀行所面臨的( )增加。
A.聲譽風險
B.操作風險
C.信用風險
D.法律風險
13.商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于( )策略。
A.風險轉移
B.風險規(guī)避
C.風險分散
D.風險對沖
14.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于( )類別。
A.操作風險
B.流動性風險
C.法律風險
D.市場風險
15.在現代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是( )。
A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置
B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額
C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施
D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本
二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有( )。
A.商譽
B.自持股票
C.凈遞延稅資產
D.土地使用權
E.貸款損失準備缺口
2.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現在( )。
A.政治、經濟和社會環(huán)境發(fā)生變化
B.實現戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏
C.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證
D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性
E.為實現戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷
3.如果房地產市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括( )。
A.操作風險
B.市場風險
C.流動性風險
D.國家風險
E.信用風險
4.關于商業(yè)銀行風險、收益與損失之間的關系，下列描述正確的有( )。
A.損失是一個事后概念，是指已經真實發(fā)生的賬面損失
B.承擔高風險一定會帶來高收益
C.某項業(yè)務的預期損失較高反映了該業(yè)務的不確定性或風險較高
D.通常情況下，當期收益較高的業(yè)務所承擔的風險也相對較高
E.風險是一個事前概念，是指在一定條件下可能遭受的損失
5.下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別?( )
A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構
B.信貸審核人員協助隱瞞虛假信息并批準放貸
C.理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟
D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損
E.資金交易員未經授權進行交易并造成損失
6.下列商業(yè)銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有( )。
A.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失
B.營業(yè)場所及設施因地震徹底損毀
C.財務部門因系統故障未能及時發(fā)布財務報告，受到監(jiān)管機構處罰
D.數據中心因安全漏洞導致大量客戶信息被竊
E.理財業(yè)務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應賠償
7.下列可能對商業(yè)銀行的聲譽產生不利影響的事件有( )。
A.商業(yè)銀行所提供的金融產品/服務存在嚴重缺陷
B.商業(yè)銀行缺乏經營特色和社會責任感
C.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰
D.商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現支付困難
E.商業(yè)銀行內控缺失導致違規(guī)案件層出不窮
8.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別?( )
A.銀行員工竊取客戶賬戶資金
B.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金
C.商業(yè)銀行信息系統故障，導致大量業(yè)務信息丟失
D.網上支付系統遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜
E.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動
9.商業(yè)銀行下列業(yè)務中存在信用風險的有( )。
A.貨幣互換
B.基金代銷
C.票據貼現
D.外匯交易
E.同城票據交換
10.下列關于銀行流動性風險與其它風險關系的表述，正確的有( )。
A.利率上升會導致銀行融資成本上升，可能導致流動性風險
B.支付結算系統出現問題影響銀行現金收支，可能導致流動性風險
C.不良率上升會導致銀行資產質量下降，可能導致流動性風險
D.良好的聲譽能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動性風險
E.戰(zhàn)略決策失誤在長期內會影響銀行流動性，短期內沒有影響
11.在《巴塞爾新資本協議》中，( )被認為是促進金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。
A.治理結構
B.內部控制
C.最低資本要求
D.市場約束
E.監(jiān)管*的監(jiān)督檢查
12.下列關于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有( )。
A.限額管理是管理貸款集中度的重要手段
B.經濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務
C.貸款轉讓可以實現信用風險轉移
D.貸款定價能夠有效地實現信用風險對沖
E.資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性
13.商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應對和吸收預期損失。
A.風險分散
B.風險轉移
C.風險規(guī)避
D.沖減利潤
E.提取損失準備金
14.下列關于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法，正確的是( )。
A.不應集中于同一業(yè)務
B.不應集中于同一性質借款人
C.可以集中于同一個借款人
D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款
E.應當使自己的授信對象多樣化
三、案例題
風險事件：
2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界期貨交易商——全球曼氏金融控股公司(以下簡稱“全球曼氏金融”)向紐約南區(qū)破產法院提交了破產保護申請。
相關背景：
2010年3月，原新澤西州州長和高盛喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內將全球曼氏金融轉型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務狀況，披露損失高達1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當天暴跌48%。隨后在不到一周的時間內，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產保護申請。
根據以上案例描述，回答下列5小題。
(1)喬恩?克辛將全球曼氏金融轉型為投資銀行的計劃，使這家機構面臨的最主要風險是( )。(單選題)
A.聲譽風險
B.戰(zhàn)略風險
C.信用風險
D.流動性風險
(2)全球曼氏金融買入歐洲國家主權債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)務決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風險是( )。(單選題)
A.信用風險、市場風險、流動性風險
B.市場風險、流動性風險、法律風險
C.聲譽風險、國別風險、市場風險
D.流動性風險、國別風險、聲譽風險
(3)2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調降至略高于垃圾級別。此時全球曼氏金融面臨的最主要風險有( )。(多選題)
A.流動性風險
B.市場風險
C.信用風險
D.戰(zhàn)略風險
E.聲譽風險
(4)全球曼氏金融提交破產保護申請時，面臨的主要風險有( )。(多選題)
A.流動性風險
B.市場風險
C.信用風險
D.戰(zhàn)略風險
E.聲譽風險
(5)根據上述案例描述，下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當的是( )。(單選題)
A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現
B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本
C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險
D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處
參考答案：
一、單選題
1A，2B，3C，4D，5D，
6D，7B，8B，9C
10B，11B，12C，13C，14A，15A
二、多選題
1ABCE，2BCDE，3BCE，4ADE，5BCDE，6ABCDE，7ABCDE，8BDE，9ACDE，10ABCD
三、案例題
(1)B(2)A(3)ABCE(4)AE(5)C