為大家整理2018期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬試卷(6)供大家參考，希望對考生有幫助！
1[單選題]外匯掉期交易的特點(diǎn)不包括( )。
A.通常屬于場外衍生品
B.期初基本不改變交易者資產(chǎn)規(guī)模
C.能改變外匯頭寸期限
D.通常來說，外匯掉期期末交易時(shí)匯率無法確定。
參考答案：D
參考解析：外匯掉期期末交易時(shí)匯率=即期匯率+升貼水。故此題選D。
2[單選題]某投機(jī)者在1ME銅期貨市場進(jìn)行蝶式套利，他應(yīng)該買入5手3月1ME銅期貨合約，同時(shí)賣出8手5月1ME銅期貨合約，再( )。
A.在第二天買入3手7月1ME銅期貨合約
B.同時(shí)賣出3手1月1ME銅期貨合約
C.同時(shí)買人3手7月1ME銅期貨合約
D.在第二天買入3手1月1ME銅期貨合約
參考答案：C
參考解析：蝶式套利是由共享居中交割月份一個(gè)牛市套利和一個(gè)熊市套利組合而成。該投機(jī)者在1ME銅期貨市場進(jìn)行蝶式套利，他應(yīng)該買入5手3月1ME銅期貨合約，同時(shí)賣出8手5月1ME銅期貨合約，再同時(shí)買入3手7月1ME銅期貨合約。故此題選C。
3[單選題]若市場處于反向市場，多頭投機(jī)者應(yīng)( )。
A.買人交割月份較遠(yuǎn)的合約
B.賣出交割月份較近的合約
C.買入交割月份較近的合約
D.賣出交割月份較遠(yuǎn)的合約
參考答案：A
參考解析：若市場處于反向市場，做多頭的投機(jī)者應(yīng)買入交割月份較遠(yuǎn)的遠(yuǎn)期月份合約，行情看漲同樣可以獲利，行情看跌時(shí)損失較少。故此題選A。
4[單選題]期貨交易所對期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于( )年。
A.10
B.5
C.15
D.20
參考答案：D
參考解析：《期貨交易所管理辦法》規(guī)定，期貨交易所應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)方式發(fā)布下列信息：①即時(shí)行情;②持倉量、成交量排名情況;③期貨交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的其他信息。期貨交易涉及商品實(shí)物交割的，期貨交易所還應(yīng)當(dāng)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量和可用庫容情況。期貨交易所應(yīng)當(dāng)編制交易情況周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，并及時(shí)公布。期貨交易所對期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于20年。故本題選D。
5[單選題]股指期貨交易的對象是( )。
A.標(biāo)的指數(shù)股票組合
B.存續(xù)期限內(nèi)的股指期貨合約
C.標(biāo)的指數(shù)ETF份額
D.股票價(jià)格指數(shù)
參考答案：B
參考解析：股指期貨交易的對象是存續(xù)期限內(nèi)的股指期貨合約。故此題選B。
1[單選題]一組趨勢向下的8浪結(jié)構(gòu)結(jié)束之后，繼續(xù)向下調(diào)整，這一調(diào)整可能會(huì)以什么樣的浪形結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整才算完成再次的探底，從而獲得較大的反彈( )。
A.調(diào)整3浪
B.調(diào)整5浪
C.調(diào)整8浪
D.以上都不對
參考答案：B
參考解析：經(jīng)過了5浪下跌、3浪上調(diào)后，應(yīng)該再開始5浪下跌。故此題選B。
2[單選題]在正向市場上，交易者賣出5月白糖期貨合約同時(shí)買人9月白糖期貨合約，則該交易者預(yù)期( )。
A.未來價(jià)差不確定
B.未來價(jià)差不變
C.未來價(jià)差擴(kuò)大
D.未來價(jià)差縮小
參考答案：C
參考解析：該交易者從事的是正向市場熊市套利，價(jià)差擴(kuò)大時(shí)盈利。故此題選C。
3[單選題]股指期貨爆倉是指股指期貨投資者的( )。
A.賬戶風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到80%
B.賬戶風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到100%
C.權(quán)益賬戶小于0
D.可用資金賬戶小于0，但是權(quán)益賬戶大于0
參考答案：C
參考解析：爆倉是指權(quán)益賬戶小于0。故此題選C。
4[單選題]下列關(guān)于對沖基金的說法錯(cuò)誤的是( )。
A.共同基金即是對沖過的基金
B.對沖基金是采取公開募集方式以避開管制，并通過大量金融工具投資獲取高回報(bào)率的共同基金
C.對沖基金可以通過做多、做空以及進(jìn)行杠桿交易(即融資交易)等方式，投資于包括衍生工具、外幣和外幣證券在內(nèi)的任何資產(chǎn)品種
D.對沖基金是一種集合投資，將所有合伙人的資本集合起來進(jìn)行交易
參考答案：B
參考解析：對沖基金，即一家聚集非常富有且有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的少量客戶的資金，采取私募方式(采用有限合伙的形式)以避開管制，也就是說，對沖基金通常是指不受監(jiān)管的組合投資計(jì)劃。故本題選B。
5[單選題]期貨中介機(jī)構(gòu)不可以( )。
A.設(shè)計(jì)期貨合約
B.代理客戶人市交易
C.提供期貨交易咨詢
D.普及期貨交易知識(shí)
參考答案：A
參考解析：期貨中介機(jī)構(gòu)為期貨投資者服務(wù)，它連接期貨投資者和期貨交易所及其結(jié)算組織機(jī)構(gòu)，在期貨市場中發(fā)揮著重要作用：①克服了期貨交易中實(shí)行的會(huì)員交易制度的局限性;②經(jīng)過期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的中介作用，期貨交易所可以集中精力管理有限的交易所會(huì)員，而把廣大投資者管理的職能轉(zhuǎn)交給期貨中介機(jī)構(gòu)，使得期貨交易所和期貨中介機(jī)構(gòu)雙方能以財(cái)權(quán)為基礎(chǔ)劃分事權(quán)，雙方各負(fù)其責(zé);③代理客戶入市交易;④對客戶進(jìn)行期貨交易知識(shí)的培訓(xùn)，向客戶提供市場信息、市場分析，提供相關(guān)咨詢服務(wù)，并在可能的情況下提出有利的交易機(jī)會(huì);⑤普及期貨交易知識(shí)，傳播期貨交易信息，提供多種多樣的期貨交易服務(wù)。故本題選A。
1[單選題]屬于跨品種套利交易的是( )。
A.新華富時(shí)50指數(shù)期貨與滬深300指數(shù)期貨間的套利交易
B.IF1603與IF1606間的套利交易
C.新加坡日經(jīng)225指數(shù)期貨與日本日經(jīng)225指數(shù)期貨問的套利交易
D.嘉實(shí)滬深300ETF與華泰博瑞300ETF間的套利交易
參考答案：A
參考解析：顯而易見，A向套利的品種不一樣，故屬于跨品種套利交易。故此題選A。
2[單選題]名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)之下，中金所5年期國債期貨采用( )。
A.單一券種交收
B.兩種券種替代交收
C.多券種替代交收
D.以上都不是
參考答案：C
參考解析：5年期國債期貨的合約標(biāo)的采用國際上通用的名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)，即采用現(xiàn)實(shí)中并不存在的虛擬券作為交易標(biāo)的，實(shí)際的國債可以用轉(zhuǎn)換因子折算成名義標(biāo)準(zhǔn)債券進(jìn)行交割。剩余年限在一定范圍內(nèi)的國債都可以進(jìn)行多券種替代交收。故此題選C。
3[單選題]外匯期權(quán)交易中，合約的買方在支付一定權(quán)利金后，可以獲得( )。
A.按規(guī)定價(jià)格買人約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利
B.按規(guī)定價(jià)格賣出約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利或放棄這種權(quán)利
C.按規(guī)定價(jià)格買入或賣出約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利或放棄這種權(quán)利
D.按規(guī)定價(jià)格買入或賣出約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利
參考答案：C
參考解析：期權(quán)買方享受權(quán)利而不必履行必須買入或者賣出的義務(wù)。故此題選C。
4[單選題]短期國庫券期貨屬于( )。
A.外匯期貨
B.股指期貨
C.利率期貨
D.商品期貨
參考答案：C
參考解析：利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約，它可以回避銀行利率波動(dòng)所引起的證券價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業(yè)拆借3市場月期利率為標(biāo)的物，后者大多以5年期以上長期債券為標(biāo)的物。短期國庫券期貨屬于利率期貨。故此題選C。
5[單選題]看跌期權(quán)的買方如果要求行權(quán)，則將獲得標(biāo)的期貨合約的( )部位。
A.多頭
B.空頭
C.開倉
D.平倉
參考答案：B
參考解析：在期貨期權(quán)交易中，只有期權(quán)買方有權(quán)在期權(quán)合約規(guī)定時(shí)間要求行權(quán)，即可以執(zhí)行價(jià)格獲得一個(gè)期貨頭寸。看漲期權(quán)的買方成為期貨交易的多頭，賣方成為空頭;看跌期權(quán)的買方成為期權(quán)交易的空頭，賣方成為多頭。故此題選B。
1[單選題]外匯掉期交易的特點(diǎn)不包括( )。
A.通常屬于場外衍生品
B.期初基本不改變交易者資產(chǎn)規(guī)模
C.能改變外匯頭寸期限
D.通常來說，外匯掉期期末交易時(shí)匯率無法確定。
參考答案：D
參考解析：外匯掉期期末交易時(shí)匯率=即期匯率+升貼水。故此題選D。
2[單選題]某投機(jī)者在1ME銅期貨市場進(jìn)行蝶式套利，他應(yīng)該買入5手3月1ME銅期貨合約，同時(shí)賣出8手5月1ME銅期貨合約，再( )。
A.在第二天買入3手7月1ME銅期貨合約
B.同時(shí)賣出3手1月1ME銅期貨合約
C.同時(shí)買人3手7月1ME銅期貨合約
D.在第二天買入3手1月1ME銅期貨合約
參考答案：C
參考解析：蝶式套利是由共享居中交割月份一個(gè)牛市套利和一個(gè)熊市套利組合而成。該投機(jī)者在1ME銅期貨市場進(jìn)行蝶式套利，他應(yīng)該買入5手3月1ME銅期貨合約，同時(shí)賣出8手5月1ME銅期貨合約，再同時(shí)買入3手7月1ME銅期貨合約。故此題選C。
3[單選題]若市場處于反向市場，多頭投機(jī)者應(yīng)( )。
A.買人交割月份較遠(yuǎn)的合約
B.賣出交割月份較近的合約
C.買入交割月份較近的合約
D.賣出交割月份較遠(yuǎn)的合約
參考答案：A
參考解析：若市場處于反向市場，做多頭的投機(jī)者應(yīng)買入交割月份較遠(yuǎn)的遠(yuǎn)期月份合約，行情看漲同樣可以獲利，行情看跌時(shí)損失較少。故此題選A。
4[單選題]期貨交易所對期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于( )年。
A.10
B.5
C.15
D.20
參考答案：D
參考解析：《期貨交易所管理辦法》規(guī)定，期貨交易所應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)方式發(fā)布下列信息：①即時(shí)行情;②持倉量、成交量排名情況;③期貨交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的其他信息。期貨交易涉及商品實(shí)物交割的，期貨交易所還應(yīng)當(dāng)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量和可用庫容情況。期貨交易所應(yīng)當(dāng)編制交易情況周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，并及時(shí)公布。期貨交易所對期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于20年。故本題選D。
5[單選題]股指期貨交易的對象是( )。
A.標(biāo)的指數(shù)股票組合
B.存續(xù)期限內(nèi)的股指期貨合約
C.標(biāo)的指數(shù)ETF份額
D.股票價(jià)格指數(shù)
參考答案：B
參考解析：股指期貨交易的對象是存續(xù)期限內(nèi)的股指期貨合約。故此題選B。
1[單選題]一組趨勢向下的8浪結(jié)構(gòu)結(jié)束之后，繼續(xù)向下調(diào)整，這一調(diào)整可能會(huì)以什么樣的浪形結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整才算完成再次的探底，從而獲得較大的反彈( )。
A.調(diào)整3浪
B.調(diào)整5浪
C.調(diào)整8浪
D.以上都不對
參考答案：B
參考解析：經(jīng)過了5浪下跌、3浪上調(diào)后，應(yīng)該再開始5浪下跌。故此題選B。
2[單選題]在正向市場上，交易者賣出5月白糖期貨合約同時(shí)買人9月白糖期貨合約，則該交易者預(yù)期( )。
A.未來價(jià)差不確定
B.未來價(jià)差不變
C.未來價(jià)差擴(kuò)大
D.未來價(jià)差縮小
參考答案：C
參考解析：該交易者從事的是正向市場熊市套利，價(jià)差擴(kuò)大時(shí)盈利。故此題選C。
3[單選題]股指期貨爆倉是指股指期貨投資者的( )。
A.賬戶風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到80%
B.賬戶風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到100%
C.權(quán)益賬戶小于0
D.可用資金賬戶小于0，但是權(quán)益賬戶大于0
參考答案：C
參考解析：爆倉是指權(quán)益賬戶小于0。故此題選C。
4[單選題]下列關(guān)于對沖基金的說法錯(cuò)誤的是( )。
A.共同基金即是對沖過的基金
B.對沖基金是采取公開募集方式以避開管制，并通過大量金融工具投資獲取高回報(bào)率的共同基金
C.對沖基金可以通過做多、做空以及進(jìn)行杠桿交易(即融資交易)等方式，投資于包括衍生工具、外幣和外幣證券在內(nèi)的任何資產(chǎn)品種
D.對沖基金是一種集合投資，將所有合伙人的資本集合起來進(jìn)行交易
參考答案：B
參考解析：對沖基金，即一家聚集非常富有且有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的少量客戶的資金，采取私募方式(采用有限合伙的形式)以避開管制，也就是說，對沖基金通常是指不受監(jiān)管的組合投資計(jì)劃。故本題選B。
5[單選題]期貨中介機(jī)構(gòu)不可以( )。
A.設(shè)計(jì)期貨合約
B.代理客戶人市交易
C.提供期貨交易咨詢
D.普及期貨交易知識(shí)
參考答案：A
參考解析：期貨中介機(jī)構(gòu)為期貨投資者服務(wù)，它連接期貨投資者和期貨交易所及其結(jié)算組織機(jī)構(gòu)，在期貨市場中發(fā)揮著重要作用：①克服了期貨交易中實(shí)行的會(huì)員交易制度的局限性;②經(jīng)過期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的中介作用，期貨交易所可以集中精力管理有限的交易所會(huì)員，而把廣大投資者管理的職能轉(zhuǎn)交給期貨中介機(jī)構(gòu)，使得期貨交易所和期貨中介機(jī)構(gòu)雙方能以財(cái)權(quán)為基礎(chǔ)劃分事權(quán)，雙方各負(fù)其責(zé);③代理客戶入市交易;④對客戶進(jìn)行期貨交易知識(shí)的培訓(xùn)，向客戶提供市場信息、市場分析，提供相關(guān)咨詢服務(wù)，并在可能的情況下提出有利的交易機(jī)會(huì);⑤普及期貨交易知識(shí)，傳播期貨交易信息，提供多種多樣的期貨交易服務(wù)。故本題選A。
1[單選題]屬于跨品種套利交易的是( )。
A.新華富時(shí)50指數(shù)期貨與滬深300指數(shù)期貨間的套利交易
B.IF1603與IF1606間的套利交易
C.新加坡日經(jīng)225指數(shù)期貨與日本日經(jīng)225指數(shù)期貨問的套利交易
D.嘉實(shí)滬深300ETF與華泰博瑞300ETF間的套利交易
參考答案：A
參考解析：顯而易見，A向套利的品種不一樣，故屬于跨品種套利交易。故此題選A。
2[單選題]名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)之下，中金所5年期國債期貨采用( )。
A.單一券種交收
B.兩種券種替代交收
C.多券種替代交收
D.以上都不是
參考答案：C
參考解析：5年期國債期貨的合約標(biāo)的采用國際上通用的名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)，即采用現(xiàn)實(shí)中并不存在的虛擬券作為交易標(biāo)的，實(shí)際的國債可以用轉(zhuǎn)換因子折算成名義標(biāo)準(zhǔn)債券進(jìn)行交割。剩余年限在一定范圍內(nèi)的國債都可以進(jìn)行多券種替代交收。故此題選C。
3[單選題]外匯期權(quán)交易中，合約的買方在支付一定權(quán)利金后，可以獲得( )。
A.按規(guī)定價(jià)格買人約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利
B.按規(guī)定價(jià)格賣出約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利或放棄這種權(quán)利
C.按規(guī)定價(jià)格買入或賣出約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利或放棄這種權(quán)利
D.按規(guī)定價(jià)格買入或賣出約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利
參考答案：C
參考解析：期權(quán)買方享受權(quán)利而不必履行必須買入或者賣出的義務(wù)。故此題選C。
4[單選題]短期國庫券期貨屬于( )。
A.外匯期貨
B.股指期貨
C.利率期貨
D.商品期貨
參考答案：C
參考解析：利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約，它可以回避銀行利率波動(dòng)所引起的證券價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業(yè)拆借3市場月期利率為標(biāo)的物，后者大多以5年期以上長期債券為標(biāo)的物。短期國庫券期貨屬于利率期貨。故此題選C。
5[單選題]看跌期權(quán)的買方如果要求行權(quán)，則將獲得標(biāo)的期貨合約的( )部位。
A.多頭
B.空頭
C.開倉
D.平倉
參考答案：B
參考解析：在期貨期權(quán)交易中，只有期權(quán)買方有權(quán)在期權(quán)合約規(guī)定時(shí)間要求行權(quán)，即可以執(zhí)行價(jià)格獲得一個(gè)期貨頭寸。看漲期權(quán)的買方成為期貨交易的多頭，賣方成為空頭;看跌期權(quán)的買方成為期權(quán)交易的空頭，賣方成為多頭。故此題選B。