學(xué)習(xí)是一個(gè)長期堅(jiān)持的過程，對(duì)于期貨從業(yè)資格而言，每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，基礎(chǔ)扎實(shí)一點(diǎn)點(diǎn)，日積月累，考試就會(huì)更容易一點(diǎn)點(diǎn)。整理“2019年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬題（3）”供考生參考。更多期貨從業(yè)資格考試模擬試題請(qǐng)?jiān)L問期貨從業(yè)資格考試頻道。
參考答案：C
2.如果股指期貨價(jià)格高于股票組合價(jià)格并且兩者差額大于套利成本，適宜的套利策略是()。
A.買入股指期貨合約，同時(shí)買入股票組合
B.買入股指期貨合約，同時(shí)賣空股票組合
C.賣出股指期貨合約，同時(shí)賣空股票組合
D.賣出股指期貨合約，同時(shí)買入股票組合
參考答案：D
3.某機(jī)構(gòu)賣出中國金融期貨交易所5年期國債期貨20手(合約規(guī)模為100萬元/手)，賣出價(jià)格為97.700元，若當(dāng)天合約的結(jié)算價(jià)格為97.640元，此時(shí)該機(jī)構(gòu)的浮動(dòng)盈虧是()元。
A.1200000
B.12000
C.-1200000
D.-12000
參考答案：B
4.在中國境內(nèi)，參與金融期貨與股票期權(quán)交易前需要進(jìn)行綜合評(píng)估的是()。
A.基金管理公司
B.商業(yè)銀行
C.個(gè)人投資者
D.社?；?BR> 參考答案：C
5.假設(shè)某日美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.1972元人民幣，人民幣1個(gè)月期上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.3640%，美元1個(gè)月期倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1848%，則1個(gè)月期(31天)美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率約為()。
A.6.5364
B.6.2248
C.6.2350
D.6.1972
參考答案：B
單選題
第1題
滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
A.1
B.2
C.3
D.4
參考答案：A
第2題
()是指在一定時(shí)間和地點(diǎn)，在各種價(jià)格水平下賣方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。
A.價(jià)格
B.消費(fèi)
C.需求
D.供給
參考答案：D
第3題
期貨交易所會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)獲取期貨交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存()。
A.1年
B.2年
C.10年
D.20年
參考答案：B
第4題
當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，()。
A.仍應(yīng)避險(xiǎn)
B.不應(yīng)避險(xiǎn)
C.可考慮局部避險(xiǎn)
D.無所謂
參考答案：B
第5題
日前，我國上市交易的ETF衍生品包括()。
A.ETF期貨
B.ETF期權(quán)
C.ETF遠(yuǎn)期
D.ETF互換
參考答案：B
參考答案：C
2.如果股指期貨價(jià)格高于股票組合價(jià)格并且兩者差額大于套利成本，適宜的套利策略是()。
A.買入股指期貨合約，同時(shí)買入股票組合
B.買入股指期貨合約，同時(shí)賣空股票組合
C.賣出股指期貨合約，同時(shí)賣空股票組合
D.賣出股指期貨合約，同時(shí)買入股票組合
參考答案：D
3.某機(jī)構(gòu)賣出中國金融期貨交易所5年期國債期貨20手(合約規(guī)模為100萬元/手)，賣出價(jià)格為97.700元，若當(dāng)天合約的結(jié)算價(jià)格為97.640元，此時(shí)該機(jī)構(gòu)的浮動(dòng)盈虧是()元。
A.1200000
B.12000
C.-1200000
D.-12000
參考答案：B
4.在中國境內(nèi)，參與金融期貨與股票期權(quán)交易前需要進(jìn)行綜合評(píng)估的是()。
A.基金管理公司
B.商業(yè)銀行
C.個(gè)人投資者
D.社?；?BR> 參考答案：C
5.假設(shè)某日美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.1972元人民幣，人民幣1個(gè)月期上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.3640%，美元1個(gè)月期倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1848%，則1個(gè)月期(31天)美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率約為()。
A.6.5364
B.6.2248
C.6.2350
D.6.1972
參考答案：B
單選題
第1題
滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
A.1
B.2
C.3
D.4
參考答案：A
第2題
()是指在一定時(shí)間和地點(diǎn)，在各種價(jià)格水平下賣方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。
A.價(jià)格
B.消費(fèi)
C.需求
D.供給
參考答案：D
第3題
期貨交易所會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)獲取期貨交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存()。
A.1年
B.2年
C.10年
D.20年
參考答案：B
第4題
當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，()。
A.仍應(yīng)避險(xiǎn)
B.不應(yīng)避險(xiǎn)
C.可考慮局部避險(xiǎn)
D.無所謂
參考答案：B
第5題
日前，我國上市交易的ETF衍生品包括()。
A.ETF期貨
B.ETF期權(quán)
C.ETF遠(yuǎn)期
D.ETF互換
參考答案：B