學習是一個長期堅持的過程，對于銀行從業(yè)資格而言，每天進步一點點，基礎扎實一點點，日積月累，考試就會更容易一點點。整理“2019年初級銀行從業(yè)考試模擬試題及答案：風險管理（鞏固練習3）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第1題
()又稱為母行支持度評估法。
AROCA評級法
BSOSA評級法
CCAMELs評級法
DCDEL評級法
【正確答案】：B
[答案解析]SOSA評級法又稱為母行支持度評估法。
第2題
在客戶風險監(jiān)測指標體系中，利潤增長率和成本管理分別屬于()。
A基本面指標和財務指標
B財務指標和財務指標
C基本面指標和基本面指標
D財務指標和基本面指標
【正確答案】：D
[答案解析]利潤增長率屬于財務指標下的增長能力指標，成本管理屬于基本面指標下的實力類指標。
第3題
假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為()。
A33%
B35%
C37%
D41%
【正確答案】：B
[答案解析]資產(chǎn)回報率(ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1-35%)]/180≈35%。
第4題
商業(yè)銀行應當估算所持有的()，將其與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。
A存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)
B銀行的房產(chǎn)
C在子公司的投資
D可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行應當估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。ABC三項屬于流動性最差的資產(chǎn)。
第5題
測量銀行流動性狀況的指標不包括()。
A現(xiàn)金頭寸指標
B大額負債依賴度
C易變負債與總資產(chǎn)的比率
D盈利性比率
【正確答案】：D
[答案解析]測量流動性狀況的指標包括現(xiàn)金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。
第6題
盈利能力監(jiān)管指標不包括()。
A資本金收益率
B資本充足率
C凈利息收入率
D資產(chǎn)收益率
【正確答案】：B
[答案解析]資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標。
第7題
下列屬于市場風險包含的風險因素的是()。
A優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升
B不良貸款接近5%
C衍生產(chǎn)品交易策略錯誤
D房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%
【正確答案】：C
[答案解析]ABD三項都屬于信用風險包含的風險因素。
第8題
()數(shù)據(jù)應包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
A內(nèi)部
B業(yè)務
C風險
D外部
【正確答案】：D
[答案解析]外部數(shù)據(jù)應包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
第9題
下列關于事后檢驗的說法，不正確的是()。
A事后檢驗將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進
B事后檢驗是調(diào)整和改進市場風險計量方法的一種方法
C若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高
D若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設前提是合理的
【正確答案】：D
[答案解析]若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較低，或者是事后檢驗的假設前提存在問題。
第10題
在信用風險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風險時，應在()的基礎上監(jiān)測和控制相關的風險暴露。
A多頭頭寸
B空頭頭寸
C凈頭寸
D總頭寸
【正確答案】：C
[答案解析]銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風險時，應持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風險，并在凈頭寸的基礎上監(jiān)測和控制相關的風險暴露。
第1題
()又稱為母行支持度評估法。
AROCA評級法
BSOSA評級法
CCAMELs評級法
DCDEL評級法
【正確答案】：B
[答案解析]SOSA評級法又稱為母行支持度評估法。
第2題
在客戶風險監(jiān)測指標體系中，利潤增長率和成本管理分別屬于()。
A基本面指標和財務指標
B財務指標和財務指標
C基本面指標和基本面指標
D財務指標和基本面指標
【正確答案】：D
[答案解析]利潤增長率屬于財務指標下的增長能力指標，成本管理屬于基本面指標下的實力類指標。
第3題
假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為()。
A33%
B35%
C37%
D41%
【正確答案】：B
[答案解析]資產(chǎn)回報率(ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1-35%)]/180≈35%。
第4題
商業(yè)銀行應當估算所持有的()，將其與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。
A存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)
B銀行的房產(chǎn)
C在子公司的投資
D可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行應當估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。ABC三項屬于流動性最差的資產(chǎn)。
第5題
測量銀行流動性狀況的指標不包括()。
A現(xiàn)金頭寸指標
B大額負債依賴度
C易變負債與總資產(chǎn)的比率
D盈利性比率
【正確答案】：D
[答案解析]測量流動性狀況的指標包括現(xiàn)金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。
第6題
盈利能力監(jiān)管指標不包括()。
A資本金收益率
B資本充足率
C凈利息收入率
D資產(chǎn)收益率
【正確答案】：B
[答案解析]資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標。
第7題
下列屬于市場風險包含的風險因素的是()。
A優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升
B不良貸款接近5%
C衍生產(chǎn)品交易策略錯誤
D房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%
【正確答案】：C
[答案解析]ABD三項都屬于信用風險包含的風險因素。
第8題
()數(shù)據(jù)應包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
A內(nèi)部
B業(yè)務
C風險
D外部
【正確答案】：D
[答案解析]外部數(shù)據(jù)應包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
第9題
下列關于事后檢驗的說法，不正確的是()。
A事后檢驗將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進
B事后檢驗是調(diào)整和改進市場風險計量方法的一種方法
C若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高
D若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設前提是合理的
【正確答案】：D
[答案解析]若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較低，或者是事后檢驗的假設前提存在問題。
第10題
在信用風險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風險時，應在()的基礎上監(jiān)測和控制相關的風險暴露。
A多頭頭寸
B空頭頭寸
C凈頭寸
D總頭寸
【正確答案】：C
[答案解析]銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風險時，應持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風險，并在凈頭寸的基礎上監(jiān)測和控制相關的風險暴露。