學(xué)而不思則罔，在掌握知識(shí)點(diǎn)之后將其運(yùn)用在解題中才是備考的好方法。銀行從業(yè)資格備考需要一點(diǎn)點(diǎn)積累才能到達(dá)效果。整理“2019年初級(jí)銀行從業(yè)考試模擬試題及答案：風(fēng)險(xiǎn)管理（鞏固練習(xí)1）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請(qǐng)?jiān)L問(wèn)銀行從業(yè)資格考試頻道。
第1題
下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差一協(xié)方差法的說(shuō)法，不正確的是()。
A不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性
C反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響
D充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D
[答案解析]方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。所以D選項(xiàng)說(shuō)法有誤。
第2題
在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是()。
A缺口分析
B敏感性分析
C壓力測(cè)試
D情景分析
【正確答案】：B
[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。
第3題
下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。
A國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失
D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍
【正確答案】：A
[答案解析]在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn);個(gè)人、企業(yè)、政府，銀行都有可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人也會(huì)因?yàn)閲?guó)家風(fēng)險(xiǎn)而遭受損失;風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。
第4題
在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于()。
A定性分析法
B定量分析法
C定性和定量相結(jié)合的分析法
D層次分析法
【正確答案】：B
[答案解析]藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。
第5題
計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。
A風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)
B風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短
C無(wú)法充分計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
【正確答案】：C
[答案解析]歷史模擬法可以計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。
第6題
巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是()。
A置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年
D至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
【正確答案】：C
[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年。
第7題
隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：
AX
B1
C4
DP
E60%
F40%
【正確答案】：B
[答案解析]
期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。
第8題
下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A風(fēng)險(xiǎn)分散
B風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
【正確答案】：B
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
第9題
下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是()。
A分解分析法
B失誤樹(shù)分析方法
C資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
D壓力測(cè)試法
【正確答案】：D
[答案解析]D選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法。
第10題
在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是()。
A融資活動(dòng)的現(xiàn)金流
B投資活動(dòng)的現(xiàn)金流
C經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流
D消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流
【正確答案】：C
[答案解析]現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。
第11題
下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是()。
A前臺(tái)交易
B中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理
C評(píng)級(jí)授信
D后臺(tái)結(jié)算清算
【正確答案】：C
[答案解析]C選項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
第12題
下列關(guān)于擔(dān)保方式的說(shuō)法，不正確的是()。
A當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任
B商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔(dān)保方式
C債務(wù)人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人
D質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。
第13題
某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬(wàn)元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，則該筆貸款計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的權(quán)重為()。
A100%
B75%
C50%
D35%
【正確答案】：D
[答案解析]零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。
第14題
聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()。
A危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理
B危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通
C模擬訓(xùn)練和演習(xí)
D明確記載的危機(jī)處理/決策流程
【正確答案】：D
[答案解析]D選項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要內(nèi)容。
第15題
()是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率。
AKPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
BRiskCalc模型
CCreditMonitor模型
D死亡率模型
【正確答案】：D
[答案解析]本題考查的是死亡率模型的含義。
第16題
下列選項(xiàng)中，不作為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法補(bǔ)充方法的是()。
A敏感性分析
B壓力測(cè)試
C分解分析
D情景分析
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。
第17題
下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)的是()。
A代理中央銀行業(yè)務(wù)
B代收代付業(yè)務(wù)
C代理證券業(yè)務(wù)
D金融衍生品交易業(yè)務(wù)
【正確答案】：D
[答案解析]金融衍生品交易業(yè)務(wù)屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務(wù)。
第18題
在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，()對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。
A董事會(huì)
B監(jiān)事會(huì)
C高級(jí)管理層
D總經(jīng)理
【正確答案】：B
[答案解析]本題考查的是監(jiān)事會(huì)的主要職能。
第19題
下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()。
A風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
B市場(chǎng)退出
C資本監(jiān)督
D市場(chǎng)準(zhǔn)入
【正確答案】：B
[答案解析]銀行監(jiān)管的方法包括：市場(chǎng)準(zhǔn)入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。
第20題
下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是()。
A重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額
B若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70%
C優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票
D少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
【正確答案】：D
[答案解析]少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。
第1題
下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差一協(xié)方差法的說(shuō)法，不正確的是()。
A不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性
C反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響
D充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D
[答案解析]方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。所以D選項(xiàng)說(shuō)法有誤。
第2題
在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是()。
A缺口分析
B敏感性分析
C壓力測(cè)試
D情景分析
【正確答案】：B
[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。
第3題
下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。
A國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失
D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍
【正確答案】：A
[答案解析]在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn);個(gè)人、企業(yè)、政府，銀行都有可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人也會(huì)因?yàn)閲?guó)家風(fēng)險(xiǎn)而遭受損失;風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。
第4題
在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于()。
A定性分析法
B定量分析法
C定性和定量相結(jié)合的分析法
D層次分析法
【正確答案】：B
[答案解析]藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。
第5題
計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。
A風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)
B風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短
C無(wú)法充分計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
【正確答案】：C
[答案解析]歷史模擬法可以計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。
第6題
巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是()。
A置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年
D至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
【正確答案】：C
[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年。
第7題
隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：
AX
B1
C4
DP
E60%
F40%
【正確答案】：B
[答案解析]
期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。
第8題
下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A風(fēng)險(xiǎn)分散
B風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
【正確答案】：B
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
第9題
下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是()。
A分解分析法
B失誤樹(shù)分析方法
C資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
D壓力測(cè)試法
【正確答案】：D
[答案解析]D選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法。
第10題
在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是()。
A融資活動(dòng)的現(xiàn)金流
B投資活動(dòng)的現(xiàn)金流
C經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流
D消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流
【正確答案】：C
[答案解析]現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。
第11題
下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是()。
A前臺(tái)交易
B中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理
C評(píng)級(jí)授信
D后臺(tái)結(jié)算清算
【正確答案】：C
[答案解析]C選項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
第12題
下列關(guān)于擔(dān)保方式的說(shuō)法，不正確的是()。
A當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任
B商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔(dān)保方式
C債務(wù)人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人
D質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。
第13題
某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬(wàn)元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，則該筆貸款計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的權(quán)重為()。
A100%
B75%
C50%
D35%
【正確答案】：D
[答案解析]零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。
第14題
聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()。
A危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理
B危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通
C模擬訓(xùn)練和演習(xí)
D明確記載的危機(jī)處理/決策流程
【正確答案】：D
[答案解析]D選項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要內(nèi)容。
第15題
()是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率。
AKPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
BRiskCalc模型
CCreditMonitor模型
D死亡率模型
【正確答案】：D
[答案解析]本題考查的是死亡率模型的含義。
第16題
下列選項(xiàng)中，不作為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法補(bǔ)充方法的是()。
A敏感性分析
B壓力測(cè)試
C分解分析
D情景分析
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。
第17題
下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)的是()。
A代理中央銀行業(yè)務(wù)
B代收代付業(yè)務(wù)
C代理證券業(yè)務(wù)
D金融衍生品交易業(yè)務(wù)
【正確答案】：D
[答案解析]金融衍生品交易業(yè)務(wù)屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務(wù)。
第18題
在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，()對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。
A董事會(huì)
B監(jiān)事會(huì)
C高級(jí)管理層
D總經(jīng)理
【正確答案】：B
[答案解析]本題考查的是監(jiān)事會(huì)的主要職能。
第19題
下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()。
A風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
B市場(chǎng)退出
C資本監(jiān)督
D市場(chǎng)準(zhǔn)入
【正確答案】：B
[答案解析]銀行監(jiān)管的方法包括：市場(chǎng)準(zhǔn)入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。
第20題
下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是()。
A重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額
B若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70%
C優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票
D少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
【正確答案】：D
[答案解析]少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。