整理“2019年9月基金從業(yè)《證券投資基金》考試大綱”供大家參考，希望對考生有幫助！
基金從業(yè)資格全國統(tǒng)一考試大綱
——證券投資基金基礎(chǔ)知識(2019年度修訂)
一、總體目標(biāo)
為確?；饛臉I(yè)人員掌握與了解基金行業(yè)相關(guān)的基本知識與專業(yè)技能，具備從業(yè)必需的執(zhí)業(yè)能力，特設(shè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》科目。
二、能力等級
能力等級是對考生專業(yè)知識掌握程度的最低要求，分為三個級別：
(一)掌握：考生須在考試和實(shí)際工作中理解并熟練運(yùn)用的內(nèi)容。
(二)理解：考生須對該考點(diǎn)的概念、理念、原則、意義、應(yīng)用范圍等有清晰的認(rèn)識。
(三)了解：作為泛讀內(nèi)容，考生對其有一個基礎(chǔ)的認(rèn)識。
三、考試內(nèi)容與能力要求
考生應(yīng)當(dāng)根據(jù)本科目考試內(nèi)容與能力等級的要求，掌握下列從業(yè)必需的基礎(chǔ)知識與專業(yè)技能，并具備在執(zhí)業(yè)過程中綜合運(yùn)用相關(guān)知識的執(zhí)業(yè)技能。
第6章.投資管理基礎(chǔ)
第1節(jié).財(cái)務(wù)報(bào)表
6.1.a掌握資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表提供的信息和作用
6.1.b掌握資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益的概念和應(yīng)用
6.1.c掌握利潤和現(xiàn)金流的概念和應(yīng)用
第2節(jié).財(cái)務(wù)報(bào)表分析
6.2.a了解財(cái)務(wù)報(bào)表分析的概念
6.2.b掌握流動性比率、財(cái)務(wù)杠桿比率、營運(yùn)效率比率
6.2.c掌握衡量盈利能力的三個比率：銷售利潤率(ROS)、資產(chǎn)收益率(ROA)、權(quán)益報(bào)酬率(ROE)
6.2.d掌握杜邦分析法
第3節(jié).貨幣的時間價(jià)值與利率
6.3.a掌握貨幣的時間價(jià)值的概念、時間和貼現(xiàn)率對價(jià)值的影響以及PV和FV的概念、計(jì)算和應(yīng)用
6.3.b掌握名義利率和實(shí)際利率的概念和應(yīng)用
6.3.c掌握單利和復(fù)利的概念和應(yīng)用
6.3.d掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念和應(yīng)用
第4節(jié).常用描述性統(tǒng)計(jì)概念
6.4.a掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計(jì)算和應(yīng)用
6.4.b了解方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算和應(yīng)用
6.4.c了解正態(tài)分布的特征
6.4.d了解相關(guān)性的概念
第7章.權(quán)益投資
第1節(jié).資本結(jié)構(gòu)
7.1.a掌握債權(quán)資本和權(quán)益資本在投票權(quán)和清償順序等方面的區(qū)別以及莫迪利亞尼-米勒定理(MM定理)
第2節(jié).權(quán)益類證券
7.2.a理解股票價(jià)值和價(jià)格的概念
7.2.b理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別
7.2.c了解存托憑證(DepositReceipts)的起源與發(fā)展
7.2.d掌握可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要素
7.2.e了解權(quán)證的定義和基本要素
7.2.f掌握不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
7.2.g了解影響公司在外發(fā)行股本的行為
第3節(jié).股票分析方法
7.3.a理解股票基本面分析和技術(shù)分析的區(qū)別
第4節(jié).股票估值方法
7.4.a理解內(nèi)在價(jià)值法
7.4.b理解相對價(jià)值法
第8章.固定收益投資
第1節(jié).債券與債券市場
8.1.a了解債券市場各參與方的責(zé)任以及發(fā)行人類型
8.1.b理解債券的不同分類方式
8.1.c理解固定利率債券、浮動利率債券和零息債券的定義及特點(diǎn)
8.1.d掌握不同債券違約時的受償順序及投資債券的風(fēng)險(xiǎn)
8.1.e了解中國債券市場體系的發(fā)展情況
第2節(jié).債券價(jià)值分析
8.2.a理解DCF估值法的概念和應(yīng)用
8.2.b掌握債券當(dāng)期收益率和到期收益率的區(qū)別以及與債券價(jià)格的關(guān)系
8.2.c掌握利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差的概念和應(yīng)用
8.2.d掌握債券久期(麥考利久期和修正久期)的概念、計(jì)算方法和應(yīng)用
8.2.e理解債券凸性的概念和應(yīng)用
第3節(jié).貨幣市場工具
8.3.a理解貨幣市場工具的特點(diǎn)
8.3.b掌握常用的貨幣市場工具的概念和特點(diǎn)
第9章.衍生工具
第1節(jié).衍生工具概述
9.1.a掌握衍生品合約的概念和特點(diǎn)
9.1.b了解衍生工具的分類
第2節(jié).遠(yuǎn)期合約和期貨合約
9.2.a理解期貨和遠(yuǎn)期的定義與區(qū)別
9.2.b掌握期貨和遠(yuǎn)期的市場作用
第3節(jié).期權(quán)合約
9.3.a理解期權(quán)合約的概念和特點(diǎn)
9.3.b了解期權(quán)合約的內(nèi)在價(jià)值、時間價(jià)值以及損益的不對稱性
9.3.c了解影響期權(quán)價(jià)格的因素
第4節(jié).互換合約
9.4.a理解互換合約的概念以及利率互換、貨幣互換、股票收益互換的基本形式
9.4.b了解影響各類互換合約定價(jià)的因子以及各類收益互換合約的應(yīng)用方式
9.4.c理解遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)別
第10章.另類投資
第1節(jié).另類投資概述
10.1.a掌握另類投資的主要類型、優(yōu)勢和局限
第2節(jié).私募股權(quán)投資
10.2.a理解私募股權(quán)投資的概念、戰(zhàn)略形式、組織形式、退出機(jī)制、J曲線和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
第3節(jié).不動產(chǎn)投資
10.3.a理解不動產(chǎn)投資的概念、類型、投資工具和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
第4節(jié).大宗商品投資
10.4.a理解各類大宗商品投資的類型、投資方式和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
第11章.投資者需求與投資管理流程
第1節(jié).投資管理流程
11.1.a理解投資管理的步驟以及各個步驟的內(nèi)容
第2節(jié).投資者類型和特征
11.2.a掌握個人投資者與機(jī)構(gòu)投資者的特征
第3節(jié).投資者需求和投資政策說明書
11.3.a掌握不同類型投資者在投資目標(biāo)、投資限制等方面的特點(diǎn)以及投資政策說明書包含的主要內(nèi)容
第4節(jié).基金公司投資管理架構(gòu)
11.4.a掌握基金公司投資管理部門設(shè)置和基金公司投資流程
第12章.投資組合管理
第1節(jié).現(xiàn)代投資組合理論
12.1.a了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場理論的發(fā)展歷程
12.1.b掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計(jì)算和應(yīng)用
12.1.c掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計(jì)算和應(yīng)用
12.1.d理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和組合的概念
第2節(jié).資本市場理論
12.2.a理解資本市場理論的前提假設(shè)
12.2.b掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念
12.2.c理解CAPM模型的主要思想和應(yīng)用以及資本市場線和證券市場線的概念與區(qū)別
第3節(jié).被動投資和主動投資
12.3.a理解市場有效性假說
12.3.b掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別
12.3.c理解市場上主要的指數(shù)(股票和債券)的編制方法
12.3.d理解市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關(guān)系
12.3.e了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境
12.3.f理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
第4節(jié).資產(chǎn)配置和投資組合構(gòu)建
12.4.a掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用
12.4.b掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)
第13章.投資交易管理
第1節(jié).證券市場的交易機(jī)制
13.1.a了解指令驅(qū)動市場、報(bào)價(jià)驅(qū)動市場和經(jīng)紀(jì)人市場三種市場
13.1.b理解做市商和經(jīng)紀(jì)人的區(qū)別
13.1.c理解買空和賣空的概念以及對風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響
第2節(jié).交易執(zhí)行
13.2.a掌握執(zhí)行的概念和交易成本的組成
13.2.b了解執(zhí)行缺口的計(jì)算方法
13.2.c了解投資組合資產(chǎn)轉(zhuǎn)持與T-Charter
513.2.d了解算法交易的概念和常見策略
第3節(jié).基金公司投資交易管理
13.3.a掌握基金公司投資交易流程
13.3.b理解投資交易過程中操作風(fēng)險(xiǎn)的概念和管理方法
第14章.投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制
第1節(jié).投資風(fēng)險(xiǎn)的類型
14.1.a掌握市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)的概念及其管理方法
第2節(jié).投資風(fēng)險(xiǎn)的測量
14.2.a了解事前與事后風(fēng)險(xiǎn)測量的區(qū)別
14.2.b掌握貝塔系數(shù)和波動率的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
14.2.c理解跟蹤誤差、主動比重的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
14.2.d理解回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
14.2.e理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)與預(yù)期損失(ES)的概念、應(yīng)用和局限性
14.2.f了解壓力測試的方法和應(yīng)用
第3節(jié).不同類型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理
14.3.a掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
14.3.b掌握債券型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
14.3.c掌握貨幣市場基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
14.3.d了解指數(shù)、ETF、避險(xiǎn)策略基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
14.3.e理解跨境投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管理方法
第15章.基金業(yè)績評價(jià)
第1節(jié).基金業(yè)績評價(jià)概述
15.1.a掌握投資業(yè)績評價(jià)的目的、原則和應(yīng)該考慮的因素
第2節(jié).絕對收益與相對收益
15.2.a掌握衡量絕對收益和相對收益的主要指標(biāo)的定義和計(jì)算方法
15.2.b掌握風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)的定義、計(jì)算方法和應(yīng)用
第3節(jié).業(yè)績歸因
15.3.a理解絕對收益歸因和相對收益歸因的區(qū)別
第4節(jié).基金主動管理能力分析
15.4.a了解主動管理能力分析模型、基金業(yè)績持續(xù)性分析和風(fēng)格分析方法
第5節(jié).基金業(yè)績評價(jià)業(yè)務(wù)體系
15.5.a了解國內(nèi)外主流基金業(yè)績評價(jià)方法體系要點(diǎn)
第6節(jié).全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)
15.6.a理解全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)的目的、作用和要求
第17章.基金的投資交易與結(jié)算
第1節(jié).基金參與證券交易所二級市場的交易與結(jié)算
17.1.a理解證券投資基金場內(nèi)證券交易市場和結(jié)算機(jī)構(gòu)
17.1.b掌握場內(nèi)證券結(jié)算的原則
17.1.c掌握場內(nèi)證券結(jié)算的方式
17.1.d了解場內(nèi)證券結(jié)算的內(nèi)容與模式
17.1.e理解證券投資基金場內(nèi)交易與結(jié)算涉及的主要費(fèi)用項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
17.1.f理解場內(nèi)證券交易特別規(guī)定及事項(xiàng)
第2節(jié).銀行間債券市場的交易與結(jié)算
17.2.a了解銀行間債券市場的發(fā)展與現(xiàn)狀
17.2.b掌握銀行間債券市場的交易制度
17.2.c理解銀行間市場的交易品種和交易方式
17.2.d掌握銀行間債券結(jié)算類型和方式
17.2.e理解銀行間債券結(jié)算業(yè)務(wù)類型
第3節(jié).海外證券市場投資的交易與結(jié)算
17.3.a了解境外市場交易與結(jié)算規(guī)則
17.3.b理解QDII開展境外投資業(yè)務(wù)的交易與結(jié)算情況
第18章.基金估值、費(fèi)用與會計(jì)核算
第1節(jié).基金資產(chǎn)估值
18.1.a掌握基金資產(chǎn)估值的概念和應(yīng)用
18.1.b掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)、重要性和需要考慮的因素
18.1.c掌握基金資產(chǎn)估值的責(zé)任主體
18.1.d掌握基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則
18.1.e理解不同投資品種的估值方法
18.1.f理解計(jì)價(jià)錯誤的處理、責(zé)任承擔(dān)及基金暫停估值的情形
18.1.g了解QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定
第2節(jié).基金費(fèi)用
18.2.a了解基金費(fèi)用的種類
18.2.b掌握基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式
18.2.c了解不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目種類
第3節(jié).基金會計(jì)核算
18.3.a掌握基金會計(jì)核算的特點(diǎn)及主要內(nèi)容
第4節(jié).基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告分析
18.4.a掌握基金財(cái)務(wù)報(bào)告分析的主要內(nèi)容
第19章.基金的利潤分配與稅收
第1節(jié).基金利潤及利潤分配
19.1.a掌握基金利潤來源及相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的主要內(nèi)容
19.1.b掌握基金分紅的不同方式及利潤分配對基金份額凈值的影響
19.1.c掌握貨幣市場基金利潤分配的特殊規(guī)定
第2節(jié).基金稅收
19.2.a掌握基金投資活動中涉及的稅收項(xiàng)目
19.2.b掌握投資者投資基金涉及的稅收項(xiàng)目
第27章.基金國際化的發(fā)展概況
第1節(jié).海外市場發(fā)展
27.1.a了解投資基金國際化投資概況
27.1.b了解海外市場的監(jiān)管情況
27.1.c了解各國基金國際化概況
第2節(jié).中國基金國際化發(fā)展
27.2.a掌握QFII、RQFII、QDII的概念、規(guī)則和發(fā)展概況
27.2.b理解基金互認(rèn)、滬港通、深港通和債券通的重要意義
基金從業(yè)資格全國統(tǒng)一考試大綱
——證券投資基金基礎(chǔ)知識(2019年度修訂)
一、總體目標(biāo)
為確?；饛臉I(yè)人員掌握與了解基金行業(yè)相關(guān)的基本知識與專業(yè)技能，具備從業(yè)必需的執(zhí)業(yè)能力，特設(shè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》科目。
二、能力等級
能力等級是對考生專業(yè)知識掌握程度的最低要求，分為三個級別：
(一)掌握：考生須在考試和實(shí)際工作中理解并熟練運(yùn)用的內(nèi)容。
(二)理解：考生須對該考點(diǎn)的概念、理念、原則、意義、應(yīng)用范圍等有清晰的認(rèn)識。
(三)了解：作為泛讀內(nèi)容，考生對其有一個基礎(chǔ)的認(rèn)識。
三、考試內(nèi)容與能力要求
考生應(yīng)當(dāng)根據(jù)本科目考試內(nèi)容與能力等級的要求，掌握下列從業(yè)必需的基礎(chǔ)知識與專業(yè)技能，并具備在執(zhí)業(yè)過程中綜合運(yùn)用相關(guān)知識的執(zhí)業(yè)技能。
第6章.投資管理基礎(chǔ)
第1節(jié).財(cái)務(wù)報(bào)表
6.1.a掌握資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表提供的信息和作用
6.1.b掌握資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益的概念和應(yīng)用
6.1.c掌握利潤和現(xiàn)金流的概念和應(yīng)用
第2節(jié).財(cái)務(wù)報(bào)表分析
6.2.a了解財(cái)務(wù)報(bào)表分析的概念
6.2.b掌握流動性比率、財(cái)務(wù)杠桿比率、營運(yùn)效率比率
6.2.c掌握衡量盈利能力的三個比率：銷售利潤率(ROS)、資產(chǎn)收益率(ROA)、權(quán)益報(bào)酬率(ROE)
6.2.d掌握杜邦分析法
第3節(jié).貨幣的時間價(jià)值與利率
6.3.a掌握貨幣的時間價(jià)值的概念、時間和貼現(xiàn)率對價(jià)值的影響以及PV和FV的概念、計(jì)算和應(yīng)用
6.3.b掌握名義利率和實(shí)際利率的概念和應(yīng)用
6.3.c掌握單利和復(fù)利的概念和應(yīng)用
6.3.d掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念和應(yīng)用
第4節(jié).常用描述性統(tǒng)計(jì)概念
6.4.a掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計(jì)算和應(yīng)用
6.4.b了解方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算和應(yīng)用
6.4.c了解正態(tài)分布的特征
6.4.d了解相關(guān)性的概念
第7章.權(quán)益投資
第1節(jié).資本結(jié)構(gòu)
7.1.a掌握債權(quán)資本和權(quán)益資本在投票權(quán)和清償順序等方面的區(qū)別以及莫迪利亞尼-米勒定理(MM定理)
第2節(jié).權(quán)益類證券
7.2.a理解股票價(jià)值和價(jià)格的概念
7.2.b理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別
7.2.c了解存托憑證(DepositReceipts)的起源與發(fā)展
7.2.d掌握可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要素
7.2.e了解權(quán)證的定義和基本要素
7.2.f掌握不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
7.2.g了解影響公司在外發(fā)行股本的行為
第3節(jié).股票分析方法
7.3.a理解股票基本面分析和技術(shù)分析的區(qū)別
第4節(jié).股票估值方法
7.4.a理解內(nèi)在價(jià)值法
7.4.b理解相對價(jià)值法
第8章.固定收益投資
第1節(jié).債券與債券市場
8.1.a了解債券市場各參與方的責(zé)任以及發(fā)行人類型
8.1.b理解債券的不同分類方式
8.1.c理解固定利率債券、浮動利率債券和零息債券的定義及特點(diǎn)
8.1.d掌握不同債券違約時的受償順序及投資債券的風(fēng)險(xiǎn)
8.1.e了解中國債券市場體系的發(fā)展情況
第2節(jié).債券價(jià)值分析
8.2.a理解DCF估值法的概念和應(yīng)用
8.2.b掌握債券當(dāng)期收益率和到期收益率的區(qū)別以及與債券價(jià)格的關(guān)系
8.2.c掌握利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差的概念和應(yīng)用
8.2.d掌握債券久期(麥考利久期和修正久期)的概念、計(jì)算方法和應(yīng)用
8.2.e理解債券凸性的概念和應(yīng)用
第3節(jié).貨幣市場工具
8.3.a理解貨幣市場工具的特點(diǎn)
8.3.b掌握常用的貨幣市場工具的概念和特點(diǎn)
第9章.衍生工具
第1節(jié).衍生工具概述
9.1.a掌握衍生品合約的概念和特點(diǎn)
9.1.b了解衍生工具的分類
第2節(jié).遠(yuǎn)期合約和期貨合約
9.2.a理解期貨和遠(yuǎn)期的定義與區(qū)別
9.2.b掌握期貨和遠(yuǎn)期的市場作用
第3節(jié).期權(quán)合約
9.3.a理解期權(quán)合約的概念和特點(diǎn)
9.3.b了解期權(quán)合約的內(nèi)在價(jià)值、時間價(jià)值以及損益的不對稱性
9.3.c了解影響期權(quán)價(jià)格的因素
第4節(jié).互換合約
9.4.a理解互換合約的概念以及利率互換、貨幣互換、股票收益互換的基本形式
9.4.b了解影響各類互換合約定價(jià)的因子以及各類收益互換合約的應(yīng)用方式
9.4.c理解遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)別
第10章.另類投資
第1節(jié).另類投資概述
10.1.a掌握另類投資的主要類型、優(yōu)勢和局限
第2節(jié).私募股權(quán)投資
10.2.a理解私募股權(quán)投資的概念、戰(zhàn)略形式、組織形式、退出機(jī)制、J曲線和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
第3節(jié).不動產(chǎn)投資
10.3.a理解不動產(chǎn)投資的概念、類型、投資工具和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
第4節(jié).大宗商品投資
10.4.a理解各類大宗商品投資的類型、投資方式和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
第11章.投資者需求與投資管理流程
第1節(jié).投資管理流程
11.1.a理解投資管理的步驟以及各個步驟的內(nèi)容
第2節(jié).投資者類型和特征
11.2.a掌握個人投資者與機(jī)構(gòu)投資者的特征
第3節(jié).投資者需求和投資政策說明書
11.3.a掌握不同類型投資者在投資目標(biāo)、投資限制等方面的特點(diǎn)以及投資政策說明書包含的主要內(nèi)容
第4節(jié).基金公司投資管理架構(gòu)
11.4.a掌握基金公司投資管理部門設(shè)置和基金公司投資流程
第12章.投資組合管理
第1節(jié).現(xiàn)代投資組合理論
12.1.a了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場理論的發(fā)展歷程
12.1.b掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計(jì)算和應(yīng)用
12.1.c掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計(jì)算和應(yīng)用
12.1.d理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和組合的概念
第2節(jié).資本市場理論
12.2.a理解資本市場理論的前提假設(shè)
12.2.b掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念
12.2.c理解CAPM模型的主要思想和應(yīng)用以及資本市場線和證券市場線的概念與區(qū)別
第3節(jié).被動投資和主動投資
12.3.a理解市場有效性假說
12.3.b掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別
12.3.c理解市場上主要的指數(shù)(股票和債券)的編制方法
12.3.d理解市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關(guān)系
12.3.e了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境
12.3.f理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
第4節(jié).資產(chǎn)配置和投資組合構(gòu)建
12.4.a掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用
12.4.b掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)
第13章.投資交易管理
第1節(jié).證券市場的交易機(jī)制
13.1.a了解指令驅(qū)動市場、報(bào)價(jià)驅(qū)動市場和經(jīng)紀(jì)人市場三種市場
13.1.b理解做市商和經(jīng)紀(jì)人的區(qū)別
13.1.c理解買空和賣空的概念以及對風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響
第2節(jié).交易執(zhí)行
13.2.a掌握執(zhí)行的概念和交易成本的組成
13.2.b了解執(zhí)行缺口的計(jì)算方法
13.2.c了解投資組合資產(chǎn)轉(zhuǎn)持與T-Charter
513.2.d了解算法交易的概念和常見策略
第3節(jié).基金公司投資交易管理
13.3.a掌握基金公司投資交易流程
13.3.b理解投資交易過程中操作風(fēng)險(xiǎn)的概念和管理方法
第14章.投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制
第1節(jié).投資風(fēng)險(xiǎn)的類型
14.1.a掌握市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)的概念及其管理方法
第2節(jié).投資風(fēng)險(xiǎn)的測量
14.2.a了解事前與事后風(fēng)險(xiǎn)測量的區(qū)別
14.2.b掌握貝塔系數(shù)和波動率的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
14.2.c理解跟蹤誤差、主動比重的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
14.2.d理解回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
14.2.e理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)與預(yù)期損失(ES)的概念、應(yīng)用和局限性
14.2.f了解壓力測試的方法和應(yīng)用
第3節(jié).不同類型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理
14.3.a掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
14.3.b掌握債券型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
14.3.c掌握貨幣市場基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
14.3.d了解指數(shù)、ETF、避險(xiǎn)策略基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
14.3.e理解跨境投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管理方法
第15章.基金業(yè)績評價(jià)
第1節(jié).基金業(yè)績評價(jià)概述
15.1.a掌握投資業(yè)績評價(jià)的目的、原則和應(yīng)該考慮的因素
第2節(jié).絕對收益與相對收益
15.2.a掌握衡量絕對收益和相對收益的主要指標(biāo)的定義和計(jì)算方法
15.2.b掌握風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)的定義、計(jì)算方法和應(yīng)用
第3節(jié).業(yè)績歸因
15.3.a理解絕對收益歸因和相對收益歸因的區(qū)別
第4節(jié).基金主動管理能力分析
15.4.a了解主動管理能力分析模型、基金業(yè)績持續(xù)性分析和風(fēng)格分析方法
第5節(jié).基金業(yè)績評價(jià)業(yè)務(wù)體系
15.5.a了解國內(nèi)外主流基金業(yè)績評價(jià)方法體系要點(diǎn)
第6節(jié).全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)
15.6.a理解全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)的目的、作用和要求
第17章.基金的投資交易與結(jié)算
第1節(jié).基金參與證券交易所二級市場的交易與結(jié)算
17.1.a理解證券投資基金場內(nèi)證券交易市場和結(jié)算機(jī)構(gòu)
17.1.b掌握場內(nèi)證券結(jié)算的原則
17.1.c掌握場內(nèi)證券結(jié)算的方式
17.1.d了解場內(nèi)證券結(jié)算的內(nèi)容與模式
17.1.e理解證券投資基金場內(nèi)交易與結(jié)算涉及的主要費(fèi)用項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
17.1.f理解場內(nèi)證券交易特別規(guī)定及事項(xiàng)
第2節(jié).銀行間債券市場的交易與結(jié)算
17.2.a了解銀行間債券市場的發(fā)展與現(xiàn)狀
17.2.b掌握銀行間債券市場的交易制度
17.2.c理解銀行間市場的交易品種和交易方式
17.2.d掌握銀行間債券結(jié)算類型和方式
17.2.e理解銀行間債券結(jié)算業(yè)務(wù)類型
第3節(jié).海外證券市場投資的交易與結(jié)算
17.3.a了解境外市場交易與結(jié)算規(guī)則
17.3.b理解QDII開展境外投資業(yè)務(wù)的交易與結(jié)算情況
第18章.基金估值、費(fèi)用與會計(jì)核算
第1節(jié).基金資產(chǎn)估值
18.1.a掌握基金資產(chǎn)估值的概念和應(yīng)用
18.1.b掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)、重要性和需要考慮的因素
18.1.c掌握基金資產(chǎn)估值的責(zé)任主體
18.1.d掌握基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則
18.1.e理解不同投資品種的估值方法
18.1.f理解計(jì)價(jià)錯誤的處理、責(zé)任承擔(dān)及基金暫停估值的情形
18.1.g了解QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定
第2節(jié).基金費(fèi)用
18.2.a了解基金費(fèi)用的種類
18.2.b掌握基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式
18.2.c了解不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目種類
第3節(jié).基金會計(jì)核算
18.3.a掌握基金會計(jì)核算的特點(diǎn)及主要內(nèi)容
第4節(jié).基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告分析
18.4.a掌握基金財(cái)務(wù)報(bào)告分析的主要內(nèi)容
第19章.基金的利潤分配與稅收
第1節(jié).基金利潤及利潤分配
19.1.a掌握基金利潤來源及相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的主要內(nèi)容
19.1.b掌握基金分紅的不同方式及利潤分配對基金份額凈值的影響
19.1.c掌握貨幣市場基金利潤分配的特殊規(guī)定
第2節(jié).基金稅收
19.2.a掌握基金投資活動中涉及的稅收項(xiàng)目
19.2.b掌握投資者投資基金涉及的稅收項(xiàng)目
第27章.基金國際化的發(fā)展概況
第1節(jié).海外市場發(fā)展
27.1.a了解投資基金國際化投資概況
27.1.b了解海外市場的監(jiān)管情況
27.1.c了解各國基金國際化概況
第2節(jié).中國基金國際化發(fā)展
27.2.a掌握QFII、RQFII、QDII的概念、規(guī)則和發(fā)展概況
27.2.b理解基金互認(rèn)、滬港通、深港通和債券通的重要意義