你可以創(chuàng)造未來的方式，就是腳踏實地向前走。你的未來也只有自己才能創(chuàng)造，既然選擇了就要毫不猶豫的堅持走下去。整理“2019年初級銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風險管理（模擬9）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
1下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有()
A.該風險屬于可規(guī)避的操作風險
B.該風險屬于可緩釋的操作風險
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C.該風險屬于應承擔的操作風險
D.可通過差錯率考核的方法來降低該風險
E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉移該風險
2銀行的信息披露主要是由()構成的。
A.損益表
B.現(xiàn)金流量表
C.核心存款表
D.部分風險管理情況
E.部分公司治理情況
3風險評級的原則包括()
A.全面性原則
B.保密性原則
C.系統(tǒng)性原則
D.持續(xù)性原則
E.審慎性原則
4商業(yè)銀行附屬資本包括()
A.核心資本
B.一般準備
C.盈余公積
D.未分配利潤
E.長期次級債務
5企業(yè)的行業(yè)風險分析主要內容包括()
A.企業(yè)的管理政策
B.行業(yè)的特征和定位
C.行業(yè)的依賴性分析
D.行業(yè)成功的關鍵因素
E.企業(yè)的戰(zhàn)略
6操作風險可以分為由()所引發(fā)的風險。
A.技術
B.系統(tǒng)
C.流動性
D.外部事件
E.人員
7利率靈敏度可分為()
A.利率損失敏感性
B.剩率收益敏感性
C.資產負債市值的利率靈敏度
D.利差靈敏度
E.期望利率敏感性
8下列關于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有()
A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高
B.如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就不重要
C.如果模型的使用者是經營者自身，則時溷間隔取決于其資產組合的特性
D.如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長
E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，則時間間隔應該短
9能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法是()
A.期限彈性分析
B.持續(xù)期分析
C.敏感分析
D.外匯敞口分析
E.風險價值分析
10自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略是()
A.改變企業(yè)文化
B.制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制
C.建立良好的操作風險管理氛圍
D.規(guī)避監(jiān)管，在內部解決問題
E.商業(yè)銀行內部追求盈利高于控制風險
11下列銀行活動中，存在匯率風險的有()
A.為客戶提供外匯即期交易
B.為客戶提供外匯遠期交易
C.為客戶提供外匯期貨交易
D.進行自營外匯交易
E.吸收外幣存款
12貸款定價的形成機制比較復雜，()是形成均衡定價的三個主要力量。
A.市場
B.人員
C.銀行
D.監(jiān)管機構
E.貨幣
13假設某商業(yè)銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是()
A.損失13億元
B.盈利13億元
C.資產負債結構變化
D.流動性增強
E.流動性下降
14在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成B大類銀行產品線，主要包括()
A.支付和結算
B.資產管理
C.公司金融
D.貸款
E.零售銀行業(yè)務
15對小企業(yè)進行信用風險分析時，應關注()等風險點。
A.產品多樣化
B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象
C.自有資金匱乏
D.很少開具發(fā)票
E.經不起原材料價格波動
16計算風險加權資產時，對于信用風險資產，商業(yè)銀行可以采取()
A.標準法
B.內部模型法
C.高級計量法
D.內部評級初級法
E.內部評級高級法
17商業(yè)銀行在監(jiān)測客戶風險時，償債能力的指標通常包括()
A.存貨周轉率
B.資產負債率
C.速動比率
D.利息保障倍數(shù)
E.營運資金
18衡量風險的指標有()
A.方差
B.久期
C.凸度
D.在險價值(VaR)
E.期望收益
19期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括()
A.平價期權
B.價內期權
C.價外期權
D.買入期權
E.賣出期權
20收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示()
A.資產的到期期限
B.資產的不同市場價值
C.資產的到期收益率
D.資產的現(xiàn)值
E.資產的當期收益率
1.B,E,
解析：BE【解析】對于火災、搶劫、高管欺詐等操作風險，屬于可緩釋的操作風險，可通過制訂應急和連續(xù)營業(yè)方
案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉移或緩釋
2.A,B,D,E,
解析：ABDE【解析】銀行的信息披露主要由資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和邵分風險管理情況所構成
3.A,C,D,E,
解析：ACDE【解析】本題考查風險評級的原則+包括全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性、審慎性原則
4.B,E,
解析：BE【解析】商業(yè)銀行資本包括核心資本和附屬資本。核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權。附屬資本包括重估儲備、…般準備、優(yōu)先股、可轉換債券、混合資本債券和長期次級債務
5.B,C,D,
解析：BCD【解析】A項企業(yè)的管理政策、E項企業(yè)的戰(zhàn)略對企業(yè)的行業(yè)風險分析沒有實質性影響
6.B,D,E,
解析：BDE【解析】操作風險可以分為由內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所引發(fā)的四類風險
7.C,D,
解析：CD【解析】利率風險通常是用利率愛敏度測量的，利率靈敏度可分為利差靈敏度和資產棗債市值的利率靈敏度。其中，利差靈敏度又稱考察期的“利率缺口
8.A,B,C,
解析：ABC【解析】D項中變動頻繁時間間隔應該短;E項中，時間間隔應該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。故選ABC
9.A,B,
解析：AB【解析】久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是計量利率風險對銀行經濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動的長期影響進行評估。故選AB
10.A,B,C,
解析：ABC【解析】自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔資任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略主要有三個：改變企業(yè)文化，把風險管理納入那些具備判斷控制能力員工的業(yè)務體系內;制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制;將制度的被動執(zhí)行轉變?yōu)橹鲃硬铄e和糾錯;建立良好的操作風險管理氛圍等
11.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】五個選項均存在匯率風險
12.A,C,D,
解析：ACD【解析】市場、銀行和監(jiān)管機構是形成均衡定價的三個主要力量
13.A,C,E
解析：ACE【解析】資產價值的變化=-[1000×(8.5%一8%)/(1+8%)]=-27.8(億元);負債價值的變化=-[-4×800×(8.5%一8%)/(1+8%)]=-l4.8(億元);合計價值變化=-13(億元)，即商業(yè)銀行的合計價值損失為13億元。其資產負債結構也必然發(fā)生變化，可能導致流動性下降
14.A,B,C,E,
解析：ABCE【解析】標準法的原理是：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為8大類，分別為：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和結算、代理服務、資產管理和零售經紀
15.B,C,D,E,
解析：BCDE【解析】風險點一般描述出來都是對銀行有負面影響的問題，如小企業(yè)逃債、資金匱乏、經不起原材料價格波動等都直接威脅著企業(yè)還貸的順利實現(xiàn)。D項很少開具發(fā)票說明企業(yè)會隱瞞收入，這種違規(guī)操作本身就是負面的;而A項產品多樣化是。一種分散風險的做法，不能稱作風險點，這種做法對銀行是有利的。
16.A,D,E,
解析：ADE【解析】信用風險的計量方法是標準法和內部評級法，內部評級又分為初級和高級。B內部模型法是市場風險計量方法;C是操作風險計量方法。
17.B,C,D,E,
解析：BCDE【解析】商業(yè)銀行在嗡測客戶風除時，其償債能力的指標通常包括營運資金、流動比率、速動比率、現(xiàn)金比率等短期償債能力和利息保障倍數(shù)、債務本息償還保障倍數(shù)、資產負債率、凈資產負債率、有息負債的息稅前盈利、現(xiàn)金支付能力等長期償債能力指標。A選項屬哥二|評價客戶的營運能力的指標
18.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】衡量風險的指標有方差、久期、凸度和在險價值(VaR)。E項是衡量收益的指標。故選ABCD
19.B,D,E,
解析：BDE【解析】期權的內在價值是指期權立即履約時的價值。因此，內在價值有可能為正的包括：價內期權、買入期權和賣出期權。平價期權和價外期權不具有內在價值。因此正確答案為BDE
20.A,C,
解析：AC【解析】收益率曲線就是根據在資產的不同到期期刻的收益率大小來描繪出的曲線。橫坐標是到期期
限，縱坐標是到期收益率
1下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有()
A.該風險屬于可規(guī)避的操作風險
B.該風險屬于可緩釋的操作風險
page14/31
C.該風險屬于應承擔的操作風險
D.可通過差錯率考核的方法來降低該風險
E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉移該風險
2銀行的信息披露主要是由()構成的。
A.損益表
B.現(xiàn)金流量表
C.核心存款表
D.部分風險管理情況
E.部分公司治理情況
3風險評級的原則包括()
A.全面性原則
B.保密性原則
C.系統(tǒng)性原則
D.持續(xù)性原則
E.審慎性原則
4商業(yè)銀行附屬資本包括()
A.核心資本
B.一般準備
C.盈余公積
D.未分配利潤
E.長期次級債務
5企業(yè)的行業(yè)風險分析主要內容包括()
A.企業(yè)的管理政策
B.行業(yè)的特征和定位
C.行業(yè)的依賴性分析
D.行業(yè)成功的關鍵因素
E.企業(yè)的戰(zhàn)略
6操作風險可以分為由()所引發(fā)的風險。
A.技術
B.系統(tǒng)
C.流動性
D.外部事件
E.人員
7利率靈敏度可分為()
A.利率損失敏感性
B.剩率收益敏感性
C.資產負債市值的利率靈敏度
D.利差靈敏度
E.期望利率敏感性
8下列關于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有()
A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高
B.如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就不重要
C.如果模型的使用者是經營者自身，則時溷間隔取決于其資產組合的特性
D.如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長
E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，則時間間隔應該短
9能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法是()
A.期限彈性分析
B.持續(xù)期分析
C.敏感分析
D.外匯敞口分析
E.風險價值分析
10自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略是()
A.改變企業(yè)文化
B.制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制
C.建立良好的操作風險管理氛圍
D.規(guī)避監(jiān)管，在內部解決問題
E.商業(yè)銀行內部追求盈利高于控制風險
11下列銀行活動中，存在匯率風險的有()
A.為客戶提供外匯即期交易
B.為客戶提供外匯遠期交易
C.為客戶提供外匯期貨交易
D.進行自營外匯交易
E.吸收外幣存款
12貸款定價的形成機制比較復雜，()是形成均衡定價的三個主要力量。
A.市場
B.人員
C.銀行
D.監(jiān)管機構
E.貨幣
13假設某商業(yè)銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是()
A.損失13億元
B.盈利13億元
C.資產負債結構變化
D.流動性增強
E.流動性下降
14在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成B大類銀行產品線，主要包括()
A.支付和結算
B.資產管理
C.公司金融
D.貸款
E.零售銀行業(yè)務
15對小企業(yè)進行信用風險分析時，應關注()等風險點。
A.產品多樣化
B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象
C.自有資金匱乏
D.很少開具發(fā)票
E.經不起原材料價格波動
16計算風險加權資產時，對于信用風險資產，商業(yè)銀行可以采取()
A.標準法
B.內部模型法
C.高級計量法
D.內部評級初級法
E.內部評級高級法
17商業(yè)銀行在監(jiān)測客戶風險時，償債能力的指標通常包括()
A.存貨周轉率
B.資產負債率
C.速動比率
D.利息保障倍數(shù)
E.營運資金
18衡量風險的指標有()
A.方差
B.久期
C.凸度
D.在險價值(VaR)
E.期望收益
19期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括()
A.平價期權
B.價內期權
C.價外期權
D.買入期權
E.賣出期權
20收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示()
A.資產的到期期限
B.資產的不同市場價值
C.資產的到期收益率
D.資產的現(xiàn)值
E.資產的當期收益率
1.B,E,
解析：BE【解析】對于火災、搶劫、高管欺詐等操作風險，屬于可緩釋的操作風險，可通過制訂應急和連續(xù)營業(yè)方
案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉移或緩釋
2.A,B,D,E,
解析：ABDE【解析】銀行的信息披露主要由資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和邵分風險管理情況所構成
3.A,C,D,E,
解析：ACDE【解析】本題考查風險評級的原則+包括全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性、審慎性原則
4.B,E,
解析：BE【解析】商業(yè)銀行資本包括核心資本和附屬資本。核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權。附屬資本包括重估儲備、…般準備、優(yōu)先股、可轉換債券、混合資本債券和長期次級債務
5.B,C,D,
解析：BCD【解析】A項企業(yè)的管理政策、E項企業(yè)的戰(zhàn)略對企業(yè)的行業(yè)風險分析沒有實質性影響
6.B,D,E,
解析：BDE【解析】操作風險可以分為由內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所引發(fā)的四類風險
7.C,D,
解析：CD【解析】利率風險通常是用利率愛敏度測量的，利率靈敏度可分為利差靈敏度和資產棗債市值的利率靈敏度。其中，利差靈敏度又稱考察期的“利率缺口
8.A,B,C,
解析：ABC【解析】D項中變動頻繁時間間隔應該短;E項中，時間間隔應該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。故選ABC
9.A,B,
解析：AB【解析】久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是計量利率風險對銀行經濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動的長期影響進行評估。故選AB
10.A,B,C,
解析：ABC【解析】自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔資任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略主要有三個：改變企業(yè)文化，把風險管理納入那些具備判斷控制能力員工的業(yè)務體系內;制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制;將制度的被動執(zhí)行轉變?yōu)橹鲃硬铄e和糾錯;建立良好的操作風險管理氛圍等
11.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】五個選項均存在匯率風險
12.A,C,D,
解析：ACD【解析】市場、銀行和監(jiān)管機構是形成均衡定價的三個主要力量
13.A,C,E
解析：ACE【解析】資產價值的變化=-[1000×(8.5%一8%)/(1+8%)]=-27.8(億元);負債價值的變化=-[-4×800×(8.5%一8%)/(1+8%)]=-l4.8(億元);合計價值變化=-13(億元)，即商業(yè)銀行的合計價值損失為13億元。其資產負債結構也必然發(fā)生變化，可能導致流動性下降
14.A,B,C,E,
解析：ABCE【解析】標準法的原理是：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為8大類，分別為：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和結算、代理服務、資產管理和零售經紀
15.B,C,D,E,
解析：BCDE【解析】風險點一般描述出來都是對銀行有負面影響的問題，如小企業(yè)逃債、資金匱乏、經不起原材料價格波動等都直接威脅著企業(yè)還貸的順利實現(xiàn)。D項很少開具發(fā)票說明企業(yè)會隱瞞收入，這種違規(guī)操作本身就是負面的;而A項產品多樣化是。一種分散風險的做法，不能稱作風險點，這種做法對銀行是有利的。
16.A,D,E,
解析：ADE【解析】信用風險的計量方法是標準法和內部評級法，內部評級又分為初級和高級。B內部模型法是市場風險計量方法;C是操作風險計量方法。
17.B,C,D,E,
解析：BCDE【解析】商業(yè)銀行在嗡測客戶風除時，其償債能力的指標通常包括營運資金、流動比率、速動比率、現(xiàn)金比率等短期償債能力和利息保障倍數(shù)、債務本息償還保障倍數(shù)、資產負債率、凈資產負債率、有息負債的息稅前盈利、現(xiàn)金支付能力等長期償債能力指標。A選項屬哥二|評價客戶的營運能力的指標
18.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】衡量風險的指標有方差、久期、凸度和在險價值(VaR)。E項是衡量收益的指標。故選ABCD
19.B,D,E,
解析：BDE【解析】期權的內在價值是指期權立即履約時的價值。因此，內在價值有可能為正的包括：價內期權、買入期權和賣出期權。平價期權和價外期權不具有內在價值。因此正確答案為BDE
20.A,C,
解析：AC【解析】收益率曲線就是根據在資產的不同到期期刻的收益率大小來描繪出的曲線。橫坐標是到期期
限，縱坐標是到期收益率