出國留學(xué)網(wǎng)銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“銀行專業(yè)資格2017風(fēng)險管理要點：風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)”，大家要把握好復(fù)習(xí)的進度，好好備考，希望此文對大家有所幫助!
3.3.2風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)
風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系通常包括潛在指標(biāo)和顯現(xiàn)指標(biāo)兩大類，前者主要用于對潛在因素或征兆信息的定量分析，后者則用于顯現(xiàn)因素或現(xiàn)狀信息的定量化。
中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)。
有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)包括以下幾個方面：
1.不良資產(chǎn)/貸款率
不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%
2.預(yù)期損失率
預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%
預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失。預(yù)期損失=PD×LGD×EAD,其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風(fēng)險暴露。
3.單一(集團)客戶授信集中度
單一(集團)客戶貸款集中度=最大一家(集團)客戶貸款總額/資本凈額×100%
該指標(biāo)計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。最大一家(集團)客戶貸款總額是指報告期末各項貸款余額最高的一家(集團)客戶的各項貸款的總額，客戶是指取得貸款的法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶和自然人，各項貸款的定義與不良貸款率指標(biāo)中的定義一致，資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致。
4.貸款風(fēng)險遷徙
風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)。風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。
(1)正常貸款遷徙率
正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額 - 期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額 - 期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
該指標(biāo)計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和;期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和;期初正常類貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正?；厥?、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款;期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。正常類貸款、關(guān)注類貸款和不良貸款的定義與不良貸款率指標(biāo)中的定義一致。
(2)正常類貸款遷徙率
正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額 - 期初正常類貸款期間減少金額)×100%
該指標(biāo)計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。期初正常類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。期初正常類貸款期間減少金額定義與正常貸款遷徙率指標(biāo)中的定義一致，正常類貸款的定義與不良貸款率指標(biāo)中的定義一致。
(3)關(guān)注類貸款遷徙率
關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額 - 期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
該指標(biāo)計量本外幣口徑數(shù)據(jù)。期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。期初關(guān)注類貸款期間減少金額定義與正常貸款遷徙率指標(biāo)中的定義一致，關(guān)注類貸款定義與不良貸款率指標(biāo)中的定義一致。
(4)次級類貸款遷徙率
次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額 - 期初次級類貸款期間減少金額)×100%
該指標(biāo)計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。期初次級類貸款期間減少金額，是指期初次級類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。次級類貸款的定義與不良貸款率指標(biāo)中的定義一致。
(5)可疑類貸款遷徙率
可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額 - 期初可疑貸款期間減少金額)×100%
該指標(biāo)計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額。期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款?？梢深愘J款的定義與不良貸款率指標(biāo)中的定義一致。
5.不良貸款撥備覆蓋率
不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
6.貸款損失準(zhǔn)備充足率
貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%
該指標(biāo)計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準(zhǔn)備。
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